績效總結：夏普比率

諾貝爾獎得主威廉夏普（William Sharpe）於1966年首次提出了夏普比率（Sharpe Ratio），當時被稱為「獎勵與波動率比率」。夏普比率被投資組合經理和個人交易者廣泛使用，以顯示為實現特定回報所承擔的風險程度。夏普比率的公式為SR = (MR - RFR) / SD，其中MR 是每月交易期的平均回報率，RFR 是無風險回報率（預設為每年2%，可以透過「strategy()」函數的“ risk_free_rate”參數進行更改）。SD 是報酬率的標準差。因此，該公式提供了一個可以粗略定義為每單位風險的回報值，如果我們接受波動性即風險的前提。夏普比率越高，權益曲線越平滑。對許多交易者來說，擁有平滑的權益曲線是一個重要目標。