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加密市場

比特幣再現教科書走勢——淺析我的分析邏輯過去2周，比特幣走出了一波淩厲的反彈行情，形態基本是5浪。 6月23日我曾經發表文章，認為這裏回踩ma144應該調整到位，但後面擊穿了ma144，不過我依然認為這裏調整接近尾聲，應該有反彈行情。 7月5日文章我指出這裏不要選擇左側交易法，而是要等二次確認的底部信號出現再做交易。 基於上述邏輯，我開始在7月初尋找底部信號。圖表中的截圖，就是這段時間我的分析思路。 1、因為日線級別的底部信號相對遲緩，既然認為這裏至少有反彈，就不能猶豫，所以我選擇了4小時週期。 2、4小時週期最好有底背離，但考慮之前跌幅較大，所以雙底也是可以接受的。而事實上，7月8日二次探底，的確沒有形成底背離，那麼買入信號就變成了突破雙底頸線。 這期間，行情還有反復，為了執行macd＋ma18的標準，我們還做了加減倉的動作。這主要是為了尊重規則，也是規避不確定風險。 3、後面突破4小時週期的ma144，成為多空轉折，我們堅決加倉。而且7月15日我判斷這裏如果走5浪，目標一個是在6.2萬到6.7萬美元之間，如果這個位置出現了macd頂背離，是個離場信號。 之後的行情走勢，幾乎是按照我們預測進行的。分享這段時間的思路，不是炫耀，而是想告訴大家，交易是有章可循的，建立標準，執行標準，你可以讓自己賺到明白錢。 另外這套標準，並不複雜，我稱之為人工量化，量化呈現雖然有很多優勢，但也有問題。量化因數的選擇，如果太少，策略的優勢不明顯；太多，相互衝突，成功率低。我們在標準的基礎上疊加經驗，即減少人為的誤判，又遮罩了瑣碎的交易信號，相對來說，更符合當前的市場。
COINBASE:BTCUSD
由peter-l提供
技術分析，最核心的想法就是分類昨天重點提示不要做空/回檔即是更好的介入點 即使在多頭市場也有非常多的滾倉機會 65k這裡是周線等級訂單區塊/日線等級MA120 相對前一個阻力位壓力較大 圍繞著這裡形成一個4h級的上漲中樞 更為合理 下方61.4k附近是日線級別訂單塊和4h級別訂單塊下沿 有較強支撐，可假設為第一筆下的終點 短線被我的限價單64988.8終結 有點小幸運...😂 PS：只是做了對沖沒有淨空
COINBASE:BTCUSD
由Cyning7提供
梳理比特幣/十年期國債空頭倉位/十年期國債期貨/SORF的數據聲明：本人非專業金融從業者，所有分析皆為個人見解，提供給大家作為參考，並非投資建議。發現本人有錯漏的地方請指正，我會做出修正。數據都提供出處，保證真實但時效性有很大延遲。本帖對比特幣價格回出現什麼變化沒有結論，只是提供一些信息。 DTCC在今年4月30日宣布比特幣將失去抵押品的價值（value as collateral），將比特幣的haircut rate 定義為100%。那麼DTCC是從什麼時候開始允許比特幣作為抵押品使用？2016年DTCC推出了leverage distributed ledgers system，第一次公開說明使用加密貨幣具有抵押品價值。所以我以2017年比特幣高峰為起點，對幾個數據進行比較以啟發自己思考機構做空國債和比特幣價格變化是否有關聯。 以下為時間線說明： 2016年1月：DTCC推出Ledgers System並說明使用加密貨幣 2017年12月：比特幣出現第一次歷史高峰 2018年1月：十年期美國國債收益率突破前高並一路向上飆升（拋售國債），相反十年期美國國債期貨開始走低（對衝國債空頭倉位），所以我認為是對衝基金以比特幣作為抵押品開始做空國債，並以國債期貨作為對衝工具。 2018年11月：國債收益率到達頂點，國債期貨到達底部，比特幣也同時接近底部（之後有個突然降幅也許是為了吸籌或者平倉比特幣空頭倉位，無數據所以只能猜測），國債空頭開始平倉空頭倉位。因為2019年美聯儲出了一份報告說明了對衝基金做空國債和在REPO的借款額度，非實時所以判斷是早前的倉位。 2019年1月美聯儲報告：Jan.31.2019 1. Levered fund Treasury shorts 745.52 billion 2. Hedge fund sponsored repo Borrowing 234.85 billion 2019年9月：特別事件，reserves in the banking system declined by about $120 billion over two business days。對衝基金開始大量平倉國債空頭倉位，從國債收益率急劇下降趨勢我得出這個判斷。比特幣價格在一定程度上跟隨了國債期貨的變化，對衝基金做空國債的時候拉高比特幣價格，並以比特幣作為抵押品從REPO借出流動性，買入國債期貨倉位對衝國債空頭倉位。平倉國債空頭倉位後，不需要以比特幣作為抵押品使用所以把價格壓低，低價位買回比特幣平倉比特幣空頭倉位。不過這些倉位數據無法獲得，所以純屬我個人猜想。 2020年3月：美聯儲以疫情為藉口向市場傾注鉅額流動性（QE），以彌補因為對衝基金大規模平倉國債空頭倉位後造成的損失。所以我覺得疫情其實是藉口，華爾街只是沒有浪費每一個重大事件創造的機會而已。比特幣價格一路走高，國債收益率顯示對衝基金再次拋售國債，開始建立國債空頭倉位，從2022年的美聯儲報告可以印證。 2022年10月4日： 1. Levered fund Treasury shorts 745.52 billion 2. Hedge fund sponsored repo Borrowing 234.85 billion 2023年5月9日： 1. Levered fund Treasury shorts 860.26 billion 2. Hedge fund sponsored repo Borrowing 233.23 billion 2024年4月30日：DTC 宣布比特幣失去抵押品價值。DTC gives No collateral value will be given for any ETF or other investment vehicle that includes Bitcoin or any other cryptocurrency as an underlying investment, hence will be subject to a 100% haircut。 數據來源： REPO：https://www.newyorkfed.org/markets/desk-operations/reverse-repo Ledger Technology：https://www.dtcc.com/~/media/Files/Downloads/WhitePapers/embracing-disruption.pdf 國債空頭倉位（包含2/5/10年）：https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/recent-developments-in-hedge-funds-treasury-futures-and-repo-positions-20230830.html DTC公告比特幣失去抵押品價值：https://www.dtcc.com/-/media/Files/pdf/2024/4/26/B20002-24.pdf
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由Cigarer提供
【RTA加密貨幣行情分析-BTC】破底翻回歸，ETF流入繼續BTC在上週二終結了從63000開始的這筆下跌，目前價格已經回到了60000上方。這裡我先理一下近一個月內的走勢狀況，再對後市走勢做一個預期。 自6月10日開始，BTC迎來一段日線等級的下跌，下跌的主要供應方來自BTC ETF的持續贖回。贖回一直持續到了6月24日結束，BTC價格也隨之止跌，從70,000開始的下跌迎來終結。反彈觸及了63000後，繼續開始一了筆新的下跌。在當時的預期是，反彈高度決定一切。 7月初如果還是弱反彈（反彈不過65000）跌破58000的機率會大大增加。下跌是符合預期的。 但是，從7月1日開始，價格在反彈觸及63000之後開始的下跌直到53500，BTC ETF並沒有維持持續的流出，下跌的主要供應方來自德國政府的賣幣供應。在上週五，也就是7月5日，BTC ETF又開始持續淨流入之後，價格又迎來止跌。 上週BTC的整體波動是不小的，但價格始終沒有繼續往下行，反彈也遭遇了供應的壓制。這是由於德國政府賣出的BTC（5W枚，在6月19日開始釋放供應）和BTC ETF的創建在二級市場迎來了換手，這就導致了上週整體出現了較大成交量，但是價格在維持在一個區間震盪。 現在可以確定的是，德國政府的供應已經消耗的殆盡，此方供應已經消失。再加上BTC ETF的持續流入，價格雖然在上週跌破了60000為底的震盪區間，但是始終沒有跌破5月2日的低點56600，這沒有特別符合跌破一個120天震盪箱體的走勢，也就是向下打出的空間不足，且能觀察到有需求做持續抵抗。 重點是，6月10日之後，BTC價格開始下跌，IBIT每日成交量並沒有縮小，但IBIT沒有持續淨流出，沒有持續的贖回。在這種下跌的情況下，IBIT並沒有與BTC現貨之間產生過大的溢價，這說明有資金在ETF二級市場吸收供應，維持住了溢價，不需要市商通過贖回的方式來維持溢價。從3月份到7月份，在60000上方ETF對應買了11萬枚BTC。所以價格一旦能回到6W上方，價格就能往上打出一定高度，現在的走勢得到的驗證。 在7月，期權月底的定價在63000~66000，由於當前日線等級的MA120還是在往下拐頭的，價格雖然已經回到60000上方，如果要誕生一筆新的多頭趨勢，價格是需要在日線級別回到67000上方的，這就能化解MA120均線的向下拐頭問題，而且回到67000上方，就有了衝擊新高的可能性。
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由RTA-Education提供
圩八、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～ETH走勢2024/7/13時間之窗分析7/11盤中越過前變盤時間5/5高點3171時，7/6時間之窗修正為：轉折向上！ 7/14是7/13變盤時間分析日，以7/11修正日高點3217、低點3054為研判轉折標準； 7/14收盤3245，在7/11修正日高點之上； 依“時間=趨勢”分析，7/13時間之窗即是：持續轉折向上！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往7/20移動…… 時間之窗在7/22之前的趨勢修正為：跌破前一變盤時間7/6低點2955。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） BINANCE:ETHUSDT
看多
由SquaresGann提供
69、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～BTC走勢2024/7/13時間之窗分析7/14是7/13變盤時間分析日，以7/6變盤時間高點58481、低點56020為研判轉折標準； 7/14收盤60808，在7/6變盤時間高點之上； 依“時間=趨勢”分析，7/13時間之窗即是：轉折向上！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往7/23移動…… 時間之窗在7/25之前的趨勢修正為：跌破前一變盤時間7/6低點56020。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） COINBASE:BTCUSD
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由SquaresGann提供