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34、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～BTC走勢2023/9/21時間之窗分析9/22是9/21變盤時間分析日，以9/12變盤時間高點26556、低點25120為研判轉折標準；
9/22收盤26578，在9/12變盤時間高點之上；
依“時間=趨勢”分析，9/21時間之窗即是：持續轉折向上！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438）
時間趨勢往10/3移動……
時間之窗在10/5之前的趨勢修正為：跌破前二變盤時間9/2低點25707。
（免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！）
COINBASE:BTCUSD
如何正確衡量績效的方法 ?繼前一篇提到在金融的世界，完整敘述風險的指標是波動，
稍微提及了衡量績效的較佳方式是使用綜合指標，例如Sharp Ratio。
這篇再來深入探討一些相關指標。
稍微複習一下，
「Sharp Ratio = 報酬率 / 波動度，是的，風險等於不確定性，具體化可以用波動度來衡量。
Sharp Ratio反應出交易者在賺錢的途中是否平穩，數值越高代表承擔越少的風險去賺到報酬。
該注意的是，Sharp Ratio的分母所使用的波動度，是連賺錢時的波動也計算進去。」
上篇最後留了一點伏筆，就是Sharp Ratio的計算會把賺錢時的波動也計算進去。
意即，今天賺的多一點或快一點，也會使得Sharp Ratio數值降低，
但人性上，比較不會因為賺的多一點就失控 (還是有可能會有大頭症的現象)，
相比賠錢，如果賠錢時速度太快，一下就爆倉了，肯定是大受打擊；
因此就誕生了Sortino Ratio。
Sortino Ratio 跟 Sharp Ratio差不了多少，差異在於分母上的不同。
Sharp Ratio = 報酬 / 波動度
Sortino Ratio = 報酬 / 下跌波動度
Sortino Ratio 只考慮下跌時的波動，分子一樣是報酬率，
意即，每賺一分錢，承擔多少下跌的風險。
Sortino Ratio 適合用來評估高波動性的投資組合，譬如期貨。
通常，使用兩倍的槓桿代表損益會膨脹兩倍，虧損也會膨脹兩倍，
但經過主觀調整後的風險值，應該要比正常水準再更低，
因此我時常注意投組的sortino Ratio，來衡量自己在風險與報酬的拿捏上，上是否控制得宜。
DrawDown為回檔值，意即從最高點賠了幾%。
MDD = Maximum DrawDown，意思是從最高點最多回檔了多少%。
時常聽到交易人是在講最近吃DD，代表投組權益回檔中。
控制回檔的大小也是交易者重要的一環，時常創新高的權益，操作下來也較為舒服。
我每天都會記錄MDD的變化，到達某一特定數值，代表我需要休息，
因為虧損無法被我有效控制。
記住，當賠掉50%時，是需要賺100%才能回到原點的。
這些相對績效數據還有另一個非常重要的意義，就是完整去除了槓桿的影響。
很多時候的高報酬，源自於交易者自己使用了高槓桿而不自知。
人性只會看到自己賺了300%，而不會發現自己正承受著很高的波動。
槓桿會撐大報酬，同時也會撐大虧損，當虧損來臨而不自覺，被市場吞噬只是時間早晚的問題。
紀錄這些相對績效指標的變化，來時時提醒自己目前的狀態，會是一個好的選擇。
自2020開始，航運股、AI造就許多少年股神，即使2022殞落了8成，
但自始自終，許多股民仍然很容易被超高金額對帳單吸引，不探究其%數、是否是高槓桿造成、
相對承擔多少風險...等，就對背後操作者產生極高權威感。
當一個人失去獨立思考的能力，便會隨即陷入危險的境地。
若柬埔寨綁票、詐騙...等等發生在此人身上，我是一點都不會意外。
希望我的文章可以為有意願在金融領域深耕的同好們，增加一點點獨立思考的能力。
單 K 不成局9/12 主力挾空單，一路直奔半年線之上，當時既有提醒，不到五成的股票價格在半年線之上，是站不穩的。
本週一(9/18)開始，台股連續重挫六百餘點，到了半年線之下，終於在週五做了一個破底翻，重點在破底。
從日 K 線觀察，就是一根小紅棒，不會改變整體下挫的趨勢。
週 MACD, RSI 6 12，都呈現收斂後再放大的態勢，非常不利後市。
如附圖，中線騰落指標持續下行，不利指數發展。
Xauusd收幾些， 其他保本沒戲唱中
沒戲唱時就可以思考一下下一步的思路
對 思路有很多條
因為 山不轉人要轉 思路只有一條真的會害死自己
好比說
你研究了很久 認為他會多
但他就是一直空 然後你一直多 想相信總有一次你抓到的時候 你就沒錢了
畢竟 路不是你在走 是那根k棒在走 還有其他數據 新聞的影響
所以 不要只給自己一個思路=死路
這次錯過了 等下次
不然進場死亡率八成 ^^
我在戰場死了八百回才領悟的道理
講了那麼多
如圖 等待時機👍🏻
誰說盤整就沒辦法賺錢?"台指根本鬼指 = ="
"台指根本就沒趨勢，亂刷洗..."
"台指難做得要命..."
以上這三句，應該會常常聽到台指的交易者在哀號。
其實台指確實不太好做，常常上下刷洗也是真的，
許多關鍵點，明明盤中看突破出去不少，最後又反殺回來。
在配上台指特有的開高開低AV轉，基本上我覺得在台指能活著已經很不錯。
但假設真下定決心要做好台指，何不換個角度想想?
如果台指平常沒什麼趨勢，是否能逆著幹?
台指既然喜歡上下AV轉、又愛假突破，那我能不能配合著做?
確實，跟著趨勢順勢做，絕對是交易第一要則，跟趨勢對著幹沒什麼好下場，
但你是不是只會做趨勢盤，不會做區間盤?
並不是1000點得才叫趨勢盤，其實區間裡面也會藏著小趨勢，
所以只在於你有沒有那個能力去賺，而不是台指難做。
有一陣子，我也覺得台指太難做，從而轉戰海期。
最後我意識到一件事 : 每個市場都有它難做的地方，賺不到不是市場的問題，是操作者本身的問題 。
懂了這個概念後，我的績效大幅提升。
交易者該做的是去適應市場，而不是市場適應你。
左邊是我這5個月做台指的數據分析。可以看到我的勝率還有進步空間，
但由於風險報酬比達2.55(贏一次可以輸2.55次)、MAR達15 (總獲利/最大回檔)、
獲利因子達6 (總贏錢/總輸錢)、期望值達11,223 (平均進場一次賺多少錢)，
代表確實有做到大贏小輸的賺錢模式。
即使勝率只有7成左右，靠著抱單，仍可以達到79%的報酬率。
要穩定的賺小錢，靠當沖，要賺大錢，靠波段。
當波段的模式又能做到穩定，剩下的就是保持平常心，繼續累積。
廿五、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～ETH走勢2023/9/11時間之窗分析9/12是9/11變盤時間分析日，以9/3變盤時間高點1647、低點1625為研判轉折標準；
9/12收盤1592，在9/3變盤時間低點之下；
依“時間=趨勢”分析，9/11時間之窗即是：持續轉折向下！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438）
時間趨勢往9/21移動……
時間之窗在9/23之前的趨勢修正為：越過前一變盤時間9/3高點1647。
（免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！）
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