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台灣貨幣市場:月底最末交易日市況相對清淡短率平穩,短錢拆借為主

關鍵點:
  • 銀行積數準備已充足,拆入需求偏低
  • 市況偏淡,短率相對平穩
  • 月底短票量偏低
  • 債券RP利率也持平

台灣金融業短率周三大致持平。資調人士表示,11月最末一個交易日,銀行的積數已相當充裕,隨著時序將邁入12月,拆出入雙方仍堅持己見,因此交投並不特別熱絡,仍以短錢拆借為主。

銀行資金調度人士表示,今日市況和上日相似,相對清淡,部分銀行雖有拆出需求,但拆入需求相對較低。部分拆出的銀行略為調低拆出的利率,以滿足資金配置需求。

“現在大家拆很短。就算以央行升半碼(0.125個百分點)、再按天數算,拿錢的都覺得太貴,喬不攏。”一位大型商銀交易員說。

他表示,現在若利率太高,拿錢的會被覺得占便宜,但放錢的覺得央行將升息,也不願屈就利率,在此情況下常常談不攏,“拿錢的去別家問問以後就沒了下文。”

另家大型商銀交易員也說,有拆出需求,今日小幅調降高位的拆款利率。至於進入12月之後,拆款的情況會以保守為主,因年底前的變數仍然很多。

利率方面,銀行對票券商跨月拆款利率(一到兩周)在1.19-1.21%,約同于上日。

本地時間17:10

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隔夜銀行間拆款加權平均利率

(PIBC) (TPITWDOND=)

0.434%

0.437%

--隔夜拆款利率區間

0.430-0.600%

0.430-0.560%

--一周拆款利率區間

0.500-1.210%

0.900-1.200%

--兩周拆款利率區間

1.170-1.210%

1.100-1.210%

**短票發行量稀少**

短票方面,票券商交易員表示,11月最末日交易平淡,尤其是票券商的短票很少,需求甚低。

“月底票量很少,跟昨天比,今天少了一半。”一位大型票券商交易員說。

另外一位大型票券商交易員則說,今日很多銀行進場要丟錢,但因資金需求不高,因此並未全拿。

“缺口偏低,12月底前到期的利率有下來,”一位大型證券商交易員說。

至於目前12月15日(央行開會日)之後落點的短票,利率以1.22%居多,他說,“目前銀行就加一(基)點,意思、意思一下。”

12月底前落點的票券商與銀行承作短票利率主要在1.20-1.22%,以低位居多;跨年短票利率在1.24-1.26%。(上日1.23-1.25%)

據集保公司資料,上交易日自保30天短票成交加權平均利率1.227%,利率區間1.21-1.24%,成交38.87億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率1.217%,利率區間0.96-1.24%,成交72.05億台幣。

上日自保60天短票成交加權平均利率1.243%,利率區間1.05-1.26%,成交41.97億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率間1.18%,利率區間1.05-1.20%,成交18.73億台幣。

台灣央行周三發行2,144.5億台幣定存單,較今日到期定存單金額2,093.5億台幣,發行餘額增51億台幣。

本周央行定存單到期金額共1兆2,080.80億台幣,本周余日到期情況為:周四2,675.75億及周五676.60億。

拆款中心資料 (PIBC)顯示,周三銀行超額準備467億台幣,累積超額準備2兆1,604億台幣,累計前期1%超額準備2兆3,347億台幣。

**債券RP利率持平**

債券附買回(RP)市場方面,交易員表示,今日是月底最末日,市況大致平穩安靜,因證券商早已先避開今日的落點。至於今日到期大部分可續單,資金情勢平穩,未有走錢的情況巷。

他們表示,接下來12月15日台灣央行召開第四季理監事會議,由於目前仍有升息可能,因此愈接近月中,短率愈有上行的可能。

一位大型證券商交易員表示,預期12月上半月、在央行升息之前,利率不會有變化。但接下來央行可能升息、再加上年底因素,而且明年1月中就要過年,“短率會從12月中旬,開始一直走高到1月過年。”他說。

另位大型證券商交易員則說,12月上半月的債券RP落點,會盡量集中在月中以前,否則利率有走高的可能。

今日證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交在0.70-0.85%,公司債RP利率則在1.05-1.10%,高位在1.13%;與銀行、壽險承作跨月公司債RP利率在1.15-1.20%,此均大致同上日。

大型票券今日與金融機構承作公債RP利率主要在0.60-0.70%;公司債RP利率主要在0.60-1.15%,略同于上日。交易利率因交易對象及天期長短會有所不同。(完)

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