¿Es realmente efectiva la vela envolvente?

Siempre tuve esta duda: “¿Cómo puedo saber si un patrón es realmente efectivo o no?”

Hoy traigo la solución, veremos cómo determinar la efectividad de cualquier patrón de precio, de manera sencilla y práctica.

Para esto, debemos seleccionar el patrón que deseamos testear (vela envolvente), entender su funcionamiento (que la vela actual “envuelva” a la vela anterior) y programarla (lo vemos a continuación).

¿Cómo programamos una vela envolvente?

Simple, una vela envolvente se da cuando la vela actual tiene un mínimo (Low) menor que la vela anterior, y el cierre (Close) es mayor que el máximo anterior.

Y como una imagen vale más que mil palabras, acá te dejo un ejemplo:



Entonces, ¿qué efectividad tenemos al utilizar una vela envolvente? Depende del activo claro, pero realizando el estudio con datos desde 1962 en el SPX, veremos que tiene una efectividad del 50%.

¿Qué significa esto? Qué tenemos la misma efectividad tirando una moneda al aire, es decir, no tenemos una ventaja real la cual explotar a través de este patrón (por lo menos, no en este activo).

Un punto importante: También debemos valorar el "Ratio Riesgo / Beneficio" para saber si nuestra estrategia es potencialmente rentable o no. Ya que si nuestra ganancia promedio es mayor a nuestra pérdida promedio, tendría sentido utilizar este patrón

En este caso, nuestro Ratio Riesgo / Beneficio es prácticamente de 1 / 1, lo que significa que nuestras ganancias son iguales a nuestras pérdidas, y siguiendo el cálculo de la esperanza matemática, nos daría una estrategia neutra (que no pierde, ni gana), pero esto lo hablaremos con mayor profundidad en una próxima idea.

The Hub Trader