真實波幅均值(ATR)

定義
平均真實範圍(ATR)是技術分析中用來測量波動率的工具。與今天的許多流行指標不同,ATR(Average True Range)並不用於指示價格方向。相反地,它是僅用於測量波動性的度量,尤其是由價格差距或限價變動引起的波動性。

歷史
J. Welles Wilder創立了ATR,並在他的 技術交易系統中的新概念 (New Concepts in Technical Trading Systems一書中對此進行了介紹。該書於1978年出版,還精選了他現在的一些經典指標,例如:相對強度指數,平均方向指數和拋物線SAR。就像提到的指標一樣,ATR仍然被廣泛使用,並且在技術分析領域中具有非常重要的意義。

計算方式
要計算ATR,首先需要找到真實範圍。真實範圍考慮了當前最新時段的高/低範圍以及上一交易時段的關閉(如有必要)。 需要完成三個計算,然後相互比較。 真實範圍是以下最大範圍:

The Current Period High minus (-) Current Period Low
The Absolute Value (abs) of the Current Period High minus (-) The Previous Period Close
The Absolute Value (abs) of the Current Period Low minus (-) The Previous Period Close
true range = max[(high - low), abs(high - previous close), abs (low - previous close)]

*使用絕對值是因為ATR不會衡量價格方向,而只會衡量波動性。因此,不應有負數。 *一旦有了真實範圍,就可以繪製平均真實範圍。ATR是真實範圍的指數移動平均值。

基礎
平均真實範圍是一條連續繪製的線,通常保持在主價格圖表窗口下方。解釋平均真實區間的方法是,ATR值越高,則波動率水平越高。

  • 交易者可以自行決定使用ATR的回溯期,但是最常見的是14天。
  • ATR可以使用不同的時間段(每天、每周、日內等),但通常是使用"每天"的時間段。

要找什麼

測量動作強度
如前所述,平均真實區間未考慮價格方向,因此未用作預測未來走勢的有效指標。相反地,它在衡量移動強度時最有用。 例如,如果證券的價格走多或走空(無論是看漲還是看跌),波動率通常都會增加。在這種情況下,ATR將會上升。這可以用作衡量移動潛在力量的一種方法。大移動的波動性越大,則對該動作的興趣或壓力就越大。
另一方面,在持續的橫向運動期間,波動率通常較低。 這可以幫助發現交易範圍。

使用絕對值
ATR是使用價格差的絕對值計算的,這一事實不容忽視。這是相關的,因為這意味著具有較高價格價值的證券將固有地具有較高的ATR值。同樣,具有較低價格值的證券將具有較低的ATR值。結果是交易者無法比較多種證券的ATR值。一種證券的高ATR值或高ATR範圍可能與另一種證券不同。交易者在進行圖表分析時應獨立研究和研究ATR與每種證券的相關性。

比較下面的圖表。

蘋果(AAPL)的價格超過$450,ATR超過12。

福特(F)的價格超過$17,ATR小於1。

總結

ATR是一個很好的圖表分析工具,可用於監視波動率,該波動率在圖表或投資中始終很重要。當嘗試評估移動的整體強度或發現交易範圍時,這是一個不錯的選擇。話雖如此,它是一個指標,最適合作為價格導向型指標的補充。一旦開始採取行動,ATR可以對該行動增加一定程度的信心(或缺乏信心),這可能會非常有益。

長度
計算平均真實範圍時要使用的時間段。預設為14天。

樣式
ATR
可以切換ATR線的可見性以及顯示ATR線當前實際值的價格線的可見性。也可以選擇ATR Line的顏色、線寬、和視覺類型(預設為線)。

精密度
設置捨入前在指標值上保留的小數位數。該數字越高,指標值上的小數點越多。
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