淨利和最大回撤的比值,我稱之為 利撤比 。 在固定的時間區間中,使用利撤比來檢測量化交易策略,儘管無法得知更微觀的盈虧情形,但在該固定時間區間中,可以更好的辨識策略的獲利能力。 白話而言,即是直觀的呈現在承受一定的風險時,哪個交易對、什麼參數的獲利表現最優秀。 為何要看相同區間? 以下將分組說明 (一)取用時間長短不同 策略A ,取用2022年1月~2023年1月,共12個月。 根據假設,12個月總獲利為500元*12個月=6000元,帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=6000/2000=3」,得出利撤比為3。 策略B...
量化交易的基本原理是利用程序和數學模型進行交易的一種方式。 其基礎是藉由對歷史數據進行統計和分析市場趨勢,來建立具有一定獲利能力的交易模型,並使用程式來實現自動化交易決策和操作。 量化交易的優點主要有以下優點: 第一,突破人性: 我想人性的弱點正是決定交易成敗的關鍵。 相信很多人都經歷過市場的動盪,而市場的無序的漲跌往往會讓交易者變得貪婪和恐懼,使得交易者的判斷力受到影響,進而出現極端行為,而 量化交易使用程式進行交易決策和操作,能減少人性的貪婪和恐懼對交易的影響,避免錯過應賺而未賺的交易機會。 第二,提高效率: 有交易經驗且非全職交易的夥伴應該都心知肚明,我們時常需要花用上班上課時間來做技術分析,並在其中必須快速做出交易決策,也有可能在下單時發生金額評估錯誤、忘了設定止損等粗心意外,而...