今年美国初请失业金人数上升可能对经济产生多方面的影响,以下是一些可能的影响: 1. 消费支出下降:失业率上升通常会导致家庭收入减少,从而降低他们的消费能力。随着失业人数增加,消费支出可能会下降,这可能会影响零售业、餐饮业和其他消费品行业的业绩。 2. 投资减少:高失业率可能会降低企业和个人的投资意愿。企业可能会推迟或取消投资项目,个人可能会减少购买房产或其他大型资产的计划。这可能会影响房地产、建筑和资本投资等行业。 3. 政府支出增加:高失业率可能会导致政府支出增加,以支持失业人口和刺激经济增长。政府可能会采取措施增加失业救济金、提供培训和再就业服务等。 4....
圖表中紅色箭頭以及紅色叉叉處可以分為三個部分 (一)BTC急速上漲突破區間 (二)隨後急速下跌灌破盤整區所有支撐 (三)波動趨於平緩,並收針至盤整區下緣之上 從第二部分的急速下跌可以看到,創造出了很大的失衡區,這時當然也可以解讀為 「價格出現MSB,適宜追隨趨勢在FVG做空」 ...
近期無論是美股、台股、日股、加密貨幣都是一片欣欣向榮 幾乎都是只要願意參與,到今天為止應該都有一定程度的收穫 無關乎太多的分析方式 因為無論你是散戶、投資者、還是交易者 在這種一路往右上衝的大單邊,只要在多頭的車上, 不要太多自作聰明的進出、不要聽信任何末日博士在那邊鼓吹泡沫甚至嘗試空單 幾乎都是盈利的狀態 在這種行情中,風險管控至上的交易者的績效反而可能會落後於無畏的散戶 畢竟此時此刻,就是所有「一股不賣、奇蹟自來」流的市場參與者,正在進行式的奇蹟 記得上個月過年的時候,有被親戚問到, 「已經 700 的 NVDA...
淨利和最大回撤的比值,我稱之為 利撤比 。 在固定的時間區間中,使用利撤比來檢測量化交易策略,儘管無法得知更微觀的盈虧情形,但在該固定時間區間中,可以更好的辨識策略的獲利能力。 白話而言,即是直觀的呈現在承受一定的風險時,哪個交易對、什麼參數的獲利表現最優秀。 為何要看相同區間? 以下將分組說明 (一)取用時間長短不同 策略A ,取用2022年1月~2023年1月,共12個月。 根據假設,12個月總獲利為500元*12個月=6000元,帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=6000/2000=3」,得出利撤比為3。 策略B...
有沒有今天(1/2)被大盤黑K打到的人呢? 今天是2024年1月2號,台灣大盤跟大家開了個玩笑,新年直接來一根大黑K,彷彿要大家皮繃緊一點... 是不是常常會被這種突然反轉破低的空方行情停損掉呢? 以前我也會被這種行情嚇到,但經過好幾年實戰,現在我已經比較能夠對其免疫了, 實際上要怎麼做呢? 用程式交易的視角來說的話,答案是 : 多策略 我運作中的程式模組約有10個左右, 有一支長波段策略在12/26進多單、另外一支策略在12/28進空單 兩者都是進場一口多單與一口空單,所以帳戶部位是沒有部位的狀態 因此今天這根大黑K,對權益數沒有影響, 大盤與其他交易者在賠錢時,我的帳戶是零損失 ! 這就是程式交易者如何利用多策略的方式創造超額報酬... 如何建構多策略組合的方式...
當看到外界有人po賺錢的單子時,一昧的覺得好厲害,代表你看的不夠仔細。 賺錢,不能完全代表強,你得更深入去看。 像 TAIFEX:TXF1! 這陣子的行情,你只需要抱著多單不動,就行了,沒有難度。 一段漲勢,比的只是誰壓的大,就能賺到更多。 如果還沒認知到風險的新手,All-in進去壓,賺到1000%,你會認為他是贏家嗎? 我認為短期內是,但長期未必。 期望值 = (贏的點數 * 勝率) - (輸的點數 * 敗率) 我認為後面是遠重要於前面的,也是技術之所在,講白一點, 守成比賺錢重要 。 守的住的人,才有資格是贏家,否則就不會有這麼多交易者跳樓的故事了。 如何評斷一個交易者守不守的住? 那就是看盤是不好做的時候,績效如何。 有幾個指標,能夠衡量 : Sharp Ratio ...
上一次加密貨幣的牛市,看著身邊的朋友熱烈地討論著加密貨幣又賺了多少錢、哪一個幣最近有什麼消息、LUNA幣、狗狗幣...等等, 當然,高風險就有高報酬,也在新聞上看到有人受不了波動而跳樓, 但不可否認的是,加密貨幣市場的熱度,在年輕一輩的交易朋友中,確實是比傳統金融市場盛行許多。 為什麼上一次我沒有參與? 因為我知道我沒有那個實力當贏家。 在 這篇文章 中,我提到衡量風險的一大要素是波動。 如果連波動較小的市場都無法穩定,更不用談波動更大的加密貨幣市場。 經過數年的努力,程式交易開花結果、主觀交易系統趨於穩定,我知道現在的我已不是當年的吳下阿蒙。 在 今年9/6就寫過一篇比特幣的分析文章...
想要踏入程式交易領域的朋友,一定要意識到一點 : 電腦是非常死板的,不要妄想靠一般電腦 (量子電腦除外) 開發出多完美的策略。 交易是面對金融市場,有經驗的一定知道市場的不確定性多麼的高。 機械式策略 (程式) 等於用一個固定的框架在交易不確定的未來, 想一想,合理嗎? 電腦可以讓我們很方便的回頭檢視歷史盤勢,也可以讓我們清楚知道策略是否過去會賺錢。 過去賺錢,當然重要,至少代表策略過去是賺錢的; 但是很多人卻用錯誤的方式來開發 -...
繼前一篇提到在金融的世界,完整敘述風險的指標是波動, 稍微提及了衡量績效的較佳方式是使用綜合指標,例如Sharp Ratio。 這篇再來深入探討一些相關指標。 稍微複習一下, 「Sharp Ratio = 報酬率 / 波動度,是的,風險等於不確定性,具體化可以用波動度來衡量。 Sharp Ratio反應出交易者在賺錢的途中是否平穩,數值越高代表承擔越少的風險去賺到報酬。 該注意的是,Sharp Ratio的分母所使用的波動度,是連賺錢時的波動也計算進去。」 上篇最後留了一點伏筆,就是Sharp Ratio的計算會把賺錢時的波動也計算進去。 意即,今天賺的多一點或快一點,也會使得Sharp Ratio數值降低, 但人性上,比較不會因為賺的多一點就失控...
依據最近的指標反映以下情況: 1. 經濟活動一直以堅實的速度成長。 2. 就業成長在最近幾個月有所放緩,但仍保持強勁,失業率保持在低位。 3. 通貨膨脹仍居高不下。 聯準會已作出以下決定,以實施聯準會開放市場委員會在2023年9月20日聲明中宣布的貨幣政策立場: 1. 維持通貨膨脹率為2%的目標。 委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在5.25%到5.5%之間。 聯準會理事會一致投票決定維持自2023年9月21日起生效的準備金餘額支付利率為5.4%。 2. 作為其政策決定的一部分,聯準會開放市場委員會投票決定指示紐約聯邦儲備銀行的開放市場交易部門: 以5.5%的最低競標利率進行隔夜正回購操作,限額為5,000億美元。 以5.3%的報價利率進行隔夜逆回購操作,每日限額為1,600億美元。 3....
"怎麼具體形容風險?" 可以停一下,想想這個問題... 大部分的人,包含以前的我,首先想到的是賠錢,風險就是可能會賠錢。 當然,賠錢的可能性當然是很大的風險之一,但除此之外呢? 風險只有賠錢這麼簡單而已嗎? 其中還忽略了很重要的一點。 假設現在有兩條賺錢的路徑,第10天的時後,都會是賺10元的結果。 A : 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> ... B : 5 -> -4 -> 2 -> 1 -> -3 -> ... 請問哪一條風險比較大? 答案是B 如果有一個策略每天固定都賺1元,反應快一點的人第一個想法就是All -...
"台指根本鬼指 = =" "台指根本就沒趨勢,亂刷洗..." "台指難做得要命..." 以上這三句,應該會常常聽到台指的交易者在哀號。 其實台指確實不太好做,常常上下刷洗也是真的, 許多關鍵點,明明盤中看突破出去不少,最後又反殺回來。 在配上台指特有的開高開低AV轉,基本上我覺得在台指能活著已經很不錯。 但假設真下定決心要做好台指,何不換個角度想想? 如果台指平常沒什麼趨勢,是否能逆著幹?...
這幾天 TAIFEX:TXF1! 持續震盪,有看之前分析又看得懂的人,應該會知道我想提示什麼。 在現行狀況不變的情況下,用一樣的方法去做即可。 根據客觀的盤面去修正自己的計劃,才能走得長久。 之前在 的最後 寫到還保有一些空單,看能跑到哪。 那些在9/11停利出場,並在9/12小量試空,今天已達停損值,停損出場。 這兩筆交易可以說是小輸大贏,贏1731點、輸141點,共贏1590點。 (小台79,500 / 大台318,000) 關鍵在押注的大小。 為什麼在第一筆空單壓大、在第二筆空單壓很小...
在「穩定獲利」的神聖路途上,這是一個所有人都會面對的大哉問。 股票、期貨、權證、選擇權、股票期貨、外匯、可轉債、海外期貨、加密貨幣... 如果再加上交易方法,極短線、當沖、日內波、波段、技術面、基本面、對鎖、存股、價值投資... 可能將近有100種可能性。 對於新手而言,一開始不外乎從股票開始,因為股票是我們平時最常見的金融商品。 (撇開保單) 股票最初的本意是讓一般民眾也能參與企業的成長, 期貨、權證、股票期貨、可轉債、選擇權,都是股票的衍生性金融商品。 我最初進入市場時,也是從股票開始操作。 存股存到發現這樣太慢,因此進入投機的領域。 權證小波段、現股當沖、股票期貨波段、股期當沖... 最終在期貨的世界中安定下來,原因在於我清楚了我的個性...
最近有位IG來的朋友,問了些關於程式交易的問題 其中一個問題很有趣 : " 既然主觀交易會賺錢,何必做程式 ? " 之前有另一位小粉絲問一個問題跟這個截然相反 : " 程式會賺錢就跟印鈔機一樣,幹嘛在花時間看盤,做主觀交易 ? " 會有這些Misundesrtand很自然,大部分交易者只需專精一項,就可以吃到不少利潤, 少有交易者對兩項都有著墨,自然會有這些誤解,外面也不會有人教。 我也不是一開始就決定走這個方向,而是誤打誤撞,在一直賠錢的時期不斷換老師, 最後才在這個風格中確立下來。 也因為如此,我可以很明確的說出這類風格的好處 : 「 不失去主觀的爆發力與彈性,又保有程式節省時間與注意力的優勢...
延續上篇 這篇要講另一種進場模式 : 突破 進場 突破進場,顧名思義就是當市場突破某一個關鍵價就進場多單 / 空單 而這個關鍵價通常都是突破一個盤整區間 這是最簡單、好用 且 絕對不會失效 的順勢交易做法 好處是 趨勢真的出來的時候可以吃到非常大一段 壞處是 很容易被假突破騙、成本很差、常常一直輸 而成本差的壞處 就是不耐震盪 市場一直在你的成本價位來回抽差 人都會受不了 畢竟大家最想要的是一進單就拉開成本 但那當作中樂透即可 像我以上這筆單 做的是小德指 追蹤德國股指的期貨 用的方式是突破進場 但後續不如預期 停損出場 結果停損出場後 市場隨即往下一根長黑 這筆單完美顯示突破單的缺點 不耐震盪 至於突破進場的優點 讀者可以回推市場成功突破的時候...
在交易市場中,要賺一筆錢很容易、要賠一筆錢也很容易 難的是「一直賺錢」或「一直賠錢」 換句話說,不管權益曲線是向上或向下, 「穩定」是最困難的 因為市場是一個有機體,參雜了所有人的看法、做法與情緒,是一個開放的世界 要在充滿不確定性的世界中,做到穩定,難能可貴 (可以牽扯到市場是否完全隨機,這之後再談) 通常我都會給剛進入市場的朋友一個建議 : 「活著」 是的,就這麼簡單。只要活著 戲棚蹲久的 總有一天會輪到你當主角 具體怎麼做 ? 很簡單,不要做兩件事 : 「凹單」與「過度交易」 做到這兩點,能夠不死。隨著經驗疊加...