波動指數(CHOP)

定義
波動指數(Choppiness Index, CHOP)是一個指標,旨在確定市場是震盪(橫向交易)還是非震盪(在任一方向的趨勢交易)。波動指數是完全沒有方向性的一種指標。 CHOP並不能預測未來的市場方向,它只是用來定義市場趨勢的指標。對指標有基本的了解;較高的值表示更多的波動性,而較低的值表示方向趨勢。

歷史
波動指數(CHOP)是由澳大利亞商品交易員E.W. Dreiss創立的。

計算公式

100 * LOG10( SUM(ATR(1), n) / ( MaxHi(n) - MinLo(n) ) ) / LOG10(n)

n = User defined period length.
LOG10(n) = base-10 LOG of n
ATR(1) = Average True Range (Period of 1)
SUM(ATR(1), n) = Sum of the Average True Range over past n bars MaxHi(n) = The highest high over past n bars

基本原理
作為區間範圍的震盪指標,CHOP的值始終在一定範圍內。CHOP產生的值在0到100之間。

  • 值越接近100,則波動(橫向移動)水平越高。

  • 值越接近0,則市場趨勢越強(定向運動)。

  • 通常,技術分析師會使用較高的門檻來表示市場進入波動區域。同樣,在下部區域將有一個閾值來指示趨勢區域。

  • 常見閾值是採用流行的斐波那契回撤。上限值為61.8,下限值為38.2。

如何觀察指標

市場狀況確認 
  • 技術分析師使用CHOP的第一種方法是確認當前的市場狀況。如果讀數高於上限,則可能會繼續橫向移動。

  • 低於下限的讀數可能表明趨勢持續。
潛在的趨勢反轉
  • CHOP的第二個實際用途是預測市場趨勢的變化。通常認為,延長的震盪期(橫向交易)之後是延長的趨勢期(強烈,定向運動),反之亦然。

總結
波動指數(CHOP)是一個有趣的指標,可用於識別範圍或趨勢。分析人員需要注意的是,確定範圍或趨勢何時可能繼續存在以及何時可能逆轉。最好的方法是將CHOP與其他圖表工具和分析相結合。例如,將CHOP與趨勢線、傳統形態識別結合使用。

輸入 Inputs

長度 Length
用於計算CHOP的時間段(預設值為14)。
偏移 Offset
更改此數字將使移動平均線相對於當前時點向前或向後移動。預設值為0。


樣式 Style

CHOP
可以切換CHOP的可見性以及顯示當前值價格線的可見性。也可以選擇線的顏色、線寬、線型(預設為Line)。
上軌 Upper Band
可以切換上軌的可見性,以及選擇其閾值、顏色、線寬、和線型。
下軌 Lower Band
可以切換下軌的可見性,以及選擇其閾值、顏色、線寬、和線型。
背景 Background
切換帶內背景顏色的可見性。也可以更改顏色本身以及不透明度。
精確度 Precision
設置捨入前在指標值上保留的小數位數。該數字越高,小數點後的位數越多。
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