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USDRUB Delta Hedge Levels
US Dollar-Ruble Futures
USDRUB Delta Hedge Levels
由oleg.mub提供
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2015年8月21日
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2015年8月21日
Хеджировать (выравнивать) дельту опционной позиции в сентябрьской серии Si сейчас разумно через 1000 пунктов. Тремя днями ранее шаг дельта-хеджа был 500 пунктов. Волатильность пары выросла с 20% до 24% за это время.
Ниже прикладываю пример позиции
delta
hedge
options
oleg.mub
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