表現總結：最大回撤
顯示最大回撤損失，就是策略在所有交易中可能遭受的最大損失。此值是根據策略在每個持有開倉部位的時間段進行單獨計算的。為了計算最大回撤（顯示在策略測試器的“表現摘要”頁籤上），我們需要：
1. 對於每一筆獨立的交易，計算當前交易開始之前的資本金額。對於第一筆交易，這個值將等於初始資本金額。
2. 對於每一筆交易，計算該策略在該交易開啟之前的最大資本。為此，我們將策略的初始資本和已經關閉的所有交易中的資本值相加，並找出這些值中最大的數字。
3. 計算策略在每個市場位置的回撤。對於多頭交易，計算公式如下：
Max_Equity - Equity_on_Entry + Numbers_of_Contracts * (Entry_Price - Current_Low)
對於空頭交易，計算公式如下：
Max_Equity - Equity_on_Entry + Numbers_of_Contracts * (Current_High - Entry_Price)
請注意，如果您計算交易收盤K線的回撤，您還應該考慮到盤中價格的變動。這些變動從開盤價移動到最高或最低價（取其較近者），然後再移動至該對值的另一個數字，最後才移動至收盤價。因此，如果交易在K線的開盤價處平倉，則開盤價將被視為該K線的最大值和最小值。
4. 找到當前K線的回撤後，在我們計算的所有回撤值中找到最大值。這將是策略當前部位的最大回撤。
讓我們看看這個例子中最大回撤是如何計算的：
我們正在研究第一筆交易，因此我們的最大淨值和入場淨值將等於初始資本。在2020年1月10日開盤的第一筆交易中，該策略進入多頭並買入44份合約，價值34.08 = 1499.52美元的股票。
在同一K線上，價格最低達到33.55。如果我們此時賣出股票，我們的虧損為10000 - 10000 + 44 * (34.08 - 33.55) = 23.32。這是我們唯一的回撤值，因此目前它也是最大回撤。
在2020年2月25日的K線上，價格最低達到30.67。該虧損將等於10000 - 10000 + 44 * (34.08 - 30.67) = 150.04。該值也成為新的最大回撤，因為它大於之前發現的值。
在第二筆交易（2020年2月28日）中，我們收到反轉倉位的訊號。為此，我們首先需要賣出44隻股票來平倉。我們以31.81 = 1399.64的價格賣出44份合約。完成第一筆交易後，我們的淨值是10000 - 1499.52 + 1399.64 = 9900.12，但最大淨值仍等於10000美元。到0後，我們還以31.81的價格做空89 - 44 = 45份合約，有效獲利為1431.45美元（我們做空股票，因此我們借出並出售它，期望稍後以更好的價格買回）。
在此K線上，價格將達到最高點34.29。如果我們此時回購，我們將損失10000 - 9900.12 + 45 * (34.29 - 31.81) = 211.48。這是目前發現的最大回撤值，因此它成為新的最大回撤。
在2020年3月4日的下一個K線上，價格達到最大值35.34，新的最大回撤值等於 10000 - 9900.12 + 45 * (35.34 - 31.81) = 258.73。