VIX, or the annualized 30-day implied volatility of the S&P 500, is calculated throughout each trading day by averaging the weighted prices of a specific group of S&P 500 call and put options.
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這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。
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