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【關於交易你可能會意外的 Points 】EP05 停更了幾週再度回來 今天還上傳了第一集的 “小嬰兒也會做交易” 在文章下方可以連過去的 Twitter 上 xDD 填上之前本系列埋的坑 也當作是個 TV 10,000 Followers 達標的小小彩蛋～～ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝正文開始分隔線＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 1. 所謂的交易紀律，指的是 「把自己的交易規則執行到位的能力」 但絕大多數會說自己的交易紀律不好的人 其實是連交易規則都還沒有 有一點搞錯重點 2. 所有的分析方法，包括基本面、技術面、籌碼面、消息面、甚至是盤感 都可以用 “事實 - 觀點 - 交易計畫” 的邏輯框架去拆解 3. 基本面從事實到觀點很順、成千上萬的分析師都可以用這件事養活自己 能靠基本分析混飯吃的往往也都有比較嚴謹的邏輯體系 但從觀點到交易計畫常常很卡 所以基本面分析師常常被挑戰的就是 「沒辦法落地到在哪裡買入哪裡出場」 4. 消息面從事實到觀點嚴重分歧，往往會有一個直覺的觀點、和對立的反直覺觀點 兩派其實都很能夠論述的 例如消息面是某某某大戶入場某某某標的 多頭會說 「哇 大戶入場了 跟著抱大腿」 空頭會說 「當你看到的時候已經是給別人抬轎的了」 最有趣的是兩方往往互有輸贏 而觀點到交易計畫更粗暴 除了 這個消息看多 然後 market buy ; 這個消息看空 然後 market sell 以外 幾乎沒有什麼合理的解決方案 5. 籌碼面的定義很廣，從籌碼分布、大戶進出到訂單流、包括幣圈的鏈上分析 都是廣義的籌碼面 挑戰和 4 舉的例子有點類似 但相對起來有更多 從觀點到交易計畫的選項 6. 盤感流有兩種，第一種真的是純玄學的盤感，講不出為什麼的 那就是沒有客觀事實，只有觀點然後跳交易計畫 這類交易也是最難以被複製和學習的 第二種是其實還是有他產生盤感的依據了邏輯 如果他真的有心整理而也真能成就一家之言 其實很多技術分析方法和指標，都是在嘗試客觀量化某個人的盤感由來 7. 放在最後的技術分析，當然也有一大堆派別是走不通這完整的三段的 但相對起來，一些邏輯比較完整的交易系統 都是可以順利的從客觀事實拿觀點、再從觀點拿交易計畫、落地成非常具體的入場、停損、停利方法 當然，邏輯客觀而完整的最大意義並不是就等於能盈利 而是更容易 被複製和學習 也能夠在相同基礎之上討論各種優化的方案 其實也是我可以一路發這 1,500 多篇、累積這麼多朋友追蹤的根基 包括我的交易執行邏輯，其實還是建立在盤面上的訊息 一樣算在廣義的技術分析內 也藉這篇的整理來感謝大家一路以來的支持囉～
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【關於交易你可能會意外的 Points 】EP04本週有點忙碌 還是努力來遵守週更的承諾！ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 1. 即使基於完全相同且充分的客觀事實，全世界最頂尖的股票分析師 依舊會做出完全相反的股價預測， 例如高盛和摩根史坦利 對同樣價格在 150 AAPL 的目標價 可以一個給 200 一個給 100 最終時間會證明、其中一方是對的而另一方是錯的 而全錯的一方，依舊是全世界最專業的分析師團隊、領著最高的薪水 而有趣的就是，不見得每次都是同一家公司對， 不是哪家的報告真的就是絕對的反指標 因此也很難以此，作為真正有參考意義的操作依據。 2. 絕大多數會自嘲自己是反指標的交易者，當他真的嘗試當自己想法的對手盤時 往往也不會有太好的成績 核心原因還是 “交易執行” 小賺就跑虧損死扛的執行方式，無論你是低買高賣追漲殺跌還是摸頂猜底，都高機率會得到穩定虧損的結果 但為數不少的技術分析交易者，都還是停留在判斷入場點和預測漲跌的維度 於是用了發現效果不如預期的交易者們，時常會反過來說著技術分析無用論 3. 決定交易報酬率成績的三個維度是 勝率 、 盈虧比 、 交易筆數 而在這個邏輯底下，影響絕對報酬的關鍵因子是 平均虧損 ，也就是每筆交易願意冒的風險 可以幫助勝率的方法，往往會對盈虧比有影響 例如： 每次都冒 100 點風險賺 1 個點就跑， 勝率一定高、盈虧比一定慘 （只要任何一次發生了虧 100 點） 可以幫助盈虧比的方法，往往會對勝率有影響 例如： 鎖定就是要賺到 10:1 才停利、過程毫不減倉，那就會有無數的沒到目標價最終停損的交易 但也是有可以同時幫助兩個的交易邏輯的 詳見下方關聯觀點 "666" 4. 承 3 ，只要有勝率和盈虧比的數字、就能算出期望值 (EV) 期望值為正的系統、筆數越多越賺錢、大數法則是朋友 期望值為負的系統、筆數越多越虧錢、大數法則是敵人 5. 絕大多數交易者對於自己的真實勝率和盈虧比毫無概念、也沒有紀錄的習慣 自然也很難依照症狀對症下藥 所有虧損交易者基本上只有三種可能性 A. 勝率太低 （盈虧比1:1 以上、但勝率顯著的低於 50%） B. 盈虧比太低 (勝率 50% 以上、但盈虧比不到 1:1 ) C. 勝率和盈虧比都低 (勝率低於 50% 且盈虧比低於 1:1 ) 以下歡迎大家分享你是哪一種 如果是盈利的也可以打個 D yo
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【關於交易你可能會意外的 points 】EP03 盡量做到本系列的每週更新 EP01 EP02 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 1. 在 價格 100 塊錢 空了 10000 塊 ，和在價格 0.1 的時候空了 10000 塊 如果最終歸零，賺的錢是一樣多的 2. 多數加密貨幣交易所合約交易的“ 收益率 ” 欄位的計算邏輯是以每筆交易的 保證金 為單位 算法是 「浮盈 / 保證金」 所以遇到像之前 LUNA 歸零的狀況，浮盈是有上限的，就是你做空的全部金額； 但是保證金可能會變得無限小！ 假設你 50 倍槓桿、在 價格還在 10 的時候空了 100 個 此時保證金佔用了 20 U 但是隨著他逐步歸零，例如價格已經跌到 0.01 時， 此時你的浮盈大約是 999 U 但 保證金僅僅佔用 0.02 所以收益率會變成 999/0.02 = 4,950,000% 你實際上是空了 1000 U 賺了 1000 U 這個收益率除了看得很歡樂以外，其實並沒有真的把本金翻了 5w 倍，參考價值其實是非常有限的 （我最高有保留到的截圖有 1000 多萬 % 哈哈，但那已經是只留一顆等強平的狀態了，一顆空在 30，最多就是賺 30） 3. MT4 輸出的交易表格會幫你統計勝率和盈虧比，還有各種有趣的數字 (Ex: 做多勝率/做空勝率/單筆最大盈利/平均每單盈利等等等) 但是對於一個習慣分批減倉操作的交易員 MT4 的計算邏輯會明顯的“美化勝率、醜化盈虧比” 例如我做了兩筆 100 美金風險的交易 一筆被損 -100、一筆靠著分批減倉+追蹤，分別 +50 +30 +70 總共賺了 150 我的真實勝率是 50%、真實盈虧比是 1.5:1 但是 MT4 是以出場訂單為單位計算的 他看到的只會是 -100、+50、+70、+30 所以算出來的數據會是勝率 75%、 盈虧比 0.5:1 也就是我說的有“美化勝率、醜化盈虧比”的效果 這也是為什麼我總是建議大家另外用表格紀錄自己的交易 結果才不會失真 4. 第二、三點可能太硬核了、沒有身在其中可能很難看進去 來點有趣的，我準備之後開個 500U 的帳戶、讓我才幾個月大的小孩憑她的直覺隨意開多開空 每天一筆、每筆 10 U 風險 配合 1:1 減倉 + 追蹤的執行邏輯 看看 50 個交易日之後的結果如何 作為一個對猴子飛鏢理論的驗證 XDDDD 感興趣的朋友可以在底下留個 +1 今天各種計算題 就先寫這些吧 yo!
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【關於交易你可能會意外的 points】 EP02感謝大家上一集的熱烈點讚評論分享 XD 打鐵趁熱，繼續來推出第二集 也歡迎大家來做個小小練習 下列 Points 有的是冷冰冰的客觀事實 (Facts) 有的是我交易多年自己的觀點 (Opinions) 有能力分辨這兩者也是交易員非常重要的素養之一 在接收資訊並產生自己的思路的時候 也才不會輕易的被別人帶風向，而能夠堅守自己的交易邏輯。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 1. 二八法則在交易中同樣適用， 80% 的盈利來自 20% 的交易 剩下 80% 的交易只求可以損益兩平、或是小虧也沒關係 2. 專業交易員在接受入職培訓時，也會被要求先從模擬盤做起，只有做好了才有上實盤的可能 但大量的散戶交易者卻認為做模擬盤毫無意義，直接做實盤才有意思。 3. 任何一個專業領域只要能做到極致，盈利是水到渠成的事；但如果只是興趣愛好就往往是要花錢的 周杰倫唱歌能賺錢、一般人花錢唱歌 劉耕宏健身直播能賺錢、一般人花錢上健身房 職業球員打球賺錢、一般人需要自費訂場地打球 遊戲直播主打遊戲賺錢、一般人打遊戲花錢 交易也是一樣，做到極致能賺錢、一般人卻多數在虧損 差異是職業球員的對手是職業球員，往往不會在一個賽道上競爭 但是交易卻不管你小白業餘還是專業，大家都在同樣的市場、同樣的波動下彼此博弈 那對業餘參與者當然是個極為不公平的賽局 4. 華爾街交易員會有單日虧損上限的設定，一旦“浮虧”觸及虧損上限，交易功能就會被系統自動關閉 但如果在打掉停損點實現你的浮虧之前，又反彈到虧損上限之下的話，交易功能又會恢復 我就曾經靠這個實現數次單日的逆轉勝 XD (詳見 這篇 ) 5. 很多交易室裡面的術語，如果拿到 urban dictionary 去查的話，往往都有一些奇怪的含義 例如當時我在學孕線的時候被教說 三孕線的術語叫做 "squirt" 四孕線叫做 "mother squirt" 、五孕線叫做“grandmother squirt” 我本來還真的不知道它的另一層含義，平視就會正常的 call out 直到有一次我 call out 的時候說 “it's very rare to see a grandmother squirt!” 然後全體美國同事大笑 我才趕快去查證我剛剛到底說了什麼 = = 這也是為什麼我在 TradingView 上基本上都會用 三孕線 或是 Triple inside bar 來代替這個用詞.. ====================== 今天就先寫這些吧～
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