Métricas: Drawdown
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El drawdown es la métrica utilizada para medir el retroceso de la curva de resultados respecto a un máximo anterior. Es decir, muestra la distancia existente entre un máximo de la curva de capital y su posterior mínimo.
Este indicador se puede visualizar en términos relativos (%) o absolutos (€, $...). En mi opinión, siempre aconsejo utilizar los datos en términos relativos, ya que de esta manera el análisis será más intuitivo.
A partir de este concepto surge el de máximo drawdown de una estrategia, que indica la máxima pérdida en términos porcentuales entre un máximo y un mínimo para un periodo de tiempo determinado. Este periodo a seleccionar puede ser desde el último mes hasta toda la serie histórica, lo que se denominaría drawdown a origen.
Así pues, el drawdown es utilizado en la evaluación de riesgos de un sistema, tanto por sí solo, como combinado con otras medidas que relacionadas aportan un mayor grado de información.
Este indicador se puede visualizar en términos relativos (%) o absolutos (€, $...). En mi opinión, siempre aconsejo utilizar los datos en términos relativos, ya que de esta manera el análisis será más intuitivo.
A partir de este concepto surge el de máximo drawdown de una estrategia, que indica la máxima pérdida en términos porcentuales entre un máximo y un mínimo para un periodo de tiempo determinado. Este periodo a seleccionar puede ser desde el último mes hasta toda la serie histórica, lo que se denominaría drawdown a origen.
Así pues, el drawdown es utilizado en la evaluación de riesgos de un sistema, tanto por sí solo, como combinado con otras medidas que relacionadas aportan un mayor grado de información.
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