延續上篇 這篇要講另一種進場模式 : 突破 進場 突破進場,顧名思義就是當市場突破某一個關鍵價就進場多單 / 空單 而這個關鍵價通常都是突破一個盤整區間 這是最簡單、好用 且 絕對不會失效 的順勢交易做法 好處是 趨勢真的出來的時候可以吃到非常大一段 壞處是 很容易被假突破騙、成本很差、常常一直輸 而成本差的壞處 就是不耐震盪 市場一直在你的成本價位來回抽差 人都會受不了 畢竟大家最想要的是一進單就拉開成本 但那當作中樂透即可 像我以上這筆單 做的是小德指 追蹤德國股指的期貨 用的方式是突破進場 但後續不如預期 停損出場 結果停損出場後 市場隨即往下一根長黑 這筆單完美顯示突破單的缺點 不耐震盪 至於突破進場的優點 讀者可以回推市場成功突破的時候...
在交易市場中,要賺一筆錢很容易、要賠一筆錢也很容易 難的是「一直賺錢」或「一直賠錢」 換句話說,不管權益曲線是向上或向下, 「穩定」是最困難的 因為市場是一個有機體,參雜了所有人的看法、做法與情緒,是一個開放的世界 要在充滿不確定性的世界中,做到穩定,難能可貴 (可以牽扯到市場是否完全隨機,這之後再談) 通常我都會給剛進入市場的朋友一個建議 : 「活著」 是的,就這麼簡單。只要活著 戲棚蹲久的 總有一天會輪到你當主角 具體怎麼做 ? 很簡單,不要做兩件事 : 「凹單」與「過度交易」 做到這兩點,能夠不死。隨著經驗疊加...
奧坎剃刀 : 越簡單的東西,就越接近真理 林迪效應 : 存在越久遠,壽命越長,它們的預期壽命和它們目前已經存在的時間成正比。 ...
2023上半年度,並不算很好做的盤勢,趨勢不算大,盤整區間又很久 即使如此,仍然繼續堅守程式,適時加入手單去互補程式 市場上願意放出實單程式交易模組的人很少,大部分皆為邏輯隨意拼湊出來的拼裝車 唯有潛心鑽研並加入主觀經驗的程式模組,容錯率才足夠,才經得起時間的考驗 也才不會有 上線即下線 的窘境出現
首先要先確定你的策略的下單數量是以什麼計算的,分別有 1.顆數 2.固定金額 3.百分比 這篇文章則以固定金額做講解。 無論是哪種計算方式,一筆交易要開多少錢取決於你的風險承受度有多高。 以「BOT|Trend.v2」為例 在回測績效中,固定「初始資金1倍槓桿」作為每筆交易下單金額, 最大回撤為25%,指從當時的「績效最高點時」開始運行,至後續最低點時,資產會減少25%(1000➡️750) 因此在這邊有兩個重點要注意: 1.金額要開多少應先考量「你可以承受多少風險」...
常在跟單/對跟單有興趣的朋友們,你們可能會發現在趨勢行情通常都會有一大群績效還不錯的帶單交易員「一直上漲卻一直加空單」甚至「爆倉」,這是再正常不過的了。 因為「逢高做空,逢低做多」在行情會 上下來回洗的盤整行情 中可以獲得暴利! 如果你和我一樣是「 追求穩健而非暴利的 」,那務必繼續看下去 我自己的量化策略有以下四個特點,這些是我自認在跟單時需要注意的,大家也可以把這些條件套用到其他帶單交易員身上檢視: ►只做趨勢盤, 不抄底摸頂 (不會在趨勢來時連續止損) ►進場自帶止損, 不扛單 (不用擔心你的資產在裡面大額浮虧) ►會追車,趨勢來了很舒服,雖然盤整會磨損,但 磨的比賺得少 (追求小賠大賺)...
1.大部分人認為短線交易能夠把資金快速做大,所以在交易圈很多人都喜歡短線交易,但我認為短線交易對交易者的交易水平是要求比較高的,在短線波動盈虧比有限的情況下,我們必須要有高成功率的交易策略,這樣才能保證我們在短線交易較高的手續費壓力下獲得可觀的利潤,本人雖不喜歡短線交易的模式,但對短線交易也有一些自己的經驗! 2.我認為價格短期的波動更多是來自於多空力量短期的博弈結果,所以站在博弈勝利者的一方進行入場就是我們必須要考慮的要素,從資金博弈的角度來看,當價格觸及支撐位和壓力位區域的時候,我們一開始是沒有辦法準確的預判到多空力量哪一方會取得勝利,至少我現在不行,所以我只能客觀的過濾掉一些無法識別的機會,從而提高短線的成功率。 3.我認為價格處於支撐位的時候,首先支撐位出現的需求或壓力區出現的賣盤,都是我們不能夠直接判斷該壓力區...
來談談交易策略的建構 . . 技術指標與聖杯 說到交易,大家應該對技術分析指標都不陌生,如坊間常看見的K D指標、M A CD指標、R S I指標、M A 均線、布林通道等,也廣泛應用在各個不同的商品中。 而交易策略又在技術分析之上,通常可以由多個不同的技術分析指標構成,並且可以有明確的進場、出場定義,拿來回測也可以看出長期的勝率、績效、虧損、最大虧損等統計結果,從而得知策略的好壞與適用的槓桿。 先告訴大家一個事實,基本上這些有名的技術分析指標都有他們的理論基礎,這意思也代表每一個指標只要使用得當都可以是 ”聖杯” ,不論是所謂的順勢交易、突破交易、動能交易等,每一種知名的交易方式,都有成熟的交易者在使用。 大家對 ”聖杯” 這一個詞應該都不陌生,有些人不相信它存在, 但在我的眼中,能夠獲利的交易策略到處都是...
量化交易的基本原理是利用程序和數學模型進行交易的一種方式。 其基礎是藉由對歷史數據進行統計和分析市場趨勢,來建立具有一定獲利能力的交易模型,並使用程式來實現自動化交易決策和操作。 量化交易的優點主要有以下優點: 第一,突破人性: 我想人性的弱點正是決定交易成敗的關鍵。 相信很多人都經歷過市場的動盪,而市場的無序的漲跌往往會讓交易者變得貪婪和恐懼,使得交易者的判斷力受到影響,進而出現極端行為,而 量化交易使用程式進行交易決策和操作,能減少人性的貪婪和恐懼對交易的影響,避免錯過應賺而未賺的交易機會。 第二,提高效率: 有交易經驗且非全職交易的夥伴應該都心知肚明,我們時常需要花用上班上課時間來做技術分析,並在其中必須快速做出交易決策,也有可能在下單時發生金額評估錯誤、忘了設定止損等粗心意外,而...
發生交易虧損,這是旅程的一部分,世上根本不存在一直獲利的交易者或投資者。您認識的所有著名投資者或交易員,在他們的職業交易生涯中都曾多次失敗,這是很正常的。您知道知名的對沖基金經理Ray Dalio在30多歲時失去了一切嗎?他破產了。這使他不得不從頭開始。 這篇文章將闡述交易虧損的真正含義以及如何應對。 在我們開始之前,讓我們先聲明一下: - 請小心那些聲稱自己不會輸的人。 - 請避開那些炫耀不可能的勝率或成功率的人。 - 交易虧損每個人都會遇到!您並不是一個人 現在,讓我們談談什麼是不良交易,以及管理不良交易的5個技巧: 第1點:交易虧損與不良交易不一樣...
來談談人們時常提出的看法與觀點~ . . . 在不同的市場走勢、時間框架、策略邏輯、技術分析等條件下,每個人對於市場的看法與觀點都不一樣,TV上也充斥著大家對市場走勢的看法與觀點,有些人希望得到他人的認同,有些人則是希望分享自己認為能賺錢的機會而受到感激。不論看法與觀點事後的驗證如何,我們必須承認,每一筆交易的獲利都帶有 "運氣"...
分享我的波段交易經驗與一些想法~ . . 首先,很多人其實對波段交易有誤解,波段交易 "不是一種投資",而是屬於找到機會抓準時間進場投機的範疇。一般中、短期的波段交易從幾天到幾個月不等,順勢交易策略是最常見的。 . . . 對於波段交易有以下幾點原則供大家參考: 1. 槓桿交易只適合那些能夠在沒有槓桿的情況下打敗市場的人,反之只是在槓桿擴大自己的虧損。新手應該先從未開槓桿的方式去開始嘗試。 2. 波段交易中使用槓桿 "肯定會增加破產的風險",所以你應該清楚的認知期望值、波動以及極端狀況發生時面臨的困境。 3....
關於網路上一些賣課程、賣策略的想法,分享給大家參考~ (圖上去年有跌破趨勢軌道很多的時候,但那其實是剛好碰上除權息的正常狀況。) (一) 一般成功的交易者不缺錢,通常也不太願意分享自己努力研究得來的賺錢工具。少數有抱負的會願意出來分享經驗、知識甚至偶爾報明牌,FB就有不少免費的高級資源。另外有極少數還在起步階段,希望額外加減賺些外快,但絕對不會當成主業經營。 (二) 如果你發現這個交易者賣課超過五年、十年,就需要審慎評估他是不是真的有從市場賺到錢。因為複利的力量很可怕,他有能力應該早就賺翻了。 (三) 其實交易並不止於有一套賺錢的策略,以期貨為例,最終還是賠錢的結局居多,但策略本身很可能沒問題。所以坊間賣釣竿(策略)卻沒教你怎麼使用,那其實也不足以讓你在交易上成功。 (四) 我認為交易應該像任何競技類運動一樣有教練...
大家好!👋 牛市是樂觀和成長的時期,可能是獲得巨大收益的絕佳機會。然而,重要的是要記住,牛市不會永遠持續下去,在關注長期目標的同時,以健康謹慎的態度對待牛市至關重要。🙂 在牛市交易和投資時,請記住以下幾點: 🚨 不要陷入投機狂潮 保持頭腦冷靜很重要,避免因短期收益而做出衝動的決定。請花時間徹底研究您正在考慮的任何交易。專注於具有強大基礎和技術的想法總是較好的。 📚 關注估值 在牛市中,價格上漲是很常見的,有時可能會上漲到潛在的基本面不合理的水平。對於投資者而言,密切關注供需、估值等,以確保您所持有的資產價格合理是很重要的。 🔔 為反轉做好準備 與所有美好的事物一樣,牛市最終也會結束。因此,我們必須為經濟低迷做好準備。透過採用多樣化、對沖等技術來管理風險敞口總是較好的。 💸 控制您的風險...
社交媒體已經發展成為交易者和投資者的必備工具。緊跟市場敘事、分享和閱讀熱門想法以及與他人直接合作,所有這些都有助於使媒體成為研究過程中極其重要的一部分。這就是為什麼今天我們很高興地宣布新內容 - 看法Minds! 在今天的文章中,我們將重點介紹幾種看法Minds的使用方法,以改進關注、分享和談論您最喜歡的商品的方式。畢竟在市場中,資訊就是一切,這是另一個可以建構到您工作流程中的工具: 1.) 將看法Minds視為由您的同行策劃的反饋內容 – 這裡充滿了他們的意見、筆記和共享的新聞主題,所有這些都與您當前正在查看的任何商品相關。 2.) 看法Minds可用於快速衡量任何商品的一般情緒 。問問自己,人們在談論什麼,是看漲還是看跌。 3.) 可從任何商品頁面或右側欄位...
來說說交易的運氣不好與下風期 我相信任何人都會遇到,而有些人能夠保持平常心,有些人則一蹶不振,其中的差異在哪? 有看我前面文章的朋友會知道,投機有風險就像博弈一樣。如果你希望有無風險的投資,應該去考慮債券、長期投資等等。 投機,即使是正期望值的交易也不免遭遇可怕的連續虧損。 以我的經驗為例,我的指數波段交易策略勝率約 40%,賺賠比在5以上,聽起來很棒對嗎? 但實際交易時我們總會碰到連勝與連敗,就像40%的勝率,意味著: - 約8%的機率會碰到連續虧損5次 - 約5%的機率會碰到連續虧損6次 - 約3%的機率會碰到連續虧損7次 - 約2%的機率會碰到連續虧損8次 那麼你能承受幾次虧損? 你的心情是否能夠承受?...
為什麼我不建議任何人在台灣做當沖股票? 「以台積電為例作交易說明」 使用一個"有效"、"有止損"、"幾乎每天交易" 的短線個股交易策略,拿去當沖或隔日沖股票的結果如下說明: 1. 使用一套正期望值的交易策略,按照紀律操作,停利停損照做 2. 回測看見可以累計可觀的績效圖,46個月,527筆交易,五年+72% 3. 但是當你把 "千分之4" 的交易稅+手續費算進去績效就會發現,你會輸到爛掉,為什麼? 道理很簡單,千分之4非常的可怕,交易100次要輸40%,一個每天當沖的人一年會不會交易200次甚至300次? 527次交易,你的交易成本是 527*0.004 = -210.8% +72% 的績效,扣掉 -210.8% 的交易成本,辛辛苦苦沒犯任何錯誤耕耘 4年,最後得來的成績是...
投資/投機 新手請進 首先談一下我對投資、投機的看法差異,以及看書整理出來的一些交易規劃跟想法,希望看完這篇文你可以少看幾本書XD 1. 投資的目的應該在資產 “穩定增加” ,好的投資應該是接近無風險的狀況下累積資產,一年通常能帶來10%以下的穩定報酬。“如最近債券投報率很可觀,有錢人都在做” 2.投機的目的則是針對特定事件、行情、分析,短時間內謀取較高的報酬,但也需要承擔 相對應的風險,報酬及風險從10% ~ 任何%都有可能。(所謂接近無風險因人而異,有內線也是無風險啦,上面的定義是我自己給的,我認定自己90%以上的出手都是投機,不是投資) 既然我說的投資幾乎是無風險的,那後面主要討論的就是投機了,考慮在交易前、開始交易時、交易結束後,會考慮的事情。 - - - - - - - - - - - - - -...