策略測試報告的值是如何計算的,各代表什麼意思呢?

績效摘要 (Performance Summary) 頁籤
此頁籤顯示該策略的所有可用的績效指標,包括淨利潤(Net Profit)、毛利潤(Gross Profit)、最大虧損(Max Drawdown)等。如下圖:

計算全部交易的績效指標顯示在全部(All)欄。專為多頭和空頭交易計算的值分別顯示在多頭(Long)和空頭(Short)欄。現在,讓我們深入研究每個績效指標的含義。
淨利 (Net Profit)

測試期間交易策略實現的總體損益(以選定的貨幣表示)。該值是考慮品種的利潤(Profit)欄(在交易列表List of Trades頁籤)中所有值的總和。
毛利 (Gross Profit)
策略產生的所有獲利交易的總利潤。
毛損 (Gross Loss)
策略產生的所有虧損交易的總虧損。分析和減少交易損失是交易策略分析中極為重要的一部分,這就是為什麼這種策略特徵最為重要。應該注意的是,淨利潤不僅會隨著毛利的增加而增加,而且也會隨著減少總損失時增加。
最大交易虧損 (Max Drawdown)
由整個測試期間的所有交易來看,從先前最高的權益開始計算最大的虧損。如果出現新的權益上漲高點,則將低權益值重置為0,以便可以從該位置計算下一個最大跌幅。透過從最高峰值到最低峰值向前看,您可以在權益曲線圖上大致看到此值。虧損的百分比和絕對值是兩個不同的指標,它們被分別追蹤。例如,假設初始資金為$100,在一系列虧損交易之後,權益減少至$50。虧損的絕對值為$50,相對值為50%。之後,在進行了一系列獲利交易之後,淨值增加到$300,然後又下降到$200。在這種情況下,絕對虧損為$100,相對虧損為33%。該策略整體的最大絕對虧損為$100,最大相對虧損為50%。

買入持有報酬 (Buy & Hold Return)
如果在進行第一筆交易時所有資金(初始資本)都用於購買證券,並且在測試期間內一直持有該倉位,則可獲得的報酬。
夏普比率 (Sharpe Ratio)
諾貝爾獎獲得者William Sharpe於1966年提出夏普比率(Sharpe Ratio),名稱為報酬變動比(reward-to-variability ratio)。夏普比率被投資組合經理和個人交易者廣泛使用,以顯示為實現特定收益需要承擔多少風險。夏普比率的公式為SR = (MR-RFR) / SD,其中MR是一個時期的平均回報(三個月或三個月以上的交易月為月度,或者三天或三天以上的交易日為每天),RFR是無風險收益率(預設為每年2%),SD是收益的標準偏差。因此,如果我們接受可變性為風險的前提,則該公式得出的值可以粗略地定義為每單位風險收益。夏普比率越高,資產曲線越平滑。擁有平滑的資產曲線是許多交易者的重要目標。

獲利係數 (Profit Factor)
交易策略為每損失的單位貨幣賺取的金額(以選定貨幣表示)。該值是透過將毛利除以毛損來計算的。
持有最大合約數 (Max Contracts Held)
一次持有的最大合約數。
未平倉損益 (Open PL)
當前未結倉位的損益。如果未平倉,則返回的值為N/A。
支付佣金 (Commission Paid)
支付的佣金總和(以選定的貨幣表示),不包括滑點。
總平倉交易 (Total Closed Trades)
一個策略產生的平倉交易總數(包括獲利和虧損)。交易總數很重要,原因有很多。首先,該數量應足夠大,才能讓策略結果具有任何統計意義。其次,該數字可以幫助驗證您的策略是否以您期望的頻率交易。
未平倉交易總數 (Total Open Trades)
當前未平倉的條目數。
獲利交易數 (Number Winning Trades)
策略產生的獲利交易總數。
虧損交易數 (Number Losing Trades)
策略產生的虧損交易總數。
勝率百分比 (Percent Profitable)
策略產生的獲利交易的百分比。透過將獲利交易數除以策略產生的平倉交易總數來計算。勝率百分比本身並不是一個非常可靠的衡量指標。一個策略可以有很多小賺的交易,使勝率百分比很高,而平均交易收益卻很少,或者有一些大賺的交易占勝率百分比很低,而平均交易收益卻很大。有一些成功的策略的勝率低於50%,但由於適當的損失控制,它們仍然可以實現獲利。
平均交易 (Avg Trade)
策略所產生的平均交易的獲利或虧損的總金額,計算方式是將淨利除以已完成交易的總數。一個重要的價值,因為它必須足夠大以支付交易該策略的佣金和滑點成本,並且仍然可以帶來利潤。
平均獲利交易 (Avg Win Trade)
毛利除以策略產生的獲利交易數量。
平均虧損交易(Avg Loss Trade)
毛損除以策略產生的虧損交易數。
平均勝/平均賠比率 (Ratio Avg Win / Avg Loss)
每虧損一個貨幣單位可以贏取多少貨幣單位的平均值(以所選貨幣表示),透過將平均獲利交易除以平均虧損交易來計算。此欄目本身並不是一個非常有意義的值,因為它沒有考慮獲利與虧損交易數量之比,並且策略可以採用不同的獲利方法。為了獲取許多微利,策略可能會千方百計進行交易,但平均虧損交易要大於獲利交易。該值越高越好,但應將其與獲利交易的百分比和淨利一起考慮。
最大的獲利交易 (Largest Win Trade)
測試期間最賺錢的交易。
最大的虧損交易 (Largest Losing Trade)
測試期間最虧的交易。
交易平均K線數 (Avg # Bars in Trades)
所有平倉交易在交易過程中經過的平均K線數。
獲利交易的平均K線數 (Avg # Bars in Winning Trades)
所有獲利交易在交易過程中經過的平均K線數。
虧損交易平均K線數 (Avg # Bars in Losing Trades)
所有虧損交易在交易過程中經過的平均K線數。

概述 (Overview) 頁籤
此頁籤提供了該策略的關鍵績效指標。

在此頁簽的頂部是績效摘要(Performance Summary)頁籤中同名的指標。其下有幾個圖表位於中間,敘述如下:
交易虧損 (Drawdown)
該圖說明了所有平倉交易的每筆交易的虧損與交易數量之間的關係。
權益 (Equity)
此圖表顯示所有已平倉交易的淨值(以選定的貨幣表示)與交易數的關係。權益曲線折線圖顯示了逐筆交易的交易表現。此通用的權益圖表最適合用於交易表現的一般分析。
買入持有報酬 (B&H) 
該圖表顯示了在進行首次交易時,如果所有資金(初始資本)都用於購買證券,並且在測試期間內保持倉位,則所獲得的報酬。您可以透過點擊頁籤底部相應的按鈕來隱藏/顯示圖表元素。

交易清單 (List Of Trades Tab) 頁籤
此頁籤顯示有關每個交易的詳細資訊。

交易是一對訂單:一個進場訂單和一個出場訂單。交易是透過執行掛單按時間順序排列的,最早的交易在清單的頂部。
交易編號 (Trade # )
包含交易的序號。
類型 (Type)
交易方向(多頭或空頭)。
信號 (Signal)
用於打開或關閉交易的訂單的標識符。標識符是分配給以下函數之一的id參數的字符串值:strategy.entry、strategy.order、strategy.exit、strategy.close 和 strategy.close_all。
日期/時間 (Date/Time )
圖表時區中的交易時間。
價格 (Price)
執行價格。
合約 (Contracts)
買賣單位的數量。
獲利 (Profit)
每筆交易的利潤以及該筆交易的損益百分比。
累積獲利 (Cumulative Profit )
交易平倉後該策略的累計損益以及該策略隨時間的損益百分比。
最大交易獲利 (Run-up)
根據該策略的最大可能交易利潤,以及最大百分比收益。
最大交易虧損 (Drawdown)
根據策略,交易的最大可能虧損,以及最大損失百分比。

讓我們看看如何計算獲利(Profit)、累計獲利(Cumulative Profit)、最大交易獲利(Run-up)和最大交易虧損(Drawdown)各欄的值:

在此範例中,我們在1月28日開盤時購買了1股AAPL並在1月30日開盤時出售了它。初始資本為$1000。
獲利 (Profit)
我們以$312.60的價格買入股票,並以$320.54的價格賣出,即獲利為(320.54-312.60) = $7.94,或百分比(7.94/(312.60*1))*100% = 2.54%。
累積獲利 (Cumulative Profit)
$1000+$7.94 = $1007.94,或百分比(7.94/1000)*100% = 0.79%。累積獲利與淨利的比率為:累積獲利 = 初始資金 + 淨利。
最大交易獲利 (Run-Up)
1月29日交易期間達到的最高價格為$327.85,所以此交易的最大可能獲利為$327.85 - $312.6美元 = $15.25,百分比為(15.25/(312.60*1))*100% = 4.88%。
最大交易虧損 (Drawdown)

自購買以來股價在1月28日跌至的最低價格為$312.19,因此,此交易的最大可能虧損為$312.60 - $312.19 = $0.41,百分比為(0.41/(12.60*1))* 100% = 0.13%。

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