再說SAR

2022年1月17日

有時候靈感來的時候就要及時把握，迅速的將自己的想法轉化為代碼。就說今天突然想探究下SAR，結果打亂了原有計畫，全身心總結了過去一些腳本，併發布了sar_ta庫。

https://cn.tradingview.com/script/XPol8hsi/

常見的SAR是“Stop And Reveres“的縮寫。它的意思是止損點轉向，是由美國技術分析大師威爾斯·威爾德(Wells Wilder)所創造的，是一種簡單易學、比較準確的中短期技術分析工具。SAR是利用拋物線方式，隨時調整止損點位置以觀察買賣點。由於止損點(又稱轉向點)以弧形的方式移動，故國內很多人稱之為拋物線轉向指標。

SAR具有兩層含義：

　 一是“Stop”，即停損、止損之意，這就要求投資者在買賣某個股票之前，先要設定一個止損價位，以減少投資風險。而這個止損價位也不是一直不變的，它是隨著股價的波動止損位也要不斷的隨之調整。如何既可以有效地控制住潛在的風險，又不會錯失賺取更大收益的機會，是每個投資者所追求的目標。但是股市情況變幻莫測，而且不同的股票不同時期的走勢又各不相同，如果止損位設的過高，就可能出現股票在其調整回落時賣出，而賣出的股票卻從此展開一輪新的升勢，錯失了賺取更大利潤的機會，反之，止損位定的過低，就根本起不到控制風險的作用。因此，如何準確地設定止損位是各種技術分析理論和指標所闡述的目的，而SAR指標在這方面有其獨到的功能。

　　二是“Reverse”，即反轉、反向操作之意，這要求投資者在決定投資股票前先設定個止損位，當價格達到止損價位時，投資者不僅要對前期買入的股票進行平倉，而且在平倉的同時可以進行反向做空操作，以謀求收益的最大化。目前國內市場還不允許做空，因此投資者主要採用兩種方法，一是在股價向下跌破止損價位時及時拋出股票後持幣觀望，二是當股價向上突破SAR指標顯示的股價壓力時，及時買入股票或持股待漲。

與其他技術指標相比，SAR指標可以為量化投資提供了相當大的幫助作用，簡單易操做：

1、持幣觀望。當一個股票的股價被SAR指標壓制在其下方並一直向下運動時，投資者可一路持幣觀望，直到股價向上突破SAR指標的壓力併發出明確的買入信號時，才可考慮是否買入股票。

2、持股待漲。當一個股票的股價在SAR指標上方並依託SAR指標一直向上運動時，投資者可一路持股待漲，直到股價向下突破SAR指標的支撐併發出明確的賣出信號時，才去考慮是否賣出股票。

3、明確止損。SAR指標具有極為明確的止損功能，其止損又分為買入止損和賣出止損。賣出止損是指當SAR發出明確的買入信號時，不管投資者以前是在什麼價位賣出的股票，是否虧損，投資者都應及時買入股票，持股待漲。買入止損是指當SAR指標發出明確的賣出信號時，不管投資者以前是在什麼價位買入股票，是否贏利，投資者都應及時賣出股票，持幣觀望。

Hercules SAR是我發佈的一個私有SAR，方便記為“武仙座SAR”，優化它的第一目標是需要更接近價格走勢，其次是要濾除一些短暫的走勢抖動。我把它和傳統SAR在圖形上進行了對比，紅色是武仙座，藍色是TradingView內置的SAR。



常見的SAR是“Stop And Reveres“的縮寫。它的意思是止損點轉向，是由美國技術分析大師威爾斯·威爾德(Wells Wilder)所創造的，是一種簡單易學、比較準確的中短期技術分析工具。SAR是利用拋物線方式，隨時調整止損點位置以觀察買賣點。由於止損點(又稱轉向點)以弧形的方式移動，故國內很多人稱之為拋物線轉向指標。

SAR具有兩層含義：

　 一是“Stop”，即停損、止損之意，這就要求投資者在買賣某個股票之前，先要設定一個止損價位，以減少投資風險。而這個止損價位也不是一直不變的，它是隨著股價的波動止損位也要不斷的隨之調整。如何既可以有效地控制住潛在的風險，又不會錯失賺取更大收益的機會，是每個投資者所追求的目標。但是股市情況變幻莫測，而且不同的股票不同時期的走勢又各不相同，如果止損位設的過高，就可能出現股票在其調整回落時賣出，而賣出的股票卻從此展開一輪新的升勢，錯失了賺取更大利潤的機會，反之，止損位定的過低，就根本起不到控制風險的作用。因此，如何準確地設定止損位是各種技術分析理論和指標所闡述的目的，而SAR指標在這方面有其獨到的功能。

　　二是“Reverse”，即反轉、反向操作之意，這要求投資者在決定投資股票前先設定個止損位，當價格達到止損價位時，投資者不僅要對前期買入的股票進行平倉，而且在平倉的同時可以進行反向做空操作，以謀求收益的最大化。目前國內市場還不允許做空，因此投資者主要採用兩種方法，一是在股價向下跌破止損價位時及時拋出股票後持幣觀望，二是當股價向上突破SAR指標顯示的股價壓力時，及時買入股票或持股待漲。

與其他技術指標相比，SAR指標可以為量化投資提供了相當大的幫助作用，簡單易操做：

1、持幣觀望。當一個股票的股價被SAR指標壓制在其下方並一直向下運動時，投資者可一路持幣觀望，直到股價向上突破SAR指標的壓力併發出明確的買入信號時，才可考慮是否買入股票。

2、持股待漲。當一個股票的股價在SAR指標上方並依託SAR指標一直向上運動時，投資者可一路持股待漲，直到股價向下突破SAR指標的支撐併發出明確的賣出信號時，才去考慮是否賣出股票。

3、明確止損。SAR指標具有極為明確的止損功能，其止損又分為買入止損和賣出止損。賣出止損是指當SAR發出明確的買入信號時，不管投資者以前是在什麼價位賣出的股票，是否虧損，投資者都應及時買入股票，持股待漲。買入止損是指當SAR指標發出明確的賣出信號時，不管投資者以前是在什麼價位買入股票，是否贏利，投資者都應及時賣出股票，持幣觀望。

Hercules SAR是我發佈的一個私有SAR，方便記為“武仙座SAR”，優化它的第一目標是需要更接近價格走勢，其次是要濾除一些短暫的走勢抖動。我把它和傳統SAR在圖形上進行了對比，紅色是武仙座，藍色是TradingView內置的SAR。


https://cn.tradingview.com/script/cKTWOcod/
SZSE:159949 創業板50 行情來自TradingView

另外一個，我自認為優化比較好的是Taurus SAR，記為“金牛座”SAR，相比之下更注重對於擾動信號的濾波。對比如下，黃色為金牛座，藍色為TradingView內置經典SAR。

https://cn.tradingview.com/script/Tv2Aruar/
SZSE：159949 創業板50行情來自TradingView
SAR對於價格走勢判斷標準主要是：

1、當股票股價從SAR曲線下方開始向上突破SAR曲線時，為買入信號，預示著股價一輪上升行情可能展開，投資者應迅速及時地買進股票。

2、當股票股價向上突破SAR曲線後繼續向上運動而SAR曲線也同時向上運動時，表明股價的上漲趨勢已經形成，SAR曲線對股價構成強勁的支撐，投資者應堅決持股待漲或逢低加碼買進股票。

3、當股票股價從SAR曲線上方開始向下突破SAR曲線時，為賣出信號，預示著股價一輪下跌行情可能展開，投資者應迅速及時地賣出股票。

4、當股票股價向下突破SAR曲線後繼續向下運動而SAR曲線也同時向下運動，表明股價的下跌趨勢已經形成，SAR曲線對股價構成巨大的壓力，投資者應堅決持幣觀望或逢高減倉。

當然，上述只是經典的觀點，在一個綜合的量化系統裏，SAR只是良好的功能模組，仍需要與其它因數進行共振對行情進行判斷。

sar_ta是一個不純粹的sar_ta庫

初衷是為了對比各種類似SAR的性能，以便篩選更好的策略因數。結果發現事實上純粹的SAR技術變種非常少。但是，有很多類SAR技術早已應運而生。所以，這個庫還包括了，Gann Hilo activator， Chandelier Exit這些少見，但是效果不錯的類似技術指標。



我最後還是決定把這個庫開源，以方便更多人來學習和交流類SAR技術。對於能給我提供一定幫助社區成員，我在sar_ta庫發佈頁面明確寫了一些激勵措施，既能活躍氣氛，又能互惠互利。