量化交易｜風險評估指標——利撤比（NP/MDD）淨利和最大回撤的比值，我稱之為 利撤比 。
在固定的時間區間中，使用利撤比來檢測量化交易策略，儘管無法得知更微觀的盈虧情形，但在該固定時間區間中，可以更好的辨識策略的獲利能力。
白話而言，即是直觀的呈現在承受一定的風險時，哪個交易對、什麼參數的獲利表現最優秀。
為何要看相同區間？
以下將分組說明
（一）取用時間長短不同
策略Ａ ，取用2022年1月~2023年1月，共12個月。
根據假設，12個月總獲利為500元*12個月=6000元，帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=6000/2000=3」，得出利撤比為3。
策略Ｂ ，取用2022年4月~2022年7月，共3個月。
根據假設，3個月總獲利為400元*3個月=1200元，帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=1200/1200=1」，得出利撤比為1。
此時，只看比值應是A策略表現較佳，但如果將回測時間皆設定為2022年1月~2023年1月，共12個月，便會發現策略A的利撤比為6000/2000=3，策略B的利撤比為4800/1200=4，策略B較佳。
（二）取用時間區間不同
策略Ａ ，取用2023年1月~2024年1月，共12個月。
根據假設，12個月總獲利為500元*12個月=6000元，帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=6000/1000=6」，得出利撤比為6。
策略Ｂ ，取用2022年1月~2023年1月，共12個月。
根據假設，12個月總獲利為400元*12個月=4800元，帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=4800/1200」，得出利撤比為4。
此時，只看比值應是A策略表現較佳，但如果將回測時間皆設定為2023年1月~2024年1月，共12個月，便會發現策略A的利撤比為6000/1000=6，策略B的利撤比為4800/480=10，策略B較佳。
以上可見，倘若 以不同區間作為參考依據，便無法得知策略真正的優劣 ，進而對策略的使用和選擇做出錯誤判斷，使資產暴露於隱患之中。
利撤比的應用：
假設願意承擔的最大風險為80
原始每筆下單金額＊願受風險金額/原始最大交易回撤金額＝「調整後」每筆下單金額
「調整後」每筆下單金額／交易資金 ，即可能得出比值，便於日後改變資金量體時計算。
此處牽涉到 「績效數據檢視誤區——MDD%」 的問題，之後再和大家分享。
加密市場
新高，是否意味著btc進入了高枕無憂的大牛市？
昨天比特幣盤中歷史新高，群情激奮的同時，也引發了瀑布。共識有時候也是一種隱憂。前天我提示，這裏4小時週期有頂背離的問題，需要注意。但還有讀者跟我回饋，說自己看到出現背離就開倉了，然後沒堅持到最後。
黎明前最黑，是不是意味著我們就無法捕捉這種機會？
這一波從4小時出現頂背離開始，到最終形成，大約漲了10%，而從頂部到昨天低點，大約是15%。
我們如果從交易角度看，如果出現背離你就入場，滿倉10倍杠杆也無法堅持到最後。如果你是按照遞進測量，就是第一次開倉10%的倉位，然後每漲5%增加一倍的倉位。
假設6.4萬開10%的10倍空倉，6.8萬開20%的10倍空倉，即便是最高點沒有到5%，沒有觸發加倉標準，也沒關係。總成本大約在6.66萬，然後頂背離確認後，跌破6萬也有一倍的利潤了。所以交易是需要些技巧的，而不是一味地蠻幹。
接下來我們討論一下重點，新高意味著bac的邏輯消失，也就是沒有了之前擔憂的c浪，但是不是說這裏已經開啟大牛市，想著木頭姐100萬美元的預期大踏步地前進了？
我覺得這麼想，可能還為時過早，市場不可能直線運行，一致性預期有時候也是最大的風險來源。
首先，我們看系統給出的比特幣周線修正，它把過去一年多的走勢，界定為大的5浪，這是從2018年起點計算的。那5浪之後，因為是完成的牛市結束，接下來可能是更大級別的ABC調整。如果我們按照比特幣平均回撤75%的數值計算，意味著要跌到2萬美元下方。
不要認為這是天方夜譚，一切都有可能，就像有人預測比特幣將會達到100萬美元，我們同樣不能說這是癡人說夢。
其次，我們從形態圖表看，系統給了更大的一個楔形，同樣看跌，這意味著，雖然後面可能還會漲，但楔形不消失，也有可能觸發看跌形態。而從5浪高點判斷，接下來的目標可能是8.1萬美元。
至於操作，我們還是按照日線macd＋ma來執行，交易，重要的就是執行力。
給大家一句忠告，賺錢，不容易。所謂大錢靠命，小錢靠運。不要看到別人賺錢了，就認為自己理所應當也可以做到。
順我者昌逆我者亡！技術面：
1.纏論：
週線等級目前已基本不背道而馳了
纏論動力學裡判斷背道而馳的方法後人總結有兩種
第一個是圖中所畫的測量方式
第二個是從一買到第一個中樞下沿的距離
和離開中樞上沿時到第二個中樞下沿的距離作比較
個人傾向於第一種畫法
第二種首先需要考慮到走勢類型是盤整類型還是趨勢類型
再結合已走出來的第二個中樞進行判斷
難度較大且預判有延後性。
上個月判斷從49k開始會有周線等級的一筆下
目前來看這個預期不成立了
反彈過於強悍沒有形成底分型且36.6k的目標被搶跑
時間上也不夠
第二個中樞的構成或一筆下至少要在53k或60k了。
牛市總是來的那麼倉促那麼無法預測
這也就是我多次強調的在牛市永遠不要想著做空
永遠一倍底倉，伺機上槓桿的原因。
2.訂單流：
週線級別FVG下沿38.5k已完成逆轉
週線級別連續三個+OB出現，月線級別第一個+OB出現
這都是大牛市的標誌
下一個壓力位月線等級FVG上沿53.3k
突破就是60k以及歷史前高了。
大暴漲你無法想像！
@尹框Cyning—20240213
BTCUSDT 三月行情觀點 01本週基本數據
最高價格 68,849 USDT
最低價格 62,300 USDT
收盤價格 66,669 USDT
週壓力點 69,000 USDT
週支撐點 63,174 USDT
振 幅 10.51%
成 交 量 53.04K BTC
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前期回顧
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觀點
主要觀察下跌，亦有上漲的可能觀點以供參考
下跌觀點
目前已漲至 66,757 USD位置，在2021/11/10最高點為69,000，當成本週歷史壓力線，
MACD 能量柱對比 2024/2/26~29，2024/3/1~5 有變小的趨勢
畫一成交量分佈圖成交量較大的價格分別在 52,113 USD 與 62,301 USD，所以有極大可能回調到上述兩個點附近
畫一斐波那契擴展 4.236 長期目標價則在 54,240 USD，前期回顧壓力點也在 52,944 USD，
所以推測短期回測目標在 52,000~53,000 USD
上漲觀點
照前期回顧目標價案例
2022/3/28~2024/3/5 目標價計算
大杯柄
最低點 15,460 USD
頸線 47,408 USD
47,408-15,460=31,948
47,408+31,948=79,356 USD
目標價 79,356 USD，以大範圍杯柄型態來說還是有上漲的空間
沉住氣，你是最菜的
0204至今的一筆上應該會在目前-69k區間
形成4h級別中樞的起始點(大機率
或形成日線級別中樞的起始點(小機率
週期大概兩週左右。
4h级别：
提示這不代表看空甚至做空(憨憨才在牛市做空
相反現貨/一倍合約堅決不動
待餅子中樞ing時刻
山寨補漲完再看走勢類型就好了
如果沒有在上述區間形成有效中樞
那就更簡單了，什麼時候形成什麼時候再看。
你沒那個技術就不要輕易做T
不要今天漲到這明天就跌到那裡的神棍
你收穫的只是行業紅利
相信自己，你自己的本事基本上是零而已
嘴皮子都快磨破了一直強調這是大牛市
寧願回撤，也不能賣飛
一動不動像王八其實最好不過了。
@尹框Cyning/20240304
【RTA加密貨幣行情分析-BTC】Q1季度選擇權65000阻力能否「壓制」比特幣上漲就看本週BTC上週價格突破了周線級別的通道上沿，上週價格上漲到了60000上方觸及65000附近後停滯上漲。在上週日線的MACD死叉後，並沒有帶來一段調整。上週四，BTC ETF單日資金流入量為6.7億美元，創出自上市以來的新高。
這裡還是要再強調一遍，BTC目前底層的上漲邏輯是，一眾現貨BTC ETF的不斷申購所導致的需求。 BTC ETF資金流入的沒有持續加大，那就是震盪走勢，一旦資金流入持續上升，趨勢就誕生了。上週BTC在 3日漲1W美元，就是BTC ETF資金大幅流入所導致的。
由於目前BTC 價格的上漲是因為BTC ETF的持續申購所導致的需求，在上週2月29日，ETF的流入數據顯示，GBTC流出6億美金，IBIT流入6億美金，這導致上週四開始BTC ETF的資金持續流入慣性被打斷。從BTC的價格行為上，也表現出來價格在65000下方遭到供應的壓制。
選擇權持股分佈：https://data.rta-finance.com/positionData
65,000現在是一個很關鍵的位置，現在已經是3月份，Q1季的交割就在本月底29日。交割規模有11萬枚BTC之多，這是一個規模非常大的季度交割月。那麼，3月29日的選擇權持倉圖就非常值得參考。從Deribit的選擇權持倉圖中可以得出一個結論，選擇權市場給出的定價是在3月，BTC的價格在60000-65000之間震盪，這個是傳統的加密貨市場給出的BTC的定價。
但現在BTC的上漲驅動力，還是來自於BTC ETF不斷申購的資金流入，如果3月份一直維持住資金流入的不斷縮減，那麼我認為，期權市場的定價權還是有效的，也就是價格維持在65000之下震盪。如果BTC ETF持續維持每日5億美元以上的流入，65,000能否在3月成為一直有效壓力位是未知數。
目前BTC的價格已經在60000上方了，站在交易的角度，如果要產生更多的多頭利潤，69000的有效突破才能保證不錯的利潤。現在的市場多頭情緒已經起來了，50000是現在多頭剛損位，這個要值得注意。目前如果價格能回落，有機率觸及的位置是58500。
近期我看好TRX，大於BTC或ETH1.鬼神級的控盤能力，主力過於強大。
2.目前市面上USDT最常用的TRX鏈，實用場景有。
3.已經接近前高位置，但都是緩漲，還沒有任何的暴漲，算算時間差不多要來了。
卌四、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～ETH走勢2024/2/28時間之窗分析2/29是2/28變盤時間分析日，以2/21變盤時間高點3017、低點2868為研判轉折標準；
2/29收盤3340，在2/21變盤時間高點之上；
依“時間=趨勢”分析，2/28時間之窗即是：持續轉折向上！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438）
時間趨勢往3/6移動……
時間之窗在3/8之前的趨勢修正為：跌破前一變盤時間2/21低點2868。
（免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！）
BINANCE:ETHUSDT
53、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～BTC走勢2024/2/28時間之窗分析2/29是2/28變盤時間分析日，以2/20變盤時間高點53000、低點50764為研判轉折標準；
2/29收盤61179，在2/20變盤時間高點之上；
依“時間=趨勢”分析，2/28時間之窗即是：持續轉折向上！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438）
時間趨勢往3/5移動……
時間之窗在3/7之前的趨勢修正為：跌破前一變盤時間2/20低點50764。
（免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！）
COINBASE:BTCUSD
比特幣價格波動分析：衝擊歷史高點前的關鍵走勢與技術調整最新動態思考
自2023年10月起，比特币价格在历时四个月的攀升之后，接近2021年的历史最高点。在触及63,891美元的价格水平后，比特币经历了一次回调至58,995美元附近。据日线级别图表分析，从2020年至今，比特币价格仍在38,840至65,115美元的宽幅区间内波动。基于绘制的趋势线，我们可以构建一个理解其价格波动的趋势通道。
近三个月的上涨过程中，48,184美元的价格水平曾对连续上涨构成阻力。经过调整后，比特币价格持续攀升。当前价格接近前高水平，并且根据涨幅比例，已处于行情起始的1:1范围。在多重价格阻力和横盘调整的可能性下，根据趋势通道的指向，预计2024至2025年间，比特币价格有望触及通道顶部的80,000美元区域。但根据历史涨幅对比，可能先达到73,600美元附近。
若比特币要冲击8万美元大关，现在可能需要进行一段横盘或技术调整。投资者可考虑在接近图中橙色趋势线时进行低价位买入，并留意小周期内的入场机会。同时，也应通过网络监控数字货币爆仓人数，以动量变化为交易时机指标。
基本面影響
根据CoinDesk报道，比特币的减半事件前的牛市目标是突破69,000美元的历史高点。减半事件通常与牛市相连，事件后的数月内，比特币价格可能会增长数百个百分点。下一次减半预计在4月中旬，减少矿工的区块奖励。市场预期减少的新比特币供应，若需求保持或增加，可能推高价格。
支撐與阻力
下行风险：若比特币价格跌破近期低点，可能会测试58,995美元的支持位。进一步下跌可能测试到55,000美元的心理关口，若跌破，则可能转向看跌。
上行潜力：多头需突破63,891美元的近期高点，以便进行新的押注。成功突破后，比特币价格可能会挑战73,600美元的供应区，进一步上涨可能会测试到80,000美元的重要心理关口。
虽然短期内市场可能存在不确定性，但长期需求和宏观经济因素可能继续为比特币价格提供支撑。
在一個高度投機的市場，不要想跑得更快，那樣會把自己玩死行情沒有太多說的，單邊市的操作比較簡單。但我想討論一下風險的控制。
很多人，見到大漲，就想去開空，這種現象可以理解，但並不是非常容易把握。昨天的行情，典型的逼空，幣市最大的特點，就是遍地杠杆，這種無度的情況，遠超其他市場。比如中國股市，只有大中型機構才會有量化程式，但幣市，量化程式非常普遍。在這個背景下，很容易出現極端行情。
昨天我在文章中提示，不是看到了系統提示abc，就認為漲勢結束了。就怕有人覺得漲得多了，去開空。雖然晚上我又要補充提示，就是怕有人控制不住。
看到這種極端走勢，有逼空的可能。量化程式在大部分情況下，都是對沖交易，破位平倉，破位逆勢開倉。比如他們會設定一個高點，到了平多單，開空單。這是常規行情下最好的策略。但極端行情呢？一定會產生踩踏走勢。昨天就是非常典型的案例。
昨天晚上，逼近6萬美元的時候，市場出現震盪，當時我觀察合約持倉變化，雖然bm上面多空都在加倉，但幣安並沒有跟進，只是象徵性加倉、減倉。我感到這是一個誘空的行情，理論上，漲了那麼多，要麼是空頭爆倉，要麼是多頭加倉逼空。但幣安上面的大資金卻沒有反應，顯然不對勁。所以就給大家發了提示。
大家可以去看一下bm和幣安永續合約的持倉情況，昨天在1小時週期，我們清晰地看到，幣安在觸及6萬美元的時候，有一個調整走勢，但這個時候的持倉並沒有出現太大變化。而bm則是一路加倉，看上去是空頭很有信心，越漲越加倉，大有反殺多頭的意思。
但幣安不參與，怎麼可能？所以我理解，就是這裏幣安上面的大資金拒絕參與開空，很顯然，他們對市場判斷是看多的，至少在這裏，並沒有觸發他們的量化策略。
而後我們在6.3萬美元看到了多頭大幅平倉的動作。而你在bm看到的，則是空頭爆倉。考慮到兩個平臺持倉量，幣安的持倉量是數十億量級的，bm顯然是更多散戶在參與。
交易的成敗，往往在於細節的處理，一個24小時交易的市場，人是不可能時刻參與的。量化自動程式的大量使用，給市場也帶來了很多問題，定期的爆倉，可能是其他市場罕見的情況，但在這裏，隨時發生。以前我也嘗試帶大家做合約，但後來我發現，難道超乎想像，很多人最終適得其反，非但沒有賺到錢，反而成為魚肉。
所以我得出一個結論，那就是在一個高度投機的市場，不要想跑得更快，那樣會把自己玩死。
2/25 XRP 第五次測試下降趨勢BINANCE:XRPUSDT.P 前高為第四次測試下降趨勢，沒有順利突破而下跌
價格回落到下方OTE 0.705的回撤區
嘗試在這邊開單進場，如這次能有效突破下降趨勢
將會迎來一波不小的漲幅
對聰明錢策略有興趣的，歡迎關注下方簽名檔資訊
[歷史回顧] [杯柄型態] 2018.11月-2019.9月在技術分析中，「杯柄型態」通常指K線型態像杯子跟杯柄形狀而聞名，這種模式常在趨勢反轉的預測中使用。
本文將比特幣 2018 年 11月~2019年 5月 時期的歷史回顧，
以日線從不同的觀測方式個別探討，提供投資者未來行情的比較參考。
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基礎說明
杯部 (Cup) : 這是一段價格走勢圖，
它呈現出一個U形或杯狀的底部形態。
這個杯部通常是由一段相對長期的價格下跌後所形成的。
先下跌，主要做一個比較大的Ｕ型底再上漲
柄部 (Handle) : 柄部是杯部之後的一段走勢，它呈現出一個相對較短期的價格震盪或整理階段。
柄部通常是由價格在一定範圍內震盪或橫向移動所形成的。
洗盤換手的小跌
杯蓋 (Rim) : 杯蓋的形成代表了市場價格達到了一個相對較高的水平，
這個水平對於市場參與者來說可能是一個重要的阻力區域。
杯子頂部高點所連成的線
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信號意義
買入點通常設在杯柄位置，而因為在杯柄階段都會稍微無量洗盤所以，
當出現杯柄的時候，再配合窒息量，可以當作買點1的訊號，
買入點2通常會設置在柄部的上方，當價格突破柄部的上方時再配合macd紅轉綠，這被視為一個買入信號。
通常杯柄型態後續都於空轉多的預測中使用
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目標價
通常第一買入點會買在杯柄低點的位置，第2買入點則在杯蓋要突破的上沿
而目標價計算方式為U型底部價格到杯蓋2倍距離的地方
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案例分析
在此同一個時期中，呈現了兩個不同大小週期的杯柄型態，
供投資人一次性參考兩則案例。
大杯柄
最低點 3,122 USDT
頸線 5,617 USDT
5,617-3,122=2,495
5,617+2,495=8,112
目標價 8,112 USD，確實成為行情節點
小杯柄
最低點 3,122 USDT
頸線位置在 4,194 USDT
4,194-3,122=1,072
4,194+1,072=5,266
目標價 5,266 USD，確實成為行情節點
屬於山寨的瘋牛，遠遠沒有到來！
技術面之前在微博提過
姨太週線級二買（次級別）出現後才是山寨牛的開始
目前的走勢差不多在本輪多頭市場的1/4處
預計真正的瘋牛的起始點應該會在今年第4季度附近
點位上一定要在比特幣突破歷史新高69k後
終極目標距離目前的位置看到6~10倍左右。
整個TOTAL3在4次週線級別維加斯突破受阻後
於去年底順利放量突破，牛初顯現
僅對週線等級而言，如有1筆下的確認
將是性價比超高的三買加倉機會。
當然，如果以稍小或更大級別交易
任何時候都是進場的好機會
人的一生能有幾次跨越階級的機遇
何必在意短期的走勢，因為結果就在那裡。
——尹框Cyning/20240227
1W刀+的姨太，你值得擁有！姨太週線級別走的不要太標準
目前週線級別線段中樞基本構成
不太懂的複刻上一輪就好了
去年10月份週線等級"一買"（次級別）以後就是牛初的起點
"二買"出現後則是瘋牛的開始
目前還沒有出現週線等級一筆下（"二買"目測還要等數週
牛市中不要看太多、想太多
等級看大點，週線、月線每次收線看一次就夠了
又菜又習慣看15min，大牛市你太奶在後面推你一把都白廢
1W刀+的姨太，你值得擁有！
——尹框Cyning/20240222
