教育

Фрактальный анализ на рынке криптовалют (часть 3, завершающая)

已更新

Дорогие друзья,

Сегодняшний пост закончит обучающий блок на тему фрактального анализа.

В предыдущих постах о фрактальных анализах я уже говорил о природе фракталов, их основных элементах, ключевых уровнях и точках.
Но сегодня, пожалуй, одна из самых важных частей данного курса, так как я расскажу, как на практике применять данную модель.
Сразу хочу сказать, что Алмазов Алексей Александрович – автор изучаемой нами книги - «ФРАКТАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ Как поменять взгляд на ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ» о практическом применении фракталов говорит достаточно мало, завершая свою книгу общими правилами трейдинга и психологией рынка.
Поэтому, эту часть обучения я беру на себя и буду делиться своим личным опытом применения фрактального анализа.

Как заметил сам Алмазов, фрактальный анализ – это в первую очередь визуальный анализ графиков, т.е. достаточно творческий процесс, который во многом зависит от мировосприятия и виденья общей картины самим аналитиком.
Достаточно часто может возникать ситуация, когда в одно и тоже время два разных аналитика могут видеть на графике диаметрально противоположные картины и это нормально.

Очень важным правилом фрактального анализа является критическое отношение к анализу графиков.

Проводя фрактальный анализ Вы всегда должны держать в голове несколько вариантов развития событий.

Я скажу даже больше, никогда не заходите в рынок, если Вы видите на графике только одну модель, и вам кажется, что она единственная и другой быть не может, так как это может говорить только об одном, что Вы недостаточно качественно подошли к анализу и стали заложником одной идеи, которую навязал Вам рынок или комфортна с психологической стороны лично Вам.

При таком критическом подходе, Вы должны рассмотреть график буквально со всех сторон.
Помня о свойстве САМОПОДОБИЯ, которое говорит о том, что фрактал воспроизводит сам себя на разных таймфреймах, Вы не должны обманываться, ожидая что фрактальная модель, диагностированная Вами однажды, будет двигаться в одном направлении раз за разом.
Все дело в том, что хоть модель и самовоспроизводится, никто не говорит о том, что она должна строиться именно под тем вектором, под каким находилась предыдущая.
На практике часто встречаются случаи отзеркаливания модели (обратный порядок её элементов) или переворот модели на 180 градусов.
Т.е. принимая во внимание все данные варианты развития событий, у Вам всегда будет минимум 2, а лучше даже 3 возможных сценария развития событий.
Хороший примером переворота служит ситуация, которая развивается на рынке BTC/USD сейчас.

Как мы видим, хвост последнего элемента бычьей фрактальной модели стал началом новой фрактальной модели уже медвежьего характера.
Но как используя фрактальный анализ, не запутаться в многообразии предлагаемых вариантов?
Для этого существуют контрольные точки, о которых было много сказано в предыдущем посте, посвященному фрактальному анализу

Представим на секунду, что на графике выше мы наблюдаем бычью фрактальную модель и ожидаем формирования трезубца. Однако, в результате формирования последней вершины Trident, мы видим, как тиккер опускается ниже контрольной точки 4 (начало элемента Trident в предполагаемом бычьем фрактале) – отметил красной звездой, что автоматически аннулирует гипотезу бычьего фрактала и требует пересмотра модели.
Поэтому очень важно мониторить и отмечать для себя контрольные точки.

註釋

Справедливости ради, надо заметить, что не все криптовалюты подойдут для фрактального анализа.
Все дело в том, что высокий уровень волатильности у низколиквидных, малоизвестных монеты создает много «шума», из-за которого использовать анализ контрольных точек будет невозможно в силу множества ложных сигналов.
Та же проблема возникает при выборе таймфремов для анализа, ведь по определению, чем крупнее таймфрейм, тем волатильность монеты будет больше, а, следовательно, и вероятность напороться на ложный сигнал будет выше.
Самый простой способ определить, пригоден ли фрактальный анализ для данной монеты, это визуальная оценка.
Для наглядного примера я взял монету, которая далека от первой сотни по капитализации – Quantum на часовом графике

и сравнил её движение с Bitcoin на том же часовом таймфрейме.

Несмотря на то, что движения двух этих монет очень похожи, мы видим, что длина теней на последнем графике намного меньше, а, следовательно, для фрактального анализа данный инструмент подходит больше.
Так же, не маловажное значение имеют объемы торгов данным инструментом на рынке. Очевидно, что чем объемы торгов больше, тем ниже будет уровень волатильности в сравнении с площадками, где объемы не такие высокие.
Не смотря на то, какой торговый инструмент для фрактального анализа будет выбран, Вы всегда должны понимать, что суть фрактального анализа сводится к отслеживанию импульсных элементов в фрактальной модели.
Только Impulse дает возможность с относительно низким риском зайти в рынок и выйти из него с большим профитом.
Чтобы определять правильно точки входа и выхода в элементе Impulse, нам необходимо использовать дополнительные инструменты технического анализа, такие как линии Боллинджера и MACD, хотя на личном опыте могу сказать, что более подходящим для фрактального анализа является осциллятор Чайкина, так как он кроме значений цен еще учитывает объемы торгов на рынке, а, следовательно, более чувствителен к ложным движениям и чаще показывает сигналы.
Для примера возьмем наиболее популярный для анализа инструмент - BTC/USD.

Посмотрите на график выше. Мы видим, как локальная вершина не подтверждается осциллятором (отметил синими стрелками), образуя медвежью дивергенцию, при этом, мы видим сужающийся коридор из линий Боллинджера.(красная стрелка)
Два этих сигнала – хороший признак грядущего сильного импульсного движения в сторону тренда, а значит сигнал на вход в рынок (в нашем случае к продажам)
Так как данное движение входит в нашу медвежью фрактальную модель, мы можем с уверенностью говорить, что наши ожидания оправдают себя.
Окончание импульсного движения будет так же отмечено сильной дивергенцией осциллятора и как подтверждающий сигнал, пересечение графиком цены средней линии Боллинджера (см. пример на графике ниже)

Два данных признака являются отличным сигналом к закрытию позиций.
Если анализировать ту ситуацию, которая происходит на рынке Биткоина сейчас, то, как я уже писал, мы находимся в импульсе медвежьей фрактальной модели, окончание которой с 90% вероятностью произойдет не ранее достижения уровня 1,618 от длины элемента Origin, а это уровень в 5 600 USD по данным биржи Bitfinex

На графике выше мы видим, что новый минимум подтверждается осциллятором. Сам тиккер цены еще очень далек от средней Боллинджера, а это значит, что последнюю белую свечку можно воспринимать пока только в контексте небольшого отката, перед продолжением коррекции.

註釋

Если у Вас есть желание поддержать меня, просто поделитесь этой идеей со своими друзьями.

Это будет наилучшая благодарность для меня!

Спасибо!