ReutersReuters

台灣貨幣市場:月底短率持平不動,銀行積數準備充足拆借需求不高

關鍵點:
  • 月底銀行積數準備充足
  • 資金調度需求不高,短率料可平穩
  • 月底短票發行量很少
  • 債券RP利率持平

台灣金融業短率周二大致持穩。資調人士表示,11月倒數最末第二日市況安靜平穩,銀行積數準備已相對充足,貨幣市場調度需求不高,明日是月底最後一天,預估市況可能與今日相似。

資調人士表示,今日市場資金拆借需求都不高,僅剩很少數資金需求,因此市況顯得平穩安靜,至於短率亦變化不大。

“今天很安靜!不只我這麼覺得,很多人都這樣說。”一位中大型本地商銀交易人士表示。

另一家大型拆出方的銀行交易員則表示,目前利率開在1.19%、1.20%,各自拆予銀行和票券商,但仍預期台灣央行將在12月15日升息,因此12月初以後會重新檢視資金情勢與利率水位。

“小銀行狀況也不太一樣,(拆出)有的沒續。”他說。

利率方面,銀行對票券商跨月拆款利率(一到兩周)在1.19-1.21%,約同上日。

本地時間17:56

今日報價

上日收盤

台幣兌美元 USDTWD

30.952

31.012

台灣加權股價指數 TAIEX

14,709.64

14,556.87

隔夜銀行間拆款加權平均利率

(PIBC) (TPITWDOND=)

0.437%

0.433%

--隔夜拆款利率區間

0.430-0.560%

0.430-0.450%

--一周拆款利率區間

0.900-1.200%

0.500-1.190%

--兩周拆款利率區間

1.100-1.210%

1.190-1.210%

**月底短票發行量很少**

短票方面,票券商交易員表示,時序近月底,票券商的票量很少,銀行手握多餘資金想配置,但若太堅持利率則不好丟,因此利率在區間內略有鬆動。

“銀行超額累積很高,想消化資金。如果外資匯入趨勢不變,短天期資金應該還是很充足。”一位大型票券商交易員表示。

他稱,12月15日央行將召開第四季理監事會議,目前市場仍然有升息預期,落點12月中之後的利率水位稍高,惟在此前落點的短票利率鬆動至1.20%。

另一家大型票券商交易員則稱,跨過年底的短票承做意願上升,承做利率在1.23-1.25%;但跨過農曆年後、2月初落點的短票承做仍少。

12月底前落點的票券商與銀行承作短票利率主要在1.20-1.23%(上日1.21-1.24%);跨年短票利率在1.23-1.25%。

據集保公司資料,上交易日自保30天短票成交加權平均利率1.217%,利率區間0.96-1.24%,成交72.05億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率1.218%,利率區間0.96-1.24%,成交129.12億台幣。

上日自保60天短票成交加權平均利率1.18%,利率區間1.05-1.20%,成交18.73億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率間1.208%,利率區間0.85-1.25%,成交77.15台幣。

台灣央行周二發行3,297.3億台幣定存單,較今日到期定存單金額3,050億台幣,發行餘額增247.3億台幣。

本周央行定存單到期金額共1兆2,080.80億台幣,本周余日到期情況為:周三2,093.50億、周四2,675.75億及周五676.60億。

拆款中心資料 (PIBC)顯示,周二銀行超額準備412億台幣,累積超額準備2兆1,093億台幣,累計前期1%超額準備2兆2,836億台幣。

**債券RP利率持平**

債券附買回(RP)市場方面,交易員表示,市況大致平穩,未出現月底緊縮的情況,大部分都可以續單,部分投信還有小多錢,市況尚稱平穩,利率未有大變化,與上日區間相似。

“市況平穩,要錢都找得到,大部分都可以到期續做,”一位大型證券商交易人士表示。

至於明日是11月最末一個交易日,另位中大型證券商資調人士則認為,月底資金情勢預期將維持平穩不變,波動料小。

今日證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交在0.70-0.85%,公司債RP利率則在1.05-1.10%;與銀行、壽險承作跨月公司債RP利率在1.15-1.20%,均大致同上日。

大型票券今日與金融機構承作公債RP利率主要在0.60-0.70%;公司債RP利率主要在0.60-1.15%,略同于上日。交易利率因交易對象及天期長短會有所不同。(完)

免費加入以獲取完整的新聞
News unlock banner