En este ejemplo, se muestra un trade ejecutado por una estrategia de Trading Algorítmico en la cual desde que apareció la señal de compra, casi no hubo toma de ganancias por debajo del valor de inicio de trade, tan solo un 0,5%.
Datos de la Estrategia original:
Eficiencia: 60%.
Ganancia: 296%.
Profit Factor: 1,69
Si siempre que daba compra la estrategia, esperaba a que baje un 1,5% respecto del valor en el que da compra para comprar más barato:
Eficiencia:39%.
Ganancia: 160%.
Profit Factor: 1,59
Acá se ve claramente como el hecho de esperar a que baje de precio afectó fuertemente a la eficiencia. Se ganó menos y bajó el Profit Factor.
La baja en la eficiencia se debe a que se agarra el 100% de los trades perdedores y se pierde de los trades ganadores que no llegaron a bajar un 1,5% respecto del valor de compra.
Conclusión: es recomendable testear la estrategia y ver que hubiese pasado en la historia previa si se compraba un 1,5% por debajo del valor de compra.
Datos de la Estrategia original:
Eficiencia: 60%.
Ganancia: 296%.
Profit Factor: 1,69
Si siempre que daba compra la estrategia, esperaba a que baje un 1,5% respecto del valor en el que da compra para comprar más barato:
Eficiencia:39%.
Ganancia: 160%.
Profit Factor: 1,59
Acá se ve claramente como el hecho de esperar a que baje de precio afectó fuertemente a la eficiencia. Se ganó menos y bajó el Profit Factor.
La baja en la eficiencia se debe a que se agarra el 100% de los trades perdedores y se pierde de los trades ganadores que no llegaron a bajar un 1,5% respecto del valor de compra.
Conclusión: es recomendable testear la estrategia y ver que hubiese pasado en la historia previa si se compraba un 1,5% por debajo del valor de compra.
免責聲明
這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。
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