EuroStoxx50 - 27 Aprile 2018
La scadenza maggio ha la put call parity in questo momento intorno al valore di 3487.
In parole povere su maggio il 40% di call è itm e solo il 3% di Put ITM .
Gli strike 3450-3475 hanno una presenza netta di call
Il differenziale opzioni di questa settimana indica che le call sono state posizionate da strike 3525-3575 per una quantita di circa 70 mila contratti .
Le put hanno alzato interesse da strike 3450 a 3350 per circa 25 mila contratti .
OI del future è passato da 3.798.000 a 3.828.000
La volatilità nella settimana è stata relativamente bassa e in questo momento sullo strike 3475 leggo un valore dell 11%
In parole povere su maggio il 40% di call è itm e solo il 3% di Put ITM .
Gli strike 3450-3475 hanno una presenza netta di call
Il differenziale opzioni di questa settimana indica che le call sono state posizionate da strike 3525-3575 per una quantita di circa 70 mila contratti .
Le put hanno alzato interesse da strike 3450 a 3350 per circa 25 mila contratti .
OI del future è passato da 3.798.000 a 3.828.000
La volatilità nella settimana è stata relativamente bassa e in questo momento sullo strike 3475 leggo un valore dell 11%
免責聲明
這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。