Дивергенция . Ликвидация безграмотности.

2019年12月8日

Один из немногих опережающих способов прогнозирования .
По сути , дивергенция - это разнонаправленные движения цены и какого-то индикатора.
Есть несколько важных моментов.
Для простоты я не делаю различий между дивергенцией и конвергенцией (схождение / расхождение). Намного более важно, в каких точках искать . Ищем диверы на продажу в экстремумах графика по хаям баров , соответственно, на покупку - по лоям. В точках экстремума графика сравниваем изменения цены хай экстремума с ценой предыдущего экстремума или еще более дальнего экстремума. В тех же точках смотрим и сравниваем значения индикатора. Если есть схождение / расхождение в направлении движения , то имеем дивергенцию и сигнал .
Второй важный момент - что с чем сравнивать. В большинстве трейдеры ищут дивера относительно цены и производной цены (например, стохастик, RSI,MACD). Но это получается исследование только одной цены. Если искать диверы , например цены и дельты объемов , результат будет лучше. В этом случае не нужно подбирать период и другие параметры индикатора (субъективно и интуитивно). Все данные дает рынок, трейдер не влияет на результат. Или например, можно сравнивать изменения цены акции и изменения какого-то индекса, в который входит эта акция. Все зависит от правильности подбора компонентов и их корреляции. Насдак за последние 3-4 года рассчитывает около 45 000 различных индексов.
Доступ к этим данным дорогое удовольствие . Наверно, что-то знают ))).
Пример - индикатор

Или поиск открытого интереса. Для форексников есть смысл найти на одном сайте (не реклама! моя форекс книга) распределение лонгов /шортов. Если найдется хороший программист - связывайтесь со мной - есть очень перспективная проверенная руками идея робота.
Как вывод - знания определяют результаты трейдинга.
Всем добра)))