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Tradingview 實現斐波那契變盤時間演算法

SSE:000001   SSE COMPOSITE
相信很多交易者一定都對斐波那契數列並不陌生,斐波拉契數列在實戰中我們也運用斐波拉契數列去預判市場某個重要的階段變盤時間點發生方向變化的概率,在市場分析方法中,斐波那契數列頻頻出現。
市場的價格走勢是週期輪回的,時間週期是股價漲跌的奧秘,在週期迴圈理論中,無論如何尋找變盤點,斐波那契數列都是各種重要分析的基礎之一,也被稱為“神奇數字”或“斐波拉契週期”。 這裏就涉及到了斐波那契數列概念。

斐波那契數列(Fibonacci Sequence),是數學家列昂納多·斐波那契(Leonardo da Fibonacci)以兔子繁殖為例子而引入的一個揭示自然規律的數列:1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233……從該數列的第三項數字開始,每個數字等於前兩個相鄰數字之和。斐波那契數列中相鄰兩項之商接近黃金分割數0.618, “神奇數字” 因此得名。

Tradingview裏如何調出斐波拉契週期線,具體操作如下。

打開圖示後,選擇左側“繪圖工具欄”中選擇自上而下第三個工具抽屜中的“斐波那契時區”,點擊這個圖示後,從高點或低點拉出斐波拉契週期,從圖表中就可以看到在交易日的數列中能預判出大概的變盤節點。雖然何技術分析都不能精確預測行情,但是通過對斐波拉契週期線的研究,股價高低點有時並不完全正好在這些週期線內,但前後差距大致到2-5日左右。實際交易中不能傻傻地等待週期上的數值出現,一定要配合當時大週期的市場環境、市場情緒、量能狀態、宏觀政策等因素去綜合分析,以尋找到大概率存在的時間窗口。


我將斐氏數列在上證指數日線行情中畫出,將前期高點02/18/2022作為斐波那契數列的起點,終點繪製在距離起點一定週期的高點或低點上。這個距離的選擇標準就是讓後續的的斐波那契週期線有更多地恰好落在歷史的高點或低點上,數量越多,繪製週期線的有效性就越高。可以看出採用這種方法繪圖中3日變盤 (06/09/2021) 後行情開始下跌,5日變盤線 (08/19/2021) 後行情開始上漲,8日變盤線 (12/31/2021) 再度變盤殺跌。這就說明有3條斐波那契週期線對這個週期線的有效性進行了確認。本人採用的規則是當有效確認的週期線數量大於等於3時候,我才會認可斐波那契週期線是繪製成功的。

SSE:000001 行情來自Tradingview

然後我再圖表週期調整為周線行情,原有的日線變盤線,會以周為單位進行顯示,在大週期中觀察斐氏數列,當日線和周線行情比較接近的時候,說明在多級別上測試的變盤有效性得到了進一步的確認。所以採用MTF測試下斐氏數列對變盤點的預測是否依然準確有效是對斐波那契週期線繪製有效性進行確認是很有效的方法。考慮到實際情況,在大週期上會允許+0 或 +1的誤差,因為大週期的解析度比較大,區分度差導致的,這個我們應該予以容忍。

SSE:000001 行情來自Tradingview

那麼肯定會有人問,這個繪製斐波那契週期線的工作是否可以通過PINE V5的腳本進行實現呢? 我的答案是肯定的。通常手動繪製斐波那契週期比較耗費精力。我在此試探性地實現了一個自動繪製斐波那契時間窗口的技術指標。它可以自動對歷史價格的高低點進行定位,並且進行計數,當計數器顯示的週期為斐波那契數字的時候會通過黃色的背景色進行高亮提示,並且標注出所在斐波那契數字的值。但是演算法判斷仍然存在一定的弊端,畢竟人工的匹配精度會更高些。這個腳本我命名為 L1 Fibonacci Counter (斐波那契計數器),採用了blackcat1402/pandas_ta 庫的函數進行設計,源代碼如下:

演算法繪圖和手工繪圖效果對比:


總結:
1、斐波那契數列是自然規律,在這些數字附近的交易日,市場比較容易發生變盤。
2、在小週期裏繪製斐波那契週期線時候需要歷史數據進行確認,當越多的高低點恰好落在斐波那契數列數字上的時候,繪製的有效性越高。
3、大週期和小週期共振的話,變盤的可靠性非常高,但是因為大週期解析度的問題可以考慮+1的誤差容忍度。
4、斐波那契變盤點不提供精確的買賣點,其性能在小週期並不可靠,在大週期有一定規律,但是實際中仍需要結合市場走勢、市場情緒,其他技術指標、量能等要素,對變盤可靠性進行確認。

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