時間加權平均價格(TWAP)

時間加權平均價格(TWAP)是一種交易指標，用於幫助交易者管理他們在市場中的部位。它的計算方法是將特定時間內交易的證券總價值除以該時間內交易的股票總數。結果值提供了一種簡單有效的方法來衡量證券在給定時間範圍內的平均交易價格。

TWAP最常用於在不過度影響市場價格的情況下促進更大訂單的執行。訂單被分成單獨的較小訂單，這些訂單之間有延遲執行，以確保訂單的大小不會對市場產生負面影響。TWAP值代表指定期間的平均價格，可用於自動為訂單指定合適的價格。

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錨定週期(Anchor Period)

指標計算週期。此設定指定錨點，即重置TWAP計算的頻率。為了使TWAP正常運作，每個TWAP週期都應在其中包含幾個K線，例如：將兩者和時間週期都設定為“1D”沒有用，因為指標將在每個K線上重置。

透過圖表上方的週期選單增加新的自訂時間週期，也會將所述時間週期增加到指標設定中的錨定週期下拉列表中。

來源(Source)

TWAP計算的來源。傳統上，K線的平均值作為來源。預設情況下，來源是ohlc4。

移動(Offset)

更改此數字將使TWAP相對於當前市場向前或向後移動。預設值為零。