EUR/USD: Франсуа Байру снизил политические риски

已更新

Итоги минувшего торгового дня:

В среду торги по паре евро/доллар закрылись ростом. В первой половине дня евро подешевел к доллару до 1,0494 на фоне увеличения премии за политический риск. Рикошет от сессионного минимума последовал в 18:38 мск на новостях из Франции. Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу кандидата Эммануэля Макрона.

За три минуты курс евро подскочил на 46 пунктов, до 1,0544. Как считают эксперты, Байру своим отказом участвовать в выборах снизил вероятность победы Марин Ле Пен.

Вторая волна покупок евро последовала после публикации минуток ФРС США. В протоколах заседания ФРС от 31 января-1 февраля ничего нового не содержалось. Представители ФРС уже высказали свою точку зрения по ставкам в своих выступлениях после заседания, включая Джанет Йеллен в Конгрессе. Курс евро повысился до 1,0574.

По итогам дня доходность 10-летних немецких облигаций выросла на 4,09%, до 0,28%. Доходность 10-летних американских облигаций снизилась и в данный момент составляет 2,413% (-0,21%). Оба фактора положительно сказались на динамике европейской валюты.

Ожидания на сегодня:

В четверг важных данных не запланировано, но есть выступающие, которые своими неожиданными заявлениями могут повлиять на ход торгов.

Пара евро/доллар скорректировалась до 1,0574. На дневном ТФ сформировалась разворотная свеча. По прогнозу ожидается дальнейшее укрепление евро до 1,0598.

Новости текущего дня (время GMT+3):

10:00 Германия – Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2016, Индекс настроения потребителей от Gfk за февраль;
11:55 еврозона – с речью выступит член правления ЕЦБ Питер Прат;
13:00 еврозона – с речью выступит член правления ЕЦБ Йенс Вайдман ;
14:00 Великобритания – Реализованный объем продаж от CBI за февраль;
16:30 Канада – Изменение объёма прибыли корпораций 4 кв. 2016, США – Число первичных заявок на пособие по безработице 13-19 февраля;
16:35 США – с речью выступит член FOMC Деннис Локхард ;
17:00 США – Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac декабрь;
18:30 США – Изменение запасов природного газа 13-19 февраля;
19:00 США – Изменение запасов нефти 13-19 февраля;
21:00 США – с речью выступит член FOMC Роберт Каплан;

Внутридневной прогноз: минимум – 1.0540, максимум – 1.0598 (90 гр.), закрытие – 1,0591.

В среду курс евро/доллар закрылся ростом. Фактический минимум оказался ниже на 27 пунктов от прогнозного значения. Байру своим отказом участвовать в президентских выборах исправил ситуацию.

Пара евро/доллар скорректировалась вверх от 1,0494 на 67 градусов. От него нужно рассматривать снижение пары, но я наоборот рассматриваю укрепление евро. Почему? Много технических факторов (см. ниже), включая циклы, указывают на дальнейшее укрепление единой валюты.

На дневном ТФ сформировалась разворотная свеча. Она стала ключевым фактором для построения прогноза с целью 1,0598. Перед ростом цена должна откатиться в район 1,0540. При росте доходности 10-летних немецких облигаций и снижении 10-летних американских облигаций можно рассмотреть цель 1,0622 (112 гр.).

註釋

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;
(+) По данным CME Group FedWatch Tool вероятность повышения ставки в марте выросла с 17,7% до 22,1%. Процент низкий, поэтому остаётся в позитивных факторах для евро;
(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;
(+) Греция может понадобиться меньше денег, чем планировал МВФ;
(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

Технические (краткосрочные):

(+) На часовом ТФ кросс евро/фунт пробил трендовую линию. Пробой поддержки 0,8350 оказался ложным;
(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,28% (на 22/02/17 +4,09%);
(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,413% (утреннее снижение на 0,21%);
(+) Ценовые паттерны 01.2016, 08.2000 и 04.2001 года указывают на укрепление евро до закрытия дня.
(+) Циклы указывают на умеренный рост курса евро до 16:50 мск., потом снижение до закрытия дня;
(+) На дневном ТФ сформировался разворотный бар с длинной тенью;
(+) На дневном ТФ между ценой и CCI сформировалась бычья дивергенция;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) ЕЦБ не собирается сворачивать QE. По данным протокола заседания ЕЦБ, большинство членов Управляющего совета не считают необходимым уменьшать объемы стимулирования (долгосрочное воздействие);
(-)Вероятность повышения ставок ФРС США в июне снизилась с 47,1% до 45,4% (актуально для марта месяца);
(-)Возросли политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит). Согласно последним опросам Elabe уровень поддержки Марин Ле Пен вырос с 25.5% до 27%;
(-) Греция не может договориться с кредиторами на получение финансовой помощи.
(-) Выходит неплохая статистика в США;
(-) 28 февраля перед Конгрессом с речью выступит Дональд Трамп;

(-) Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер считает, что возможно повышение ставок в марте.

Технические факторы (краткосрочные):

(-) На Чикагской бирже у крупных и мелких спекулянтов увеличились чистые короткие позиции. У крупных спекулянтов она выросла за счет сокращения Long-позиций на 2079 контрактов, у мелких – увеличения коротких позиций на 6632 контрактов;
(-) Дневной и недельный стохастики (5,3,3), АО и АС движутся вниз;
(-) Соотношение long/Short: 22%/77%, лотов: 7106/23823, позиций:22951/53267;

註釋

Вчера и сегодня было указано long/short, а должно быть Short/Long. Мой косяк. Привычка ставить лонг первым из отчетов COT
На сегодня: Соотношение Short/Long: 22%/77%, лотов: 7106/23823, позиций:22951/53267;