描述
⋅ 日线级策略,总时长6个月
注意:这是一个默认不启动的策略,因为执行条件比较苛刻,非要空的话也不建议硬抗15.5以上的IV,不如做期货。
会面以前其实相当难判断,伊朗、政治、谈判信号的变化都会大幅影响局势,总体来看下折波动率大于上浮波动率是确定的,但现在并不适合期权发挥(期货照做),我们等到中美会面释放暂不升级关税并继续磋商的信号以后入场。
蓝区为建仓时期,建仓标准为ATMIV30足够低,smile不太夸张即可,理想时间是降息25bp和中美达成所谓框架性协议(很可能半年后成为废纸)并宣布未来继续合作磋商之时,delta取-0.25~-0.05取决于你的风险偏好,时间窗口取2-3月。
我个人相信市场比MMT理论强,如果这个交易达到执行条件,应该会投入20%左右的仓位。盈亏比大概8:1,胜率40%。