成交量加權平均價(VWAP)

成交量加權平均價(VWAP)是一種技術分析工具,用於衡量按成交量加權的平均價格。 VWAP通常與日內圖表一起使用,以確定日內價格的總體方向。這類似於移動平均線,即當價格高於VWAP時,價格在上漲,而當價格低於VWAP時,價格在下降。 VWAP主要由技術分析師用來確定市場趨勢。

計算方式
計算VWAP分為五個步驟:

  1. 計算該期間的典型價格。
    [(High + Low + Close)/3)]
  2. 將典型價格乘以該期間的成交量。
    (Typical Price x Volume)
  3. 算出典型價格的類計總值。
    Cumulative(Typical Price x Volume)
  4. 算出累計的總成交量。
    Cumulative(Volume)
  5. 除已累計總數。
    VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)

計算基礎

成交量加權平均價指標類似於移動平均線,即價格上漲時位於指標線上方,而價格下跌時則位於指標線下方。但是請記住,就像移動平均線一樣,VWAP也可能會出現滯後。延遲是指標固有的,因為它是使用過去的數據計算得出的平均值。

VWAP可以在任何時間範圍內使用:日內(秒、分鐘、小時)、週、月、年、十年、世紀。例如,如果選擇每週間隔,則值的總和將從每週的第一個交易日開始累積。

有什麼信號?

趨勢識別
趨勢識別是使用成交量加權平均價指標的主要優勢。前提非常簡單,但可能非常有用,尤其是在用於確認交易信號時。

看漲趨勢的特徵是價格高於VWAP。

空頭趨勢的特徵在於價格低於VWAP。

區間市場的特點是價格在VWAP上下波動。

總結

成交量加權平均價是一個有趣的指標,因為與許多其他技術分析工具不同,它最適合日內分析。這是確定日內時段潛在趨勢的可靠方法。當價格高於VWAP時,趨勢上升,而低於VWAP時,趨勢下降。但是有一個缺點。即使它主要用於日內交易,指標和價格之間仍然存在很大的滯後。指標在開盤時開始計算,在開盤時停止計算。因此,對於使用較短時間範圍(即1分鐘)的圖表,這一天內可能有數百個時間段。距離當天收盤價越近,指標的滯後性就越大。對於使用過去數據計算平均值的任何指標來說都是如此。

輸入項

錨期

指標計算期。可能的值:日內、週、月、年、十年、世紀。

偏移量

更改此數字將使VWAP相對於當前市場向前或向後移動。零是預設值。

樣式

VWAP
可以切換VWAP的可見性以及顯示VWAP實際當前值的價格線的可見性。也可以選擇VWAP線條的顏色,線條粗細和線條樣式。

精確度

設定四捨五入在指標值上保留的小數位數。該數字越高,指標值上的小數點越多。
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