波動停損

定義

波動停損是交易者用來幫助設定有效停損的技術指標。透過使用該指標，交易者能夠在交易獲利和控制市場風險之間取得平衡。停損需要顯著收緊以控制風險，但它需要足夠寬以給市場喘息的空間，以確保交易者不會過早停損退出交易。

計算

要開始計算波動停損指標，了解與波動停損相關的前三個概念至關重要：波動率測量、安全倍數和價格錨點。讓我們進一步分析這些概念。

波動率測量。交易者需要選擇他們想要衡量波動率的方式。這可以透過標準偏差來完成。

安全倍數。透過確定安全倍數，交易員向市場增加了某種緩衝以濾除雜訊。此外，安全倍數可以表明交易者對停損設定的激進程度。例如：安全倍數可以設定為3的倍數，但要根據交易者的偏好進行設定。擁有較低的倍數將允許更嚴格的停損，風險控制預計能夠獲得任何潛在利潤。另一方面，較高的倍數將預測具有更多剩餘風險的停損，但具有更大的市場寬度。因此，多重選擇能夠反映交易者對市場價格行為的預期。

價格錨點。在確定波動指標和安全倍數後，剩下就是您的停損距離結果，特別是關於價格。例如：如果您使用7的標準偏差作為您的波動率度量，並使用3的倍數作為您的安全倍數，則這些值的乘積將為21(7 x 3 = 21)。接下來，選擇您的價格錨點。例如：這可以是最後收盤價。

最常見的價格錨點列為價格欄的高點、低點和收盤價。此外，移動平均線(MA) 也可以被交易者用作價格錨點。當進入多頭或空頭頭寸時，將價格錨點分別設置為最高價或最低價，可以預測更嚴格的止損。通過使用收盤價作為價格錨點，交易者將獲得更平滑的結果。

停損距離可以從錨定價格中選擇的值來確定。這將幫助交易者最終確定停損點。安置取決於交易者的部位(多頭或空頭部位)。從這裡，您可以從價格錨定值中減去標準偏差值與安全倍數的乘積。

重點

許多不同的波動停損方法可以幫助交易者找到利潤和風險管理之間的平衡。讓我們分析其中幾個，看看如何透過波動停損指標的三個關鍵組成部分來製定策略。

布林帶。布林帶指標的計算和執行都依賴於標準差，因此是與波動停損結合使用的絕佳工具。較低的波段作為多頭部位的停損尤其有效，儘管該指標並非在幫助停損。據報導，當波動率很高時，波段會擴大，因此交易者應注意指標的預測，尤其是當波段遠離價格時。

肯特納布林帶。肯特納布林帶指標類似於布林帶，但它依賴於平均真實範圍(ATR)，而不是標準偏差。

如何觀察

停損可以根據價格模式進行管理，偶爾也可以根據價格模式進行管理，但也依賴於支撐和阻力來發揮作用。交易者在嘗試設定停損時，可能並不總是能夠找到合適的價格行為形態。然而，停損可以根據波動率進行設定，這就是為什麼波動停損可以成為如此關鍵的指標。使用波動停損的交易者，可用的方法和策略也很客觀且易於編程，這使得依賴算法分析的交易者更加受益。

還要記住的一件事，交易者應謹慎設定停損，並在使用該指標時將放置作為重中之重。放置不應該是隨機的，而是經過深思熟慮的。換句話說，停損位置至關重要。

限制

波動停損指標確實有一些缺點，其中之一是交易者必須調整輸入參數。這些參數可以設定為預設值，或由交易者根據自己的喜好進行調整。

使用該指標的人，通常會假設當前和未來的市場波動植源於歷史波動，因此會效仿。然而，情況並非總是如此，交易者應該意識到歷史波動率可能不會影響當前和未來的停損。

總結

波動停損指標有助於設定有效的停損，以在交易獲利和控制市場風險之間建立平衡。停損放置很重要，不應該是隨機的。這有助於將風險降至最低。交易者還應記住，使用波動停損之外的其他指標，將有助於實現利潤和風險管理的整體目標。