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廿七、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～ETH走勢2023/10/3時間之窗分析9/28盤中越過前二變盤時間9/3高點1647時，9/21時間之窗修正為：轉折向上！ 10/4盤中跌破10/2低點1636時，新波段下跌走勢形成，9/21時間之窗二次修正為：轉折向下！ 10/4是10/3變盤時間分析日，以10/4二次修正日開盤1656、收盤1646為研判轉折標準； 10/4收盤1646，低於開盤1656； 依“時間=趨勢”分析，10/3時間之窗即是：持續轉折向下！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往10/13移動…… 時間之窗在10/15之前的趨勢修正為：越過現波段高點10/1之1751。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） BINANCE:ETHUSDT
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35、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～BTC走勢2023/10/3時間之窗分析10/4是10/3變盤時間分析日，以9/21變盤時間高點27163、低點26359為研判轉折標準； 10/4收盤27786，在9/21變盤時間高點之上； 依“時間=趨勢”分析，10/3時間之窗即是：持續轉折向上！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往10/14移動…… 時間之窗在10/16之前的趨勢修正為：跌破前一變盤時間9/21低點26359。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） COINBASE:BTCUSD
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20231004小道盤勢分析 : 論策略穿透性當年我還是一枚菜雞，在期貨程式交易中摸索，到處東看看西看看，看能不能偷到一些寶藏。 無意間聽到有一派在鼓吹策略的穿透性。 他們主張一個策略如果能在多個市場都賺錢的話，代表策略是非常有效的。 在台指開發完一個策略，直接套用在美指期貨上，賺錢就代表有用，可以直接上線。 這件事就這麼被我放在心裡好幾年。 一直到後來，我從主觀交易找到突破口，同時開發出穩定的台指程式模組，也運行一陣子了。 此時的我，對於兩個領域都有著墨，在回頭去思考上一段論述，覺得實在是謬論。 由於最初我是從小道瓊期貨開始做，因此對美指還算有了解。 我深刻的理解美指跟台指差異有多大。 台指尿性就是日震幅小、趨勢又不乾脆； 美指是日震幅大，但洗的時候可以一天上下刷500點，趨勢出來的時候又可以跑1000點。 單論這個特性，台指的策略不可能會適用在美指上。 這個事實除了透過主觀交易的經驗驗證外，我也實際用順勢交易系統驗證， 馬上就能發現同個策略但不同市場，呈現出來的權益曲線相差多少。 這種言論，從表面看起來很正確，但實際上是缺乏實單經驗才會有的結論。 那是否一套系統就無法適用多市場? 也不盡然如此。 如果人的能力夠強，還是可以透過人為的篩選，讓同一套系統適應不同市場。 前提是方法建立在順勢的根基之上，因為厚尾是任何市場都會有的最底層通則。 今天做單前，看了下小道瓊的日K，發現已經跌幅頗深，又達到滿足點， 因此刻意等待盤勢拉回後，才進場空單，並在吃了百點之後收工。 雖然空方趨勢確實已經確立，但是根據窮寇莫追的道理，外加這筆單設定是當沖的格局， 因此百點的利潤已經是非常滿足。 我自己本身使用的系統都是一致的，包含這次課程準備要教的台指波段與剛剛下小道當沖的方法。 美國傳統產業基本上是全面崩潰，強的還是科技股。 拉出前一篇文章的對比指標，小那基本上是屌打小道與小SP。 未來就看科技股能不能引領整體向上了。
CBOT_MINI:YM1!看空
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廿六、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～ETH走勢2023/9/21時間之窗分析9/15盤中越過前一變盤時間9/3高點1647時，9/11時間之窗修正為：轉折向上！ 9/22是9/21變盤時間分析日，以9/15修正日高點1654、低點1611為研判轉折標準； 9/22收盤1593，在9/15修正日低點之下； 依“時間=趨勢”分析，9/21時間之窗即是：轉折向下！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往10/3移動…… 時間之窗在10/5之前的趨勢修正為：越過前二變盤時間9/3高點1647。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） BINANCE:ETHUSDT
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34、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～BTC走勢2023/9/21時間之窗分析9/22是9/21變盤時間分析日，以9/12變盤時間高點26556、低點25120為研判轉折標準； 9/22收盤26578，在9/12變盤時間高點之上； 依“時間=趨勢”分析，9/21時間之窗即是：持續轉折向上！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往10/3移動…… 時間之窗在10/5之前的趨勢修正為：跌破前二變盤時間9/2低點25707。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） COINBASE:BTCUSD
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如何正確衡量績效的方法 ?繼前一篇提到在金融的世界，完整敘述風險的指標是波動， 稍微提及了衡量績效的較佳方式是使用綜合指標，例如Sharp Ratio。 這篇再來深入探討一些相關指標。 稍微複習一下， 「Sharp Ratio = 報酬率 / 波動度，是的，風險等於不確定性，具體化可以用波動度來衡量。 Sharp Ratio反應出交易者在賺錢的途中是否平穩，數值越高代表承擔越少的風險去賺到報酬。 該注意的是，Sharp Ratio的分母所使用的波動度，是連賺錢時的波動也計算進去。」 上篇最後留了一點伏筆，就是Sharp Ratio的計算會把賺錢時的波動也計算進去。 意即，今天賺的多一點或快一點，也會使得Sharp Ratio數值降低， 但人性上，比較不會因為賺的多一點就失控 (還是有可能會有大頭症的現象)， 相比賠錢，如果賠錢時速度太快，一下就爆倉了，肯定是大受打擊； 因此就誕生了Sortino Ratio。 Sortino Ratio 跟 Sharp Ratio差不了多少，差異在於分母上的不同。 Sharp Ratio = 報酬 / 波動度 Sortino Ratio = 報酬 / 下跌波動度 Sortino Ratio 只考慮下跌時的波動，分子一樣是報酬率， 意即，每賺一分錢，承擔多少下跌的風險。 Sortino Ratio 適合用來評估高波動性的投資組合，譬如期貨。 通常，使用兩倍的槓桿代表損益會膨脹兩倍，虧損也會膨脹兩倍， 但經過主觀調整後的風險值，應該要比正常水準再更低， 因此我時常注意投組的sortino Ratio，來衡量自己在風險與報酬的拿捏上，上是否控制得宜。 DrawDown為回檔值，意即從最高點賠了幾%。 MDD = Maximum DrawDown，意思是從最高點最多回檔了多少%。 時常聽到交易人是在講最近吃DD，代表投組權益回檔中。 控制回檔的大小也是交易者重要的一環，時常創新高的權益，操作下來也較為舒服。 我每天都會記錄MDD的變化，到達某一特定數值，代表我需要休息， 因為虧損無法被我有效控制。 記住，當賠掉50%時，是需要賺100%才能回到原點的。 這些相對績效數據還有另一個非常重要的意義，就是完整去除了槓桿的影響。 很多時候的高報酬，源自於交易者自己使用了高槓桿而不自知。 人性只會看到自己賺了300%，而不會發現自己正承受著很高的波動。 槓桿會撐大報酬，同時也會撐大虧損，當虧損來臨而不自覺，被市場吞噬只是時間早晚的問題。 紀錄這些相對績效指標的變化，來時時提醒自己目前的狀態，會是一個好的選擇。 自2020開始，航運股、AI造就許多少年股神，即使2022殞落了8成， 但自始自終，許多股民仍然很容易被超高金額對帳單吸引，不探究其%數、是否是高槓桿造成、 相對承擔多少風險...等，就對背後操作者產生極高權威感。 當一個人失去獨立思考的能力，便會隨即陷入危險的境地。 若柬埔寨綁票、詐騙...等等發生在此人身上，我是一點都不會意外。 希望我的文章可以為有意願在金融領域深耕的同好們，增加一點點獨立思考的能力。
TAIFEX:TXF1!教育
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單 K 不成局9/12 主力挾空單，一路直奔半年線之上，當時既有提醒，不到五成的股票價格在半年線之上，是站不穩的。 本週一(9/18)開始，台股連續重挫六百餘點，到了半年線之下，終於在週五做了一個破底翻，重點在破底。 從日 K 線觀察，就是一根小紅棒，不會改變整體下挫的趨勢。 週 MACD, RSI 6 12，都呈現收斂後再放大的態勢，非常不利後市。 如附圖，中線騰落指標持續下行，不利指數發展。
TWSE:IX0001
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Xauusd收幾些， 其他保本沒戲唱中 沒戲唱時就可以思考一下下一步的思路 對 思路有很多條 因為 山不轉人要轉 思路只有一條真的會害死自己 好比說 你研究了很久 認為他會多 但他就是一直空 然後你一直多 想相信總有一次你抓到的時候 你就沒錢了 畢竟 路不是你在走 是那根k棒在走 還有其他數據 新聞的影響 所以 不要只給自己一個思路=死路 這次錯過了 等下次 不然進場死亡率八成 ^^ 我在戰場死了八百回才領悟的道理 講了那麼多 如圖 等待時機👍🏻
FOREXCOM:XAUUSD
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