看多

VIX mit Warnsignal: 2. Warnung vor Sell Off an den Aktienmärkten

已更新

Mit dem CBOE-Volatilitätsindex (de.wikipedia.org/wiki/CBOE_Volatility_Index) ist es möglich, in einigen Marktsituationen die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Kurseinbrüche vorauszusagen. In den vergangenen Jahren ist der VIX aufgrund von vermehrten Spekulationen via spekulativer Derivate eher etwas unzuverlässiger geworden. Auch der VIX scheintanfällig zu sein für Manipulationen (Nachweis/Link siehe Tradingideas DAX/Vix, attached unten oder de.tradingview.com/u/SwissView/).

In der aktuellen Konstellation zeigt der VIX mehrere Anläufe auf einen deutlichen Anstieg. Ein schnell ansteigender Vix aus dieser Formation heraus ist ein Vorindikator, dass die US-Aktienmärkte in den kommenden 3-4 Wochen sehr schnell fallen könnten.

- update folgt -

註釋

Schlimmer als Lehmann Brothers

Topökonom warnt vor nächster Finanzkrise

Als Chefvolkswirt der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) sagte er einst die Finanzkrise voraus. Jetzt befürchtet William White einen größeren Crash als nach der Pleite der US-Bank Lehman Brothers vor zehn Jahren.
spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/william-white-warnt-vor-neuer-finanzkrise-die-noch-viel-schlimmer-waere-a-1227041.html

註釋

VIX @ 13,2 | Aktienmärkte in Asien fallen auf 24 Monatstief
investing.com/news/stock-market-news/asia-stocks-wobble-near-14month-lows-on-simmering-trade-worries-1606497

交易進行

Mehr als 600 Milliarden Euro wegChina-Börse bricht ein: Fünf Faktoren, die Asiens Aktienmärkte gerade taumeln lassen
focus.de/finanzen/boerse/aktien/schlimmste-serie-seit-2002-fuenf-gruende-warum-asiens-boersen-gerade-den-staerksten-sinkflug-seit-16-jahren-erleben_id_9575945.html

註釋

Bedrohung für alle Assets: Steigende US Zinsen

Der Chart zeigt den unmittelbar bevorstehenden Break Out. Wird der Resist bei 3,24 (%) gebrochen, deutet dies auf einen schnell sell of von US T-Bonds und T-Bills hin. China könnte dieses Momentum triggern oder beschleunigen (siehe "schmutziger Traderwar, s.o.). Ein sell off am US Bondmarkt wird alle EM Currencies, Aktienmärkte und insbesondere den breiten S&P-500 Index treffen.

註釋

US Verteidigungsminister sagt Reise nach China ab
cnbc.com/2018/10/01/defense-secretary-james-mattis-cancels-trip-to-china.html

註釋

Bedrohung für US Aktienmärkte:

Zinsanstieg ist erfolgt (s.o.).
Tradewar eskaliert vor den Midterms weiter

註釋

### Warnung vor Kurseinbruch an den US Aktienmärkten ###

註釋

### Warnung vor Sell Off an den Aktienmärkten ###

Italy Goverment Bond 10Y @ 3,60% nach 3,30% zur Handelseröffnung: Der Zinsanstieg erfolgt mit sehr hohem Momentum und ist für Bondmärkte nicht üblich. Der Chartverlauf zeigt die Volatilität zuvor, die deutlich niedriger ist und auch über Jahrzehnte in der Regel sehr niedrig ist.

註釋

### Warnung vor Kurseinbruch an den Aktienmärkten ###
investing.com/news/stock-market-news/stocks-wall-street-falls-as-bond-yields-weigh-on-investor-sentiment-1635465

註釋

China A 50 @ 11.200

### Warnung vor Sell Off in China und Asien. Massive Stüzungsaktion der PBoC verpufft wirkungslos. ###

cnbc.com/2018/10/08/chinas-markets-tumble-following-return-from-golden-week-public-holiday.html

註釋

VIX @ 16,9 |
### Warnung vor Kurseinbruch an den Aktienmärkten ###
Schnell steigende US Zinsen drücken massiv auf Stimmung an den Aktienmärkten.
investing.com/news/stock-market-news/stocks-wall-street-falls-as-bond-yields-weigh-on-investor-sentiment-1635465

註釋

VIX @ 18,3 |

### Warnung vor Kurseinbruch An den Aktienmärkten ###
Kursrutsch in den USA
cnbc.com/2018/10/08/us-markets-watch-markets-overseas-and-economy.html

註釋

VIX @ 15,8 I Vorläufige Entwarnung

註釋

Cboe Intraday Put Call Ratios 2 x in folge über 1,15 deutet auf kurzfristigen Bounce zur upside an den US Märkten hin.

註釋

Vorläufige Entwarnung

US Aktienmärkte können Sell Off zum Handelsende ausgleichen. Kurzfristig positives Signal. Zinsanstieg in Italien ist synchron vorläufig gestoppt.

investing.com/news/stock-market-news/stocks--sp-closes-flat-in-rollercoaster-session-1635955

註釋

VIX @ 16 I Vorläufige Entwarnung

US Zinsanstieg vorläufig gestoppt und reversed. Pattern deutet technische Reaktion auf starken Zinsanstieg zuvor an, d.h. minor countertrend und nicht vollständiges Reversal. Downside Risk für Aktienmärkte bleibt bestehen.

註釋

VIX @ 19. Kurseinbruch setzt sich an den US Aktienmärkten ungebremst fort. Zahl der aufeinanderfolgenden Tage und Summe der Kursverluste in dieser Serie sind aussergewöhnlich hoch. Die Warnungen vor einem Sell Off an den US Märkten erfolgte zu recht.

註釋

SPX mit klarem Trendbruch

註釋

Vorläufige Erwartung:

註釋

### Warnung vor Kurseinbruch an den Aktienmärkten ###

Der heutige Kurseinbruch erfolgt über den Tech-Sektor, d.h. es es gibt hier eine Rotation der Verkaufsgründe. Dies ist ein klares Indiz für einen Trendwechsel. Das Momentum ist für den Anfang eines Reversals viel zu hoch. Derzeit ist unkalkulierbar, wie gross, wie lang und wie stark dieser Downtrend wird. Das Risiko zur upside ist unkalkulierbar, d.h. das Risiko für nicht abgehedgede Longpositionen ist viel zu hoch.

註釋

### Warnung vor Kurseinbruch an den Aktienmärkten ###

交易結束：目標達成

Trade closed @ 21

Der sell off vom 10. Oktober 2018 und der Kurseinbruch zuvor löscht die gesamten Kursgewinne des SPX der letzten 3 Monate, d.h. seit Juli 2018 in nur 7 Handelstagen aus.

Davor wurde mehrfach gewarnt.

註釋

SPX mit grösstem Kursverlust seit 8. Februar 2018

交易結束：目標達成

US Aktienmärkte haben in nur 8 Handelstagen fast den gesamten Jahresgewinn verloren. Derzeit ist noch unklar, ob der US-Bullmarkt beendet ist oder nicht.
cnbc.com/2018/10/11/us-markets-focus-on-wall-street-rout-as-it-batters-global-markets.html