Seasonal: (比較Seasonal的狀況與實際狀況) 7月盤整、8月往上拉,9月應該要盤整,但目前7、8月都不符合Seasonal的狀況 COT: (Bullish/Bearish/Neutral,描繪程度) Bullish,Premium/Premium,近三年第二高 OI: (是否變動超過15%) <15% Daily IOF: (描繪IOF,分成Market Profile+IOF PDA、SMT比較、Confluence看巧合) (1) Market Profile 為盤整,8/28測了一次6/5的Bullish OB,9/3的上影線還沒破8/24的equal high,看是否能回測8/28並形成Bullish OB (2) SMT 有兩個Bullish...
蠟燭圖是美國10年期國債和2年期國債的差值,一般而言可以用相減,但我相除也是一樣的(數學換算我就不寫了哈)。 利差往往會盤整在低位很多年,然後上漲,再拐頭向下,形成周而復始的過程。對應的經濟基本面的循環。 圖中個人發現的幾個要點:1)利差下跌以及走平,還有上漲後期,往往對應著股票的牛市 2)利差開始上漲的時候,股市大跌 圖中綠色的區域對應著利差擴開的時候,擴大的速度越快,跌的越多。今年拉升的速度比2008年還快,震驚了。 現在好玩的事情出現了,利差最近不動了,股市大漲,特別是納斯達克指數,這種對於資金關係更敏感的指數。最近美國國債收益率都在橫盤,進入新常態。又到投資美股的時候了。 判斷股市的絕對低位很難,下面的三個股票觀點,我就錯了一個,我在三月份認為最低點還沒到,我錯了
昨天(12/3)因為中國、歐洲PMI數據優於預期,導致美債出現恐慌殺盤,即使晚間美國PMI差於預期,利率仍然是大幅收高 今天因為川普表示認為協議將在2020大選後才簽的消息發酵,引發股市暴跌,10年美債利率重挫 這一來一回在1.80形成假突破,也為美債近期的整理出現一些多頭的火苗 目前進場點最好等到利率拉回近1.80做多美債,下檔先看到1.60附近
2019/10/14~10/18債券週報:經濟數據與英國脫歐主導市場 避險商品一週收盤 美債10Y: 1.757(-2.1bp) USDJPY: 108.383(-5.4點) 黃金現貨: 1490(+0.1%) 美元指數: 97.14(-1.21%) 本週觀察 全球股市: 本週來說風險情緒算不差,延續上週中美貿易戰達成口頭partial...
9/27避險商品收盤價位: 美債10Y: 1.684(-1.1bp) USDJPY: 107.93(+9.8點) 黃金現貨: 1496.78(-0.53%) 美元指數: 99.13(-0.08%) :中性 9/27日內走勢: 紐約盤前: 上午亞股普遍疲軟,10Y利率維持在1.69左右。因為貿易戰磋商日期出爐,劉鶴於10/11~10/11訪美磋商,下午避險全線轉弱債券疲軟,10Y債一度拉高3bp至1.72水準。 紐約盤: ...
8/19避險商品收盤價位: 美債10Y: 1.606(+5.5bp) USDJPY: 106.633(29.4點) 黃金現貨: 1496.19(-1.13%) 美元指數: 98.36(+16點) :偏弱 8/19日內走勢: 周末消息指出華為禁令延期,黃金跟債券在亞洲盤表現偏弱,亞股飄紅,延續到晚上美國商務部證實延期的消息,但市場反應冷淡,美股偏強,美歐債繼續因為超長債跟財政刺激的消息承壓,10Y在1.60附近有些防守。30Y在2.10附近防守。 策略分析:...
8/18避險商品收盤價位: 美債10Y:1.551 (+1.8bp) USDJPY:106.34 (+21.5點) 黃金現貨:1513 (-0.64%) 美元指數:98.20 (+5點) 8/18日內走勢: 早盤亞股略為回溫,上證恆生收紅,30Y利率回彈至2.0上方整理,黃金小跌至1515下方整理。下午歐股高開,情緒略轉好,北韓射飛彈並無驚動市場,歐債強勢整理。晚上美股大漲逾1%,債市轉震盪,德國出消息指出可能出台財政政策,歐債10Y從-0.70跳升至-0.64,但尾盤收斂跌幅,美債10Y內持穩,但30Y因風險轉好加上之前跌幅過大,suffer較重,曲線主轉熊陡。 策略分析:...
2年期美债RSI 与 黄金 与 标普500关系.看多黄金,看空标普500,看空美债. 邮箱:512587313@qq.com 欢迎交流
美國債息下跌,投資者憂慮中美貿易戰 美國國債價格上升,孳息率下跌,10年期國債孳息率跌至2016年11月後最低水平。美國威脅向中國加徵關稅引發市場憂慮情緒,資金流入美債。 10年期國債孳息率下跌12.6個基點,跌至1.895%,是去年5月底以來最大單日跌幅,最低曾跌至1.876%。如中美貿易摩擦增加,不排除10年期國債 孳息率會跌至1.5%...
NOTE:筆者寫的"多方"=債券做多=利率向下,因此用債券的角度來看,利率逢高是"支撐",逢低是"壓力 6/25重要日內消息: 08:24:51 美国总统特朗普:只要我想我就能解雇美联储主席鲍威尔。 12:03:50 【行情】国际油价维持接近0.8%的跌势,此前新浪报道称,伊朗方面称新的制裁意味着外交道路“永远”关闭。 22:00:02 美国5月新屋销售年化月率 前值:-6.9% 预期:1.9% 公布:-7.8% ...
6.24日中重要訊息 23:52:46 【行情】两油跌幅收窄。此前彭博消息,特朗普称将对伊朗最高领袖进行制裁。 6/24避險商品收盤價位: 美債10Y:2.017 (-4.6bp) USDJPY:107.29 (-14點) 黃金現貨:1419.10 (+20.5點) 美元指數:96.00 (-9點) 比特幣:11069 (+1.43%) 6/24日內走勢: ...
NOTE:筆者寫的"多方"=債券做多=利率向下,因此用債券的角度來看,利率逢高是"支撐",逢低是"壓力 收盤價位: 6/20 美債10Y:2.034 USDJPY:107.29 黃金現貨:1387.44 美元指數:96.63 6/21 美債10Y:2.063 (+2.9bp) USDJPY:107.31 (+2點) 黃金現貨:1398.6 (+0.8%) 美元指數:96.09 (-54點) 6/21日內走勢: 美債早盤因為川普指控伊朗擊落美國無人機,10Y利率最低下行約3bp至2.0,但倫敦盤時間,川普又改口說伊朗不是故意的,導致美債利率又快速反轉上行到2.03附近,紐約盤開始,利率繼續延續弱勢彈到2.06-2.07震盪,終場收在2.063,上揚2.9bp。 策略分析: ...
日內走勢: 延續鴿派的FED後,6/20亞洲盤,避險商品全線發動,10Y美債開盤在2.03,隨後AM 8:00直線下5bp到1.98%,USDJPY直下60點到107.50,黃金直噴36點到1393準備挑戰1400。終場黃金大漲2%,美債反而2%以下遇壓,終場收在平盤2.025附近,USDJPY跌掉80點收在107.30。 策略分析: 美債10Y短撐在2.05~2.06,強支撐在2.10(十日線+FOMC高點),FOMC之後的走勢來看是一個強勢突破,依然看好10日線,下檔先看到1.75
日內走勢: 6/19亞洲盤,10Y美債小幅開高0.7bp在2.064,因FOMC在即,觀望氣氛濃厚,利率緩步墊高到2.09等待FOMC,但在紐約盤開盤後,美元指數開始發酵下跌,最多在FOMC之前跌掉快30點到97.4附近,USDJPY保持偏弱在108.30上方盤旋;台灣時間半夜兩點,FOMC宣布維持利率不動,美元急挫約30點後小幅拉回到97.20附近震盪。美債10Y利率急挫4bp至2.04,鮑威爾記者會談話祭出許多鴿派訊號,包括說了"act as appropriate"、"預防勝於治療"、"調低通膨預期"等等,10Y再續跌至2.02~2.03;收盤10Y下跌4bp收2.024。 策略分析:...
*NOTE:筆者寫的"多方"=債券做多=利率向下,因此用債券的角度來看,利率逢高是"支撐",逢低是"壓力 " 日內走勢: 亞洲盤時,10Y開小跌0.2bp在2.088,小道期一度漲0.2%,使利率一度上至2.10附近,但隨後亞股開始漲跌互見,日股收-0.71%、韓股收+0.37%,小道轉負,促使美債轉強,接近倫敦盤時反而下至2.07附近震盪。歐洲盤時間,德拉吉談話鴿派,表示降息跟QE都是選項,美債利率隨德債利率應聲狂瀉,加上川普對歐元砲聲隆隆,美債10Y最低來到2.02,但隨即川普表示已與習近平敲定G20會晤,股市暴漲,利率瞬間反彈到2.07,激烈震盪後美股歐股大漲,終場美債10Y收在2.057,下跌3bp。 策略分析: 支撐移到月線2.08 ...