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中國貨幣市場:月末供給寥寥隔夜跳漲,逆回購連續加量流動性總量無大礙

11月最後一天,中國銀行間市場周三隔夜回購跳漲超過50個基點(bp),不過僅在1.5%以上的價格仍難打動出資方,近午盤時在2%附近才陸續開始有供給出現,規模不算充足。受此影響,七天期回購利率也繼續上行,漲幅稍遜不足10bp。

交易員稱,近日央行公開市場逆回購連續加碼,流動性總量應該沒有大的問題,因此情緒仍屬穩定。目前還有不少機構在觀望午後,期待可以有更合意的價格跨月。

華北一銀行交易員表示,11點之後隔夜供給稍增,報價集中在2%附近,“如果對價格不要求太高的抓緊就能平掉,對價格有要求的就可以再等一等。”

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華南一銀行交易員指出,今日隔夜回購雖然跳漲,但對月末時點來說,利率絕對水平並不高,加之有部分跨月需求轉向七天期,預計多數機構軋平頭寸問題不大。

至於非銀機構,今日在銀行間市場融資難度和成本都有所提升,不少隔夜出資報價達到3.5%甚至更高;交易所市場上,隔夜最新報在3.3%左右,較上日跌逾10bp。

長期資金方面,全國和主要股份制銀行一年期同業存單,因到期日落在周末,目前報價多在2.35%附近,暫時沒有什麼參考價值。

以下為主要貨幣市場利率報價:

北京時間12:07

今日(%)

上日(%)

變動(bp)

質押式回購加權平均利率

其中:隔夜 (CN1DRP=CFXS)

1.5423

1.0286

+51.37

七天 (CN7DRP=CFXS)

1.9713

1.8788

+9.25

14天 (CN14DRP=CFXS)

2.0729

1.8819

+19.10

上海證交所質押式回購利率

其中:隔夜 (CN1DRPO=SS)

3.2900

3.4150

-12.50

七天 (CN7DRPO=SS)

2.1900

2.4050

-21.50

14天 (CN14DRPO=SS)

2.0350

2.1950

-16.00

回購定盤利率

其中:隔夜 (CN1DRPFIX=CFXS)

1.7300

1.0749

+65.51

七天 (CN7DRPFIX=CFXS)

2.2000

2.1000

+10.00

14天 (CN14DRPFIX=CFXS)

2.1000

1.9500

+7.00

Shibor

其中:隔夜 (SHICNYOND=)

1.5150

1.0230

+49.20

七天 (SHICNYSWD=)

1.9150

1.8650

+5.00

三個月 (SHICNY3MD=)

2.1930

2.1860

+0.70

(完)

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