Скользящее среднее. Принцип работы.
Классическое название - Moving Average ( скользящее среднее). В сокращении просто moving ( мувинг), если совсем просто - машка ( на русскоязычном пространстве).
Можно сказать , что это целый класс , отряд груКлассическое название - Moving Average ( скользящее среднее). В сокращении просто moving ( мувинг), если совсем просто - машка ( на русскоязычном пространстве).
Можно сказать , что это целый класс , отряд группа индикаторов иногда не самые простые в расчетах, но однозначно самые популярные в использовании , почти как японские свечи. Кроме того скользящие средние лежат в основе целого ряда производных индикаторов, таких как MACD, Bollinger bands, CCI, Alligator и этот список можно продолжать думаю до бесконечности потому, что на основе каждого из них можно выстроить свое семейство индикаторов.
Мы упростим задачу и рассмотрим прародителя этого семейства простое скользящее среднее ( simple moving average - SMA) и принципы на основе которых можно продолжать плодить это семейство.
Итак, SMA - это всего лишь простппа индикаторов иногда не самые простые в расчетах, но однозначно самые популярные в использовании , почти как японские свечи. Кроме того скользящие средние лежат в основе целого ряда производных индикаторов, таких как MACD, Bollinger bands, CCI, Alligator и этот список можно продолжать думаю до бесконечности потому, что на основе каждого из них можно выстроить свое семейство индикаторов.
Мы упростим задачу и рассмотрим прародителя этого семейства простое скользящее среднее ( simple moving average - SMA) и принципы на основе которых можно продолжать плодить это семейство.
Итак, SMA - это всего лишь простое арифметическое среднее из n последних цен какого либо временного ( тикового или объемного) интервала финансового инструмента( валюты , акции, сырье , индексы).
Т.е. открываем график скажем евродоллар ,выставляем японские свечи на интервале 1 час и устанавливаем простое скользящее среднее например с периодом два. Это означает, что каждое текущее значение SMA будет содержать среднее арифметическое от последних двух часовок. Тут можно немного потеряться, людям далеким от математики (уверяю Вас в трейдинге она нужна не дальше арифметики, все остальное лишь тешит самолюбие представителей точных наук , с большой вероятностью не увеличивая их шансов на успех непосредственно в трейдинге), поэтому разобьем задачу на две.
Первая, что означает цена временного интервала. Любой временной интервал содержит в себе 4 показателя , цена открытия временного интервала- Open price, цена закрытия этого же интервала - Close price, максимальная цена , нет нe Max price, а High price, другими словами высокая цена этого интервала и соответственно минимальная (низкая) цена этого интервала - Low price.
От какой же цены рассчитывать наш мувинг. Самый распространенный вариант, наверное, считать от цены закрытия - Close. Примеры остальных вариантов я так же приведу, чтобы показать Вам ход рассуждений, который затем в дальнейшем применяется в трейдинге абсолютно ко всему.
Почему Close? Это последняя цена следовательно самая актуальная информация. Но нам дают всегда цены покупки/продажи. По традиции (другого объяснения у меня нет) считают за цену закрытия цену продажи. Но уже на этом моменте начинаются попытки все усреднить. Вы можете взять усредненное значение (bid+ask)/2 для каждого из параметров интервала Open, Close, High, Low. Кроме того вместо цены закрытия , Вы можете взять не только цену открытия или любую из точек экстремума данного интервала, но и фактически любую комбинацию из этих точек.
Наиболее популярные из них
OHLC/4= ( Open+ High+Low+Close)/4;
HL/2= ( High+Low)/2;
HLC/3= ( High+Low+Close)/3.
Для каждого из этих значений , можно создать, а затем использовать свою теорию почему правильно именно так. В основе рассуждений будут встречаться обороты - убрать шум, выделить основную тенденцию, исключить помехи. Эти обороты будут преследовать Вас на протяжении всего трейдинга, что делать с этим счастьем мы будем разбираться чуть позже, а сейчас на начальном этапе выберете себе, что-то что вам больше всего нравиться. Мой совет выбирайте, то что проще. Или скажем так установки по умолчанию по крайне мере на начальном этапе . Моя логика проста - программисты точно не трейдеры, им все равно что на что делить. Но помните чем меньше действий, тем быстрее работает программа. А вот задачи программистам ставят или по крайне мере консультируют их трейдеры, которые имеют уже опыт и на основе этого опыта рекомендуют базовые настройки. Так, что по крайне мере на первых порах не спорьте с опытом, пока не будет достаточно своего.
Итак договоримся , что будем считать простое скользящее среднее от цены которая стоит в настройках по умолчанию.
Теперь часть вторая. Что значит скользящая средняя. Со средним проблем нет. Все складываем и делим на число чисел которые складывали. Т.е. если складывали шесть чисел то делим на шесть, если 100 чисел складывали, то делим на сто. Это и есть арифметическое среднее. Теперь, что значит скользящее. Семейство мувингов имеет два параметра - цена и период ( price,n) . Что такое цена мы разобрали выше, что такое период - это количество слагаемых в нашей сумме . В качестве слагаемых выступают n последних цен , того периода который мы рассматриваем. Т.е .на часовом графике мы складываем цены n последних часовок и делим их на n. На минутном графике то же делаем с ценами минутных периодов. Далее по аналогии: какой период , столько цен соответствующего timeframe мы складываем и делим на сумму слагаемых которую задаем.
Вышеописанная процедура объясняет термин среднее, но не объясняет термин скользящее. Примечательно, что принцип скользящего применяется абсолютно ко всем индикаторам, но присутствует в названии лишь у мувингов. В любом индикаторе, как и в мувинге рассчитываются всегда последние цены которые задаются периодом. Когда появляется новый период , в сумму добавляется текущее значение цены, а самое позднее значение цены от текущего значения убирается из суммы.
Для примера допустим следующие 4 часа мы получим 4 числа по одному раз в час это будут числа 1,3,5,7.
Для этой последовательности посчитаем скользящее среднее с периодом два.
После первого часа мы будем иметь значение цены 1 , а значение мувинга будет еще не подсчитано ,потому что мувинг с периодом два.
На втором шаге, мы будем иметь текущее значение 3 , а значение мувинга будет (1+3)/2=2.
Третий шаг, мы будем иметь последовательность цен 1,3,5. Цена закрытия 5. Из расчета мувинга выпадет единица, а добавиться пятерка, потому что последние два периода имеют значения 3 и 5. И значит мувинг будет 4.
По аналогии выпишите какие цены Вы будете иметь на четвертом периоде?
Какие цены будут принимать участие в расчете мувинга?
Чему будет равен мувинг?
Посчитайте сами. Что получилось ?
Правильные ответы:
последовательность цен 1,3,5,7;
текущая цена 7;
значение простого мувинга с периодом два 6, в расчете принимают значения 5 и 7.
Нужно понимать, что в реальном времени текущая цена всегда меняется и будет зафиксирована только когда начнется следующий временной интервал, поэтому текущее значение любого индикатора всегда перерисовывается. Ну если честно не совсем любого, есть один интервал который всегда говорит правду. Какой , а вот ответ на это вопрос пишите в личных сообщениях.
Итак, мы разобрались , что такое простое скользящее среднее.
Следующий вопрос,- что оно делает ? Ответив на этот вопрос, может быть мы поймем, чем вызвано такое многообразие скользящих.
В общем случае считается, что когда цена находиться выше своего скользящего среднего она как правило растет ,если ниже то падает. Вместе с тем, существуют точки непосредственного разворота цены, когда цена уже начала движение в обратную сторону но еще не пересекла свой мувинг. Это так называемое запаздывание индикатора. Чем больше период, тем больше это запаздывание , чем меньше, тем более точно повторяет индикатор движение цены, но вместе с точностью повторения приходит и непредсказуемость движения, которая характерна для движения цены. Именно для поиска этого баланса между запаздыванием и непредсказуемостью и создаются и различные виды мувингов и стратегии, основанные на количестве применяемых мувингов одновременно.
Помимо простого скользящего среднего мы познакомимся еще с двумя “базовыми” видами скользящих. Прежде всего это экспоненциальное скользящее среднее ( EMA - Exponential Moving Average). В идее данного мувинга заложено, что последняя цена имеет больший вес , большее значение для анализа рынка, чем все предыдущие значения. Поэтому оно идет отдельным слагаемым с более большим коэффициентом.
EMA= (2*Prlast)/(n+1) + ((n-1)*EMAp)/(n+1);
где
EMA - текущее значение мувинга;
n - период мувинга;
Prlast - текущая цена Close;
EMAp - предыдущее значение мувинга.
В формуле экспоненциального скользящего среднего, отдельный значимый вес придается только последней цене. В более усложненном варианте WMA (Weighted Moving Average) мы можем рассмотреть, когда каждой цене из n периодов придается свой собственный вес, каждая цена из n последних периодов умножается на соответсвующий вес, произведения цена*вес суммируется и вся сумма будет делиться на общую сумму всех весов .
WPA={ Pr(c)*P1+ Pr(c-1)*P2+....+Pr(c-n+1)*Pn}/(P1+P2+...+Pn);
где Pr(i) - последние n цен финансового инструмента,
Pi - соответсвующие ценам веса.
Количество периодов и их физическая интерпретация это уже свободный полет фантазии. В определенный момент времени может работать та или иная теория.
Все вышеперечисленное, несмотря на значительный объем не дает практических инструкций к применению скользящих средних. Хотя нет, выше написано выше скользящего среднего покупаем,ниже продаем.
Давайте подробнее остановимся на применении скользящего среднего.
Прежде всего это как ни странно не торговые сигналы. А способность мувинга “сглаживать” кривые за счет усреднение. Эта функция активно используется при создании других индикаторов например MACD, Stochastic и даже мувинг от мувинга. Как только вы видите кривую которая делает слишком резкие перепады смело применяйте к ней скользящую среднюю и неудобные пики исчезнут.
Зачем это делать ? Это уже более философский вопрос. Гипотеза эффективного рынка утверждает, что движение на рынке инерционно.
Т.е. если в момент времени T цена шла вверх то в момент времени T+t цена также продолжит свой рост. Одним из свойств любого скользящего среднего является факт, что цена всегда возвращается к своему среднему значению. Объединяя два этих свойства получаем правило - ждем возврата к среднему значению и открываем позицию в направлении предыдущего движения цены.
Сложности ,которые Вас ждут на этом пути:
как определить промежуток времени Т на котором смотреть скользящие средние;
каков период скользящих средних и их количество;
что значит цена вернулась к своему скользящему среднему;
что делать когда цена становиться в коридор и мувинг оказывается посередине волновых движений?
Ответ на первый вопрос зависит от ваших торговых условий - вид инструмента , спред, брокерские комиссии и сколько времени Вы готовы проводить за рынком.
Второй вопрос я давал на него ответ - не мучайтесь возьмите базовые настройки и в общем Вы можете использовать один мувинг, хотя есть варианты для двух и более и коротко я расскажу о них в своем видео.
Третий вопрос тоже решается просто в видео я покажу решение с применением свечей Хайкен- Аши.
А вот четвертый вопрос я пока оставлю без ответа. Укажу только пути решения - нужно связать показания индикатора с чартерным графическим анализом. Поэтому подождите пока мы подойдем к этой теме . Самые нетерпеливые задавайте вопросы, оставьте способ связи и я обязательно свяжусь с Вами и отвечу.
А теперь смотрим видео и задаем вопросы .
С уважением,
Борис Борбот
Можно сказать , что это целый класс , отряд груКлассическое название - Moving Average ( скользящее среднее). В сокращении просто moving ( мувинг), если совсем просто - машка ( на русскоязычном пространстве).
Можно сказать , что это целый класс , отряд группа индикаторов иногда не самые простые в расчетах, но однозначно самые популярные в использовании , почти как японские свечи. Кроме того скользящие средние лежат в основе целого ряда производных индикаторов, таких как MACD, Bollinger bands, CCI, Alligator и этот список можно продолжать думаю до бесконечности потому, что на основе каждого из них можно выстроить свое семейство индикаторов.
Мы упростим задачу и рассмотрим прародителя этого семейства простое скользящее среднее ( simple moving average - SMA) и принципы на основе которых можно продолжать плодить это семейство.
Итак, SMA - это всего лишь простппа индикаторов иногда не самые простые в расчетах, но однозначно самые популярные в использовании , почти как японские свечи. Кроме того скользящие средние лежат в основе целого ряда производных индикаторов, таких как MACD, Bollinger bands, CCI, Alligator и этот список можно продолжать думаю до бесконечности потому, что на основе каждого из них можно выстроить свое семейство индикаторов.
Мы упростим задачу и рассмотрим прародителя этого семейства простое скользящее среднее ( simple moving average - SMA) и принципы на основе которых можно продолжать плодить это семейство.
Итак, SMA - это всего лишь простое арифметическое среднее из n последних цен какого либо временного ( тикового или объемного) интервала финансового инструмента( валюты , акции, сырье , индексы).
Т.е. открываем график скажем евродоллар ,выставляем японские свечи на интервале 1 час и устанавливаем простое скользящее среднее например с периодом два. Это означает, что каждое текущее значение SMA будет содержать среднее арифметическое от последних двух часовок. Тут можно немного потеряться, людям далеким от математики (уверяю Вас в трейдинге она нужна не дальше арифметики, все остальное лишь тешит самолюбие представителей точных наук , с большой вероятностью не увеличивая их шансов на успех непосредственно в трейдинге), поэтому разобьем задачу на две.
Первая, что означает цена временного интервала. Любой временной интервал содержит в себе 4 показателя , цена открытия временного интервала- Open price, цена закрытия этого же интервала - Close price, максимальная цена , нет нe Max price, а High price, другими словами высокая цена этого интервала и соответственно минимальная (низкая) цена этого интервала - Low price.
От какой же цены рассчитывать наш мувинг. Самый распространенный вариант, наверное, считать от цены закрытия - Close. Примеры остальных вариантов я так же приведу, чтобы показать Вам ход рассуждений, который затем в дальнейшем применяется в трейдинге абсолютно ко всему.
Почему Close? Это последняя цена следовательно самая актуальная информация. Но нам дают всегда цены покупки/продажи. По традиции (другого объяснения у меня нет) считают за цену закрытия цену продажи. Но уже на этом моменте начинаются попытки все усреднить. Вы можете взять усредненное значение (bid+ask)/2 для каждого из параметров интервала Open, Close, High, Low. Кроме того вместо цены закрытия , Вы можете взять не только цену открытия или любую из точек экстремума данного интервала, но и фактически любую комбинацию из этих точек.
Наиболее популярные из них
OHLC/4= ( Open+ High+Low+Close)/4;
HL/2= ( High+Low)/2;
HLC/3= ( High+Low+Close)/3.
Для каждого из этих значений , можно создать, а затем использовать свою теорию почему правильно именно так. В основе рассуждений будут встречаться обороты - убрать шум, выделить основную тенденцию, исключить помехи. Эти обороты будут преследовать Вас на протяжении всего трейдинга, что делать с этим счастьем мы будем разбираться чуть позже, а сейчас на начальном этапе выберете себе, что-то что вам больше всего нравиться. Мой совет выбирайте, то что проще. Или скажем так установки по умолчанию по крайне мере на начальном этапе . Моя логика проста - программисты точно не трейдеры, им все равно что на что делить. Но помните чем меньше действий, тем быстрее работает программа. А вот задачи программистам ставят или по крайне мере консультируют их трейдеры, которые имеют уже опыт и на основе этого опыта рекомендуют базовые настройки. Так, что по крайне мере на первых порах не спорьте с опытом, пока не будет достаточно своего.
Итак договоримся , что будем считать простое скользящее среднее от цены которая стоит в настройках по умолчанию.
Теперь часть вторая. Что значит скользящая средняя. Со средним проблем нет. Все складываем и делим на число чисел которые складывали. Т.е. если складывали шесть чисел то делим на шесть, если 100 чисел складывали, то делим на сто. Это и есть арифметическое среднее. Теперь, что значит скользящее. Семейство мувингов имеет два параметра - цена и период ( price,n) . Что такое цена мы разобрали выше, что такое период - это количество слагаемых в нашей сумме . В качестве слагаемых выступают n последних цен , того периода который мы рассматриваем. Т.е .на часовом графике мы складываем цены n последних часовок и делим их на n. На минутном графике то же делаем с ценами минутных периодов. Далее по аналогии: какой период , столько цен соответствующего timeframe мы складываем и делим на сумму слагаемых которую задаем.
Вышеописанная процедура объясняет термин среднее, но не объясняет термин скользящее. Примечательно, что принцип скользящего применяется абсолютно ко всем индикаторам, но присутствует в названии лишь у мувингов. В любом индикаторе, как и в мувинге рассчитываются всегда последние цены которые задаются периодом. Когда появляется новый период , в сумму добавляется текущее значение цены, а самое позднее значение цены от текущего значения убирается из суммы.
Для примера допустим следующие 4 часа мы получим 4 числа по одному раз в час это будут числа 1,3,5,7.
Для этой последовательности посчитаем скользящее среднее с периодом два.
После первого часа мы будем иметь значение цены 1 , а значение мувинга будет еще не подсчитано ,потому что мувинг с периодом два.
На втором шаге, мы будем иметь текущее значение 3 , а значение мувинга будет (1+3)/2=2.
Третий шаг, мы будем иметь последовательность цен 1,3,5. Цена закрытия 5. Из расчета мувинга выпадет единица, а добавиться пятерка, потому что последние два периода имеют значения 3 и 5. И значит мувинг будет 4.
По аналогии выпишите какие цены Вы будете иметь на четвертом периоде?
Какие цены будут принимать участие в расчете мувинга?
Чему будет равен мувинг?
Посчитайте сами. Что получилось ?
Правильные ответы:
последовательность цен 1,3,5,7;
текущая цена 7;
значение простого мувинга с периодом два 6, в расчете принимают значения 5 и 7.
Нужно понимать, что в реальном времени текущая цена всегда меняется и будет зафиксирована только когда начнется следующий временной интервал, поэтому текущее значение любого индикатора всегда перерисовывается. Ну если честно не совсем любого, есть один интервал который всегда говорит правду. Какой , а вот ответ на это вопрос пишите в личных сообщениях.
Итак, мы разобрались , что такое простое скользящее среднее.
Следующий вопрос,- что оно делает ? Ответив на этот вопрос, может быть мы поймем, чем вызвано такое многообразие скользящих.
В общем случае считается, что когда цена находиться выше своего скользящего среднего она как правило растет ,если ниже то падает. Вместе с тем, существуют точки непосредственного разворота цены, когда цена уже начала движение в обратную сторону но еще не пересекла свой мувинг. Это так называемое запаздывание индикатора. Чем больше период, тем больше это запаздывание , чем меньше, тем более точно повторяет индикатор движение цены, но вместе с точностью повторения приходит и непредсказуемость движения, которая характерна для движения цены. Именно для поиска этого баланса между запаздыванием и непредсказуемостью и создаются и различные виды мувингов и стратегии, основанные на количестве применяемых мувингов одновременно.
Помимо простого скользящего среднего мы познакомимся еще с двумя “базовыми” видами скользящих. Прежде всего это экспоненциальное скользящее среднее ( EMA - Exponential Moving Average). В идее данного мувинга заложено, что последняя цена имеет больший вес , большее значение для анализа рынка, чем все предыдущие значения. Поэтому оно идет отдельным слагаемым с более большим коэффициентом.
EMA= (2*Prlast)/(n+1) + ((n-1)*EMAp)/(n+1);
где
EMA - текущее значение мувинга;
n - период мувинга;
Prlast - текущая цена Close;
EMAp - предыдущее значение мувинга.
В формуле экспоненциального скользящего среднего, отдельный значимый вес придается только последней цене. В более усложненном варианте WMA (Weighted Moving Average) мы можем рассмотреть, когда каждой цене из n периодов придается свой собственный вес, каждая цена из n последних периодов умножается на соответсвующий вес, произведения цена*вес суммируется и вся сумма будет делиться на общую сумму всех весов .
WPA={ Pr(c)*P1+ Pr(c-1)*P2+....+Pr(c-n+1)*Pn}/(P1+P2+...+Pn);
где Pr(i) - последние n цен финансового инструмента,
Pi - соответсвующие ценам веса.
Количество периодов и их физическая интерпретация это уже свободный полет фантазии. В определенный момент времени может работать та или иная теория.
Все вышеперечисленное, несмотря на значительный объем не дает практических инструкций к применению скользящих средних. Хотя нет, выше написано выше скользящего среднего покупаем,ниже продаем.
Давайте подробнее остановимся на применении скользящего среднего.
Прежде всего это как ни странно не торговые сигналы. А способность мувинга “сглаживать” кривые за счет усреднение. Эта функция активно используется при создании других индикаторов например MACD, Stochastic и даже мувинг от мувинга. Как только вы видите кривую которая делает слишком резкие перепады смело применяйте к ней скользящую среднюю и неудобные пики исчезнут.
Зачем это делать ? Это уже более философский вопрос. Гипотеза эффективного рынка утверждает, что движение на рынке инерционно.
Т.е. если в момент времени T цена шла вверх то в момент времени T+t цена также продолжит свой рост. Одним из свойств любого скользящего среднего является факт, что цена всегда возвращается к своему среднему значению. Объединяя два этих свойства получаем правило - ждем возврата к среднему значению и открываем позицию в направлении предыдущего движения цены.
Сложности ,которые Вас ждут на этом пути:
как определить промежуток времени Т на котором смотреть скользящие средние;
каков период скользящих средних и их количество;
что значит цена вернулась к своему скользящему среднему;
что делать когда цена становиться в коридор и мувинг оказывается посередине волновых движений?
Ответ на первый вопрос зависит от ваших торговых условий - вид инструмента , спред, брокерские комиссии и сколько времени Вы готовы проводить за рынком.
Второй вопрос я давал на него ответ - не мучайтесь возьмите базовые настройки и в общем Вы можете использовать один мувинг, хотя есть варианты для двух и более и коротко я расскажу о них в своем видео.
Третий вопрос тоже решается просто в видео я покажу решение с применением свечей Хайкен- Аши.
А вот четвертый вопрос я пока оставлю без ответа. Укажу только пути решения - нужно связать показания индикатора с чартерным графическим анализом. Поэтому подождите пока мы подойдем к этой теме . Самые нетерпеливые задавайте вопросы, оставьте способ связи и я обязательно свяжусь с Вами и отвечу.
А теперь смотрим видео и задаем вопросы .
С уважением,
Борис Борбот
相關出版品
免責聲明
這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。