教育

RSI - что за зверь? Принципы торговли, сигналы, дивергенции...

已更新

Приветствую вас, друзья! Решил снова заняться чем-то более полезным, чем днями смотреть на графики :)

Как всегда, хочу поблагодарить вас за обратную связь! Она также подтолкнула меня написать новый полезный материал снова и раньше, чем я планировал сам! Как и обещал: больше лайков - больше публикаций :)

Пожалуй, разбавим индикаторами нашу серию обучений! А к паттернам еще вернемся! Подумал, что неплохо было бы сразу приложить к двум последним урокам пару индикаторов, чтобы вы смогли еще более точно определять точки входа в позицию и выхода из нее.

Поэтому сегодняшнее обучение целиком и полностью посвятил важному и нужному осциллятору RSI!

Возможно, где-то вы уже слышали такие понятия, как перепроданность или перекупленность, и что это бывает хорошо или плохо в разных ситуациях. Кстати, заметил такую вещь, что многие трейдеры «где-то что-то видели или слышали», но до конца не разобравшись, уже начинают применять эти «знания», итог мы знаем - просадка, потраченные нервы и время. Так вот, будем исправлять ситуацию :) Пойдем по порядку…

註釋

Определение и настройки.

Чтобы не грузить вас заумными фразами, опишу все немного проще. RSI, он же индекс относительной силы – осциллятор (линия), который следует за ценой и указывает на графике среднее значение ценовых изменений. Линия индикатора двигается в пределах от 0 до 100. Настройки индикатора лучше оставить по умолчанию: период 14, линия строится по цене закрытия свечи (close). Мудрить с параметрами не советую, особенно, если вы новичок. RSI очень хорошо использовать при боковом движении цены (флет), но есть и кое-каких тонкости, которые позволяют генерировать качественные сигналы практически в любых ситуациях на рынке. Ниже разберем основные из них.

註釋

Перепроданность и перекупленность.

Самая незамысловатая стратегия торговли по RSI. Базируется она на следующем. Как правило, выделяют уровни 70 и 30 на шкале индикатора, при выходе за границы которых, линия осциллятора указывает на перепроданность – выход ниже 30, или перекупленность – выше 70. В данных случаях сигналами покупки будут зоны перепроданности, а продажи – перекупленности. Не советую продавать сразу, как только линия коснется или пересечет, например, уровень 70, перекупленность может длиться довольно долго и цена при этом будет продолжать расти, наиболее лучшим сигналом продажи здесь будет момент возврата линии индикатора обратно ниже отметки 70. Еще такой нюанс: при сильном тренде, особенно на криптовалютном рынке, лучше ориентироваться на уровни 20 и 80, стратегия такая же. Работает система далеко не во всех случаях, не рекомендую использовать только ее в торговле, всегда необходимо сочетать с другими сигналами.

На часовом графике зоны перепроданности отмечены зеленым, перекупленности – красным.

註釋

Расхождения или дивергенции.

Есть простое определение. Расхождение формируется тогда, когда цена достигает нового максимума (минимума), который не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI.

А теперь разберемся, как извлекать из вышесказанного выгоду. На графике ниже красным обозначена медвежья дивергенция, зеленым – бычья. Медвежья дивергенция дает нам сигнал продажи, также важно, чтобы все вершины находились выше уровня 50 на индикаторе. Бычья дивергенция дает нам сигнал покупки, все вершины на индикаторе при этом должны находиться ниже уровня 50.

註釋

Неудавшийся размах.

Сигнал продажи в данной стратегии появляется, когда RSI опускается ниже предыдущего локального минимума, а сигнал покупки – осциллятор поднимается выше ближайшего локального максимума.

На примере зеленым указал сигнал покупки, красным – продажи.

註釋

Линии тренда, поддержки и сопротивления.

Часто RSI более наглядно отображает уровни, чем ценовой график. Не буду в этом обучении много объяснять, как торговать по линии тренда, сопротивления или поддержки, и стоить их. На графике ниже обозначил черными линиями нисходящий и восходящий тренд, сигналы следующие: продажа – отскок от линии нисходящего тренда, пробой вниз линии восходящего тренда (обозначил зелеными стрелками); покупка – отскок от линии восходящего тренда, пробой вверх нисходящего тренда (сигналы указаны красными стрелками). Красной линией обозначил один из уровней сопротивления, построен по предыдущему локальному максимуму. Пробой данного сопротивления дает нам сигнал покупки. Аналогично и с уровнем поддержки, пробой которого сигнализирует о продаже. Если в данном абзаце что-то непонятно, можете задавать вопросы в комментариях. А в следующих уроках, думаю, разберем торговлю по линиям и уровням, только уже на ценовом графике.

註釋

P.S. Кстати, по биткоину сейчас как раз отрабатывает парочка сигналов по RSI и ожидается небольшой откат вниз. Только без паники (особенно те, кто в купле хотя бы на среднесрок), сильно улететь не должны, частичную куплю можно сохранять, а после окончания отката подкупать в лонг (сориентирую в следующих идеях).

Надеюсь, статья была полезной для вас! Если это так, ставьте лайки и комментируйте. Только ваша обратная связь мотивирует меня писать подобный материал еще чаще! Не забывайте, что делаю я это бесплатно! Всем профит!

註釋

В разделе "Линии тренда, поддержки и сопротивления" напутал в тексте с обозначением сигналов. Зелеными стрелками указаны сигналы покупки, красными - продажи. И никак иначе. На графике все верно.