教育

Торговая стратегия QFL (часть 4. практическое применение)

已更新

Данная статья была опубликована в моём персональном блоге 18.06.2018 поэтому котировки на графиках будут устаревшими. Но, так как статья имеет образовательный характер, данную проблему не считаю критичной. Публикую специально для моих читателей на tradingview.com. Прошу прощения за задержку.

Дорогие друзья,

Данным постом завершу обучающий блок, посвященный торговой стратегии Quickfingers Luc.
Сегодня я хотел бы на практике, по шагам разобрать, как стратегия работает с учетом тех рекомендаций, которые дает Люк и моих собственных наблюдений, и опыта работы с данной ТС.
Для того, чтобы освежить свою память, предлагаю еще раз прочитать хотя бы предыдущую статью из данного обучающего блока здесь.
Для тех, кто о данной стратегии слышит в первый раз, перед тем, как продолжить читать данный пост, обязательно нужно ознакомиться со всеми предыдущими статьями данного курса:
Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 1. знакомство)
Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 2. покупка и продажа)
Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 3. тонкости использования и советы от автора)

Для примера возьмем самую популярную пару на рынке криптовалют BTCUSD. Хоть люк и рекомендую рассматривать пары, которые торгуются к Эфиру, так как они более волатильные, я больше, чем уверен, что большинство все же начинет свои практические эксперименты именно с этой парой.
Здесь сразу хочу сказать, что сама по себе, стратегия QFL допускает достаточно много простора для свободомыслия, поэтому не факт, что, пытаясь идти по моим стопам, вы получите те же результаты и придёте к тем же выводам.
Данная статья скорее выступает в качестве демонстрационной модели для того, чтобы наглядно отобразить работу всего концепта торговой стратегии и предложить несколько её вариантов.
И так, приступим.

Шаг 1. Определяемся с инструментом, который будем использовать в торговле. Проверить его фундаментальную составляющую, познакомиться с самим проектом поближе.

Данный шаг требуется для того, чтобы быть уверенным в долгосрочной перспективе проекта и настроить себя на то, что покупка на падающем рынке даст большой профит в будущем.
В нашем случае, думаю, ни у кого вопросов не возникнет, ведь среди тех, кто не понаслышке знаком с криптовалютой, мало кто скажет, что биткоин станет скамом в ближайшее время.

Шаг 2. Определяем взаимосвязи и фрактальные модели, выделяем базовые уровни, отскоки и трещины
Люк предлагает начинать исследование с двухмесячного ТФ.
Для этого возьмём голый свечной график, очищенный от всех индикаторов.

Не нем я отмечу ключевые уровни последней бычьей свечи, которая еще не была закрыта медвежьей. В первую очередь нас интересуют уровни открытия и минимальные значения.
Данные значения в будущем будут представлять уровень текущего и будущего базового значения
На месячном графике выделяется еще один уровень от февральской свечи, который так же является сильной поддержкой для быков.

Данный уровень так же отмечу оранжевой линией, но сделаю её более тонкой.

На недельном графике мы видим, что кроме отмеченных уровней у нас еще есть одна не закрытая свеча в районе ноября прошлого года (отметил красным кругом). Данный уровень отметил фиолетовой линией.
Дальше, спускаемся на дневной график.
Здесь у нас будет возможность уже рассмотреть все ключевые элементы стратегии QFL в ретроспективе и оценить общую динамику рынка.

註釋

Для этого замерим расстояние фрактальными моделями QFL (на графике зоны отмечены голубой заливкой)
Здесь нужно обратить внимание, что между некоторыми моделями вообще нет промежутка, точнее он есть, но в рамках дневного графика его не видно. Такие случаи тоже необходимо учитывать при расчете средней. Для учета их значения я взял значение в 0,1 день
В итоге своих подсчетов я получил среднюю в районе 4,3 дня.
Данное значение позволит определить ориентировочно начало новой модели в будущем.

Шаг 3. Определяем уровни входа в рынок и выставляем оповещения на данных значениях.
Для того, чтобы справиться с данной задачей, нам необходимо переместиться на несколько порядков глубже по уровням ТФ.

Для определения точек входа рассмотрим часовой ТФ.
Обратим внимание на последний паттерн QFL. Первое, на что необходимо обратить внимание, в каком состоянии покупатель на данный момент.
Главным сигналом того, что покупатель на рынке отсутствует, либо очень слаб, это размер и реакция отскока. В нашем случае мы видим, что отскок не дотянулся до уровня базы, что говорит о слабости покупателей на данных уровнях.
Вторым знаком является наклон отскока. Мы видим, что он растянут во времени и очень пологий.
Такая же ситуация была и с предыдущей базой, которая имеет очень пологий отскок на слабых объемах
Всё это говорит о том, что в рынке сейчас нет покупателя, а значит, оснований для входа в куплю при пробитии текущей базы нет оснований.

Теперь взглянем на ситуацию, которая разворачивается сейчас.
Мы видим, что тиккер пробил базу и открыл новую трещину. Но отскок отказался слишком слабый и не дотянулся до предыдущей синей линии, что отменяет данную базу, как рабочий уровень для покупки и вынуждает ждать следующей трещины.
Для того, чтобы не растягивать обучающий курс еще на несколько недель в ожидании подходящей модели, смоделируем дальнейший ход событий.

Допустим случилось пробитие текущей базы и тиккер достал следующего базового уровня на уровне в 5810 USD.
Предположим, что от данного значения произошел резкий отскок, который коснулся или даже перешёл границу прошлого базового уровня, как на графике выше.
В таком случае мы понимаем, что за данной базой стоит сильный покупатель, а следовательно, множество инвесторов разместили за этим уровнем свои лонги.
А следовательно, мы понимаем, что при пробитии данного значения будет сильная, импульсная распродажа за счет закрытия стопов и общей паники на рынке.

Именно такой слив нас интересует!
Для определения будущего базового уровня смотрим на ключевые уровни, которые мы отметили на месячном графике.
В нашем случае ближайший такой уровень находится на 5400. Именно там я рекомендовал бы оставить первый ордер на покупку.
Следующий уровень для входа можно рассматривать на средней расчетной величине тещины за последние три раза. Как мы уже подсчитали, это было 887 USD.
Т.е. в нашем случае это район в 4900 USD.
Последнее значение, на котором можно делать вход, это общее среднее значение, которое у нас было подсчитано в размере 1527 USD.
В нашем случае это будет район в 4300 USD.
Есть ещё другой метод расстановки точек входа, который к техническому анализу вообще никак не привязан.
В этом варианте Люк предлагает разбить все ордера на покупку на четыре части:
o Первая покупка – 10% от базового уровня
o Вторая покупка – 20% от базового уровня
o Третья покупка – 35% от базового уровня
o Четвертая покупка – 55% от базового уровня

註釋

В нашем случае это получается:
o Первая покупка – 5200 USD
o Вторая покупка – 4600 USD
o Третья покупка – 3700 USD
o Четвертая покупка – 2600 USD
Какой из данных вариантов вы предпочтете, или возможно придумаете свой собственный, решать вам. Здесь автор стратегии очень гибок и не пытается навязать свой устав, единственное требование должно соблюдаться – точек входа должно быть минимум 3, где объемы покупок должны идти по возрастающей.

Шаг 4. Определить общий объем позиции.
Здесь автор рекомендует выделять минимум 10% на открытие всей позиции. В случае, если падение очень глубокое, на сильных эмоциях, то все 30%.
В любом случае, должен быть сохранен остаток средств для дальнейшего усреднения. Данный принцип в чем-то похож на мартингейла. Люк не предусматривает фиксации убытков, но и вливать весь депозит в позицию тоже нельзя.
Люк предлагает заранее определить максимальный размер позиции, который вы готовы выделить для усреднения.
Для того, чтобы было проще переживать просадки, как раз и нужен первый шаг, в котором вы детально изучаете проект и убеждаетесь в его надежности.

註釋

Шаг 5. Определяем уровни для фиксации прибыли.
В своих записках автор стратегии часто говорит, что любая прибыль – это хорошо!
Для того, чтобы понимать, на каком уровне у вас начинается тот самый заветный уровень прибыли, вам всегда нужно отслеживать свою точку безубыточности.
Для этого необходима формула средневзвешенной цены к объему покупки.
Выглядит она так:

Средняя ценавзв = (Цена товара 1*количество 1+... - Цена товара n *Количество n)
Сумма Количества товаровn

Для примера предположим, что вы решили инвестировать 1000 USD по стратегии QFL.
Данную сумму вы решили распределить следующим образом:
o Первая покупка – 5200 USD – 12% или 120 USD
o Вторая покупка – 4600 USD – 24% или 240 USD
o Третья покупка – 3700 USD – 36% или 360 USD
o Четвертая покупка – 2600 USD – 38% или 380 USD
В таком случае при покупке первой и второй позиции - точка безубытка будет на уровне 4800 USD
(120*5200 + 240*4600)/(120+240)
В случае, если сработает третья покупка, то точка безубытка будет на уровне 4250 USD
(120*5200 + 240*4600 + 360*3700)/(120+240+360)
В случае, если сработает четвертая покупка, то точка безубытка будет на уровне 4250 USD
(120 *5200 + 240*4600 + 360*3700)/(120+240+360)
В случае, если сработает четвертая покупка, то точка безубытка будет на уровне 3680 USD
(120 *5200 + 240*4600 + 360*3700+380*2600)/(120+240+360+380)
В таком случае, при исполнении всех четырех ордеров, мы должны быть очень счастливы, так как вероятность того, что мы выйдем за уровень безубытка в 3680 USD в рамках коррекции медвежьего тренда крайне велик, а значит мы точно не останемся в убытке.
Кроме того, у нас есть высокое мат. Ожидание возврата первому уровню входа, так как позиция открывалась ниже сильного ключевого уровня, который был далеко от самого пика.
В таком случае, наша прибыль уже составит 41% от общего размера позиции.
Как вы понимаете, ключевыми уровнями для фиксации прибыли будет уровень первого открытого ордера и пробитый базовый уровень.
В данной стратегии автор рекомендует не использовать жесткие рамки по фиксации прибыли, а дать цене вырасти.
Для того чтобы снять нервный мандраж, он рекомендует при выходе в плюс, поставить стоп на уровне безубытка. В случае если это не помогло, зафиксируйте 30% позиции. Далее, повторять фиксацию в 30% от ставшейся позиции каждый раз, когда возникает страх упущенной выгоды.
Как видите, данная стратегия достаточно уникальна в своем роде и ориентирована больше на математику и самоконтроль, чем на фундаментальный или технический анализ. Тем не менее, соблюдая правила данной стратегии можно получить вполне себе хорошие результаты. Если Вы пока не уверены в себе, то данную стратегию лучше доверить торговым ботам, которые будут беспристрастно следовать заложенному алгоритму. Один из удачных примеров торговых ботов по QFL можно найти здесь.
Единственным существенным недостатком данной стратегии является редкость сигналов для входа в рынок, поэтому сам автор предлагает подобрать несколько десятков торговых инструментов, которые будут торговаться к разным криптовалютам. В таком случае частота сигналов на вход будет значительно выше.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov

註釋

Оригинал статьи был написан для liteforex.com:
Смотрите полную версию тут: ru.lite.forex/blog/for-professionals/torgovaa-strategia-quickfinger-luc-cast-4-prakticeskoe-primenenie/

<link rel="canonical" href="ru.lite.forex/blog/for-professionals/torgovaa-strategia-quickfinger-luc-cast-4-prakticeskoe-primenenie/">