看多

Анализ BTCUSD: глобальный взгляд

已更新

Оцениваем ситуацию по Биткоину в масштабе текущего месяца и заглядываем в будущее на недели вперед.
В данном посте применялись: свечной анализ, панорамный обзор рынка, анализ уровня баланса рынка, анализ осцилляторов, анализ объемов.

Дорогие друзья,

После короткого отпуска возвращаются к анализу рынка криптовалют и к управлению криптовалютными активами. За окном уже меся Май, а это значит, что необходимо обновить месячные чарты по Биткоину и в целом, пересмотреть глобальный взгляд на рынок криптовалют.

На месячном графике выше мы видим, что тело апрельской свечи находится в рамках длинной черной мартовской свечки – данный паттерн в японском классическом свечном анализе называется «Харами» (свеч в красном квадрате). В целом данный паттерн говорит о неопределенности на рынке и как является слабым разворотным сигналом.

На чарте мы видим, что большая часть тела апрельской свечи находится в нижней половине мартовской свечки, при этом, минимум апреля хоть и немного, но ниже марта. Данные признаки говорят о наличии медвежьих настроений на рынке и классифицируют данный паттерн как «Харами низкой цены». Харами низкой цены – это медвежья разновидность паттерна, которая говорит о слабеющем медвежьем рынке, который сохраняет потенциал для движения вниз. При этом цвет последней свечи не имеет особого значения.

Продолжение развития данного паттерна будет задавать будущая майская свеча, именно она должна в итоге определить направление рынка.

В итоге, у данного паттерна на данный момент существуют два наиболее вероятных сценария развития.

Первый вариант - формирование майской свечи с коротким черным телом в рамках последней, апрельской свечи, максимум которой не будут превышать high последней свечки, а минимум может сделать попытку пробития низов предыдущего месяца (см. график выше).

Второй рабочий вариант развития ситуации (см. график выше)

Здесь мы говорим о закрытии мая выше тела предыдущей свечи и пробитии ее максимума (9’767 USD по данным Bitfinex)

При этом, надо иметь ввиду, что минимум данной свечи так же может оказаться в районе 50% от тела апрельской свечи, в районе 8 100 USD. Поэтому, всем быкам можно повременить с покупками Битка, так как цена может еще ни раз оказаться ниже текущих значений.

Пример реализации последнего сценария мы наблюдали не так давно, в начале 2018 года, когда после закрытия января образовался паттерн «Харами» (красный круг). В результате, реализации данного паттерна, образовался додж с закрытием в нижней части свечи прошлого месяца и длинной тенью вниз с пробитием минимумов.

При этом, high свечи практически коснулся уровня середины тела январской свечки.

Так как в нашем случае тени в паттерне «Харами» короткие – вероятность появления длинных теней у будущего майского бара крайне мала.

Для завершения анализа месячного ТФ осталось обновить равновесные уровни.
После закрытия апрельской свечи, равновесные уровни на данный момент следующие:

Верхняя граница – 8 824 USD
Середина – 5 876 USD
Нижняя граница – 2 927 USD

Как мы видим, рынок сейчас находится выше своих равновесных значений, что осложняет движение вверх. Вероятность ретеста уровня 8 824 USD в течении мая достаточно высокая, а учитывая инертность рынка, цель в районе 8 700 USD считаю более чем адекватной.

註釋

На недельном графике (чарт с левой стороны) мы видим, что рынок достиг равновесного значения.

Как известно, долго находиться в таком состоянии не один актив на свободном рынке не будет, а следовательно, мы в праве ожидать импульсного движения.

И сейчас нашей главной задачей является определить направление данного импульса.

Первые цели в рамках недели, которые можно для себя обозначить, это уровни канала Кельтнера.

Верхняя граница для бычьего сценария – 11 287 USD

Нижняя граница для медвежьего сценария – 6 925 USD

Как отмечено выше зеленым кругом на недельном графике, мы наблюдаем паттерн японского свечной модели – три белых солдата.

Это сильная, разворотная фигура, которая намекает на движение рынка к верхней границе канала.

С другой стороны, на дневном графике (чарт в центре) у нас точка равновесия находится на уровне в 8 780 USD.

Здесь стоит обратить внимание, что в этом же районе находятся ключевые точки для недели и месяца такое скопление уровней равновесия обладает сильным магнитным эффектом, из-за чего тестирования данных значений имеет высокое мат. ожидание.

Пробитие данных уровней может спровоцировать цепную реакцию, в таком случае медведи могут продавить рынок до 8 100 USD. Именно там у профиля рынка находится точка контроля.

Чтобы разобраться в данной непростой ситуации, нам поможет анализ осцилляторов.

Как уже было отмечено на графиках выше, сейчас формируется треугольник, пробитие которого может быть в любую из сторон, однако, стоит заметить, что по статистике, чаще данная фигура является фигурой продолжения, а не разворота тренда, а следовательно, даже после пробоя фигуры вниз и небольшой коррекции, мы с большой долей вероятности можем увидеть продолжение бычьих настроений.

На графике выше, левый чарт – мы видим, что MACD находится у верхних границ окна, где дал сигнал к продажам.

Однако, учитывая, что стохастик RSI уже находится в зоне перепроданности, падение Bitcoin ограничено уровнями в районе 8 800.

Учитывая высокую манипулятивность рынка, можно ожидать попытке выноса стопов на данных значениях, а следовательно, возможна попытка пролить Биток до уровня в 8 100.

На 12 часах мы видим формирование фантомного сигнала против тренда (выделил зеленым кругом), которое говорит о слабости последнего восходящего движения и желания рынка пойти на коррекцию.

На четырехчасовом ТФ (чарт с правой стороны) мы так же видим ситуацию формирующегося импульсного движения.

Мы видим, что скользящие MACD методично сокращают амплитуду у нижних границ окна. Для завершения картины как раз не хватает последней попытки скорректироваться.

О такой возможности так же указывает стохастик, скользящие которого пересеклись в верхней части окна и указывают на продажи.

Резюмирую:

Глобально мы находимся в боковике. Сил на штурм новых высот и для поиска дна у ранка нет.
Вероятность коррекции с просадкой в районе 8 800 – 8 100 в течении мая месяца велика.
Существует вероятность тестирования минимума в районе 6 400 USD.
Как себя поведет рынок во время коррекции сказать крайне трудно, поэтому открывать шорты в таких условиях -высокий риск.

Самой оптимальной стратегией по паре BTCUSD вижу набор лонговых позиций небольшими ордерами, начиная от 8 800 и ниже.

Если позволяет риск менеджмент, то стопы лучше выносить за 6 000 USD (не забывайте, что у нас на месячном ТФ «Харами низкой цены», что означает тестирования минимумов последнего месяца)

Цель для фиксации профита необходимо рассматривать в районе 9 700 – 11 200 USD.

Естественно, все сделки устанавливаем с учетом вашего риск и манименеджмента!

註釋

На минутках видно как киты начинают втихую сливаться. Коррекция по битку не за горами. Скорее всего всё случится ночью по московскому времени.... всё самое интересное, как обычно, происходит, когда город спит :((