Trader_Joe_Lee
教育

交易系統優化診斷室(1)--如何在可控的風險下的增加交易頻率?

FX:GBPJPY   英鎊 / 日圓

在交易中,最終虧損的交易者,基本只有三種可能性
1. 勝率不好 2. 盈虧比不好 3. 勝率盈虧比都不好
三者各自有不同的藥方得以對症下藥
偏偏勝率和盈虧比之間往往就是在天平的兩端,因此“犧牲有限的勝率來換取較好的盈虧比”以及“犧牲有限的盈虧比來換取較好的勝率”

還有一個第三變因--交易頻率 確實存在勝率和盈虧比都良好的交易,但出現的並不頻繁,如果非常追求只做兩者都好的交易,那麼犧牲的可能就是交易頻率。

勝率,盈虧比,交易頻率 這個鐵三角,基本就是驗證一個個交易員盈利能力的關鍵三要素!

這系列來試著開啟一個新的單元,就交易系統的角度,舉幾個典型交易員的案例研討來進行腦力激蕩
嘗試為不同狀態的交易員開出解決的藥方,也歡迎大家可以在回復中提供虧損交易員的畫像,反應良好再考慮後續多出幾集
(其實也覺得這類型的思考,很適合作為面試交易員的考題哈哈)


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案例:

阿明是個業餘交易者,在交易市場中載浮載沉好些時日了,他在一次演講中聽到了
“只要堅持每天做1筆交易,每筆用帳戶的2%停損,勝率對一半錯一半50%,但盈虧比要做到2:1,每個月有約20個交易日,如此整個月下來,會有20%的報酬率!”的邏輯

於是他興奮地開始嘗試執行!


他的交易紀律很好,入場後不到止盈停損從不手動干預,所以確實靠著每一筆設2:1止盈點---做到了2:1的盈虧比
每天他會做很多個交易計畫,但只要有任何一個入場了,就會取消其他交易的掛單---做到了每天一筆的交易頻率 (以下假設每個月有20個交易日)

可是他發現勝率要做到50% 並沒有想像中的容易,做了幾個月下來勝率只有40%, 雖然還是小有盈利,但報酬率並沒有達到預期。
但他也很清楚,雖然走到1:1就減倉可以提高勝率,卻會打壞它目前完美維持的2:1盈虧比,所以他不想使用“減倉推保護”的方式去提高勝率。


問題:一個勝率40%,2:1盈虧比,一天1筆交易的交易員,如何在不增加過多風險,不影響交易品質,不影響盈虧比的前提下提高交易頻率,以提高報酬率呢?

(注:此系統20筆交易,2%停損之下月報酬率約8%)

Trader Joe的參考答案:

對阿明而言,他已經有了一個“能夠盈利的交易系統”,但盈利效果不夠理想,自然盡可能的在不打破目前盈利狀況的前提下
透過“提高交易頻率”的方式去擴大盈利。

如何提高呢? 如果要求他直接變成一天兩筆甚至更高頻率,等於他每天的帳戶回撤風險瞬間翻倍,並不是非常妥當的解法。
在這個權衡之下倒是有一條還不錯的折中方案,可以在“回撤風險不變”的前提之下,有效的提高交易頻率:

如果一筆交易得以順利止盈,當天可以做下一筆交易,直到有一筆交易被停損為止

在這個邏輯之下,其實也就是“同樣一天最多錯一筆”的前提下,在第一筆交易成功的交易日中,再去開第二筆交易
如果第二筆交易也成功,還可以開到第三筆交易.......以此類推, 直到有一筆交易被停損為止。

這裡也有一個實用的小科學---創造長尾的可能性

心裡學中所謂的的熱手效應,指的是“射手連續命中之後的下一次投籃,投中的幾率並不會比較高”,也就是獨立事件的概念。
可是卻從來沒有否認“射手有機會可以一直連續命中”,
你只有開綠燈讓射手去投,才有“連續命中的可能性”,如果你規定他進一球就不能再出手了,這個可能性就永遠是0。
而大數法則的世界裡,哪怕是0.0001%,都是遠遠遠遠大於0的!


在阿明原先的系統裡,一天最多就是答對一筆/答錯一筆
在它加入了這個規則之後, 一天最多還是答錯一筆,而第一筆答對的天數中,可能多數也是止步於對一筆或是兩筆
可是沒有人可以否認,在這個邏輯之下 阿明在有限的風險(最多錯一筆)的前提之下 “創造了一天之內N連勝的可能性”

這個可能性在原來的系統是毋庸置疑的0
在這個改進後的新系統,N=2.3.4.5.6...........oo 都是“有可能”的 ,
就算一個月內每天都直接被停損,最多也只是是錯20筆交易 (原來的系統本來就承擔這個風險,沒有因為加規則而增加風險)
但最多答對的就不只20筆交易,如果可以有幾段不錯的連勝,除了肯定提高了的交易頻率之外,甚至有機會提高勝率!

從統計幾率的角度來說,能提高勝率的可能性絕對不高,但確實存在,
只要靠著連勝讓當月的盈利筆數得以到達“14以上” 該月份的勝率就會高於40%(因為月虧損筆數最多20筆,而14/34 > 40%)


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最後留個數學題給有興趣的朋友計算:

原系統一個月(40%勝率,2:1盈虧比,每筆2%停損,20筆交易)的期望報酬率為8%,
加入了新規則(每個交易日做到有一筆被停損為止)後的期望報酬率約為?

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歡迎大家提供, 以勝率/盈虧比/交易頻率的為基礎的案例,一起來腦力激蕩哈哈


寓交易于乐,被交易耽误的音乐人Trader_Joe_Lee
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