SP500 : Exemple de stratégie avec des options
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La récente chute des indices US a permis au marché de se détendre un peu. Il était manifestement sous tension.
Le fait de savoir que la hausse était principalement due à SoftBank me permet de croire que nous avons peut-être atteint le plus haut de l'année avant les élections US.
Il est en effet probable que les gestions soient maintenant occupées à faire des rééquilibrages de portefeuille tout en gardant un oeil sur les élections ce qui implique qu'il n'y aura pas de programmes d'achat avant cette date.
Ma stratégie :
----->>> Je vais partir du principe que l'indice ne passera pas au dessus des 3733 points avant le 3 novembre.
Achat : 1 call 3500 échéance 18 décembre
Vente : 4 call 3650 échéance 18 décembre
Probabilité de profit (POP) = 78%
Breakeven : 3733 points
Crédit de l'opération : 101 points à 50$ le point
Gain maxi = 252 points à 50$ le point
Pertes illimitées si l'indice part en fusée au dessus des 3733 points.
Opération théta positive (qui est favorisée par le temps). Ainsi le gain quotidien moyen est de 1,6 points par jour soit 80$ environ.
L'idée principale ici est de mettre en pratique le fait que les marchés puissent s'installer dans un range durant les prochaines semaines jusqu'au élections ... voire plus.
Rappel : mes idées sont publiées à titre d'exemple pour comprendre le mécanisme des options. Elles ne sont pas des incitations à intervenir sur les marchés financiers.
Le fait de savoir que la hausse était principalement due à SoftBank me permet de croire que nous avons peut-être atteint le plus haut de l'année avant les élections US.
Il est en effet probable que les gestions soient maintenant occupées à faire des rééquilibrages de portefeuille tout en gardant un oeil sur les élections ce qui implique qu'il n'y aura pas de programmes d'achat avant cette date.
Ma stratégie :
----->>> Je vais partir du principe que l'indice ne passera pas au dessus des 3733 points avant le 3 novembre.
Achat : 1 call 3500 échéance 18 décembre
Vente : 4 call 3650 échéance 18 décembre
Probabilité de profit (POP) = 78%
Breakeven : 3733 points
Crédit de l'opération : 101 points à 50$ le point
Gain maxi = 252 points à 50$ le point
Pertes illimitées si l'indice part en fusée au dessus des 3733 points.
Opération théta positive (qui est favorisée par le temps). Ainsi le gain quotidien moyen est de 1,6 points par jour soit 80$ environ.
L'idée principale ici est de mettre en pratique le fait que les marchés puissent s'installer dans un range durant les prochaines semaines jusqu'au élections ... voire plus.
Rappel : mes idées sont publiées à titre d'exemple pour comprendre le mécanisme des options. Elles ne sont pas des incitations à intervenir sur les marchés financiers.
交易結束：目標達成
Je vais clôturer la position aujourd'hui avec un gain de 60 points
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