定義
相關係數(CC)用於統計數據中,以測量兩組數據之間的相關性。在交易世界中,數據集將是股票、ETF、或任何其他金融工具。簡而言之,兩種金融商品之間的相關性就是它們之間的關聯程度。相關性基於1到-1的刻度。相關係數越接近1,它們的正相關越高,商品將一起上下移動。相關係數越接近-1,它們在相反方向上的移動就越多。值為0表示沒有相關性。
由於四捨五入,數字可能會略有不同
時段 | 日期 | 證券 1 | 證券 2 |
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| 日期 | SPY | JPM |
1 | 8/1/2013 | 170.66 | 56.54 |
2 | 8/2/2013 | 170.95 | 56.40 |
3 | 8/5/2013 | 170.70 | 56.10 |
4 | 8/6/2013 | 169.73 | 55.49 |
5 | 8/7/2013 | 169.18 | 55.30 |
6 | 8/8/2013 | 169.80 | 54.83 |
7 | 8/9/2013 | 169.31 | 54.52 |
8 | 8/12/2013 | 169.11 | 54.09 |
9 | 8/13/2013 | 169.61 | 54.29 |
10 | 8/14/2013 | 168.74 | 54.15 |
11 | 8/15/2013 | 166.38 | 53.29 |
12 | 8/16/2013 | 165.83 | 51.83 |
所有必要的數據都需要設置(最好在表格中),這可以分為三個步驟完成。
1. 首先,兩個證券的每個時段都需要平方。
時段 | 日期 | 證券 1 | 證券 2 | ||
日期 | SPY | JPM | SPY 平方 | JPM 平方 | |
1 | 8/1/2013 | 170.66 | 56.54 | 29124.84 | 3196.77 |
2 | 8/2/2013 | 170.95 | 56.40 | 29223.90 | 3180.96 |
3 | 8/5/2013 | 170.70 | 56.10 | 29138.49 | 3147.21 |
4 | 8/6/2013 | 169.73 | 55.49 | 28808.27 | 3079.14 |
5 | 8/7/2013 | 169.18 | 55.30 | 28621.87 | 3058.09 |
6 | 8/8/2013 | 169.80 | 54.83 | 28832.04 | 3006.33 |
7 | 8/9/2013 | 169.31 | 54.52 | 28665.88 | 2972.43 |
8 | 8/12/2013 | 169.11 | 54.09 | 28598.19 | 2925.73 |
9 | 8/13/2013 | 169.61 | 54.29 | 28767.55 | 2947.40 |
10 | 8/14/2013 | 168.74 | 54.15 | 28473.19 | 2932.22 |
11 | 8/15/2013 | 166.38 | 53.29 | 27682.30 | 2839.82 |
12 | 8/16/2013 | 165.83 | 51.83 | 27499.59 | 2686.35 |
2. 將SPY的每個時段值乘以JPM的每個時段。注意最後一欄。
時段 | 日期 | 證券 1 | 證券 2 | |||
日期 | SPY | JPM | SPY 平方 | JPM 平方 | SPY x JPM | |
1 | 8/1/2013 | 170.66 | 56.54 | 29124.84 | 3196.77 | 9649.12 |
2 | 8/2/2013 | 170.95 | 56.40 | 29223.90 | 3180.96 | 9641.58 |
3 | 8/5/2013 | 170.70 | 56.10 | 29138.49 | 3147.21 | 9576.27 |
4 | 8/6/2013 | 169.73 | 55.49 | 28808.27 | 3079.14 | 9418.32 |
5 | 8/7/2013 | 169.18 | 55.30 | 28621.87 | 3058.09 | 9355.65 |
6 | 8/8/2013 | 169.80 | 54.83 | 28832.04 | 3006.33 | 9310.13 |
7 | 8/9/2013 | 169.31 | 54.52 | 28665.88 | 2972.43 | 9230.78 |
8 | 8/12/2013 | 169.11 | 54.09 | 28598.19 | 2925.73 | 9147.16 |
9 | 8/13/2013 | 169.61 | 54.29 | 28767.55 | 2947.40 | 9208.13 |
10 | 8/14/2013 | 168.74 | 54.15 | 28473.19 | 2932.22 | 9137.27 |
11 | 8/15/2013 | 166.38 | 53.29 | 27682.30 | 2839.82 | 8866.39 |
12 | 8/16/2013 | 165.83 | 51.83 | 27499.59 | 2686.35 | 8594.97 |
3. 查找每欄的平均值。
時段 | 日期 | 證券 1 | 證券 2 | |||
日期 | SPY | JPM | SPY 平方 | JPM 平方 | SPY x JPM | |
1 | 8/1/2013 | 170.66 | 56.54 | 29124.84 | 3196.77 | 9649.12 |
2 | 8/2/2013 | 170.95 | 56.40 | 29223.90 | 3180.96 | 9641.58 |
3 | 8/5/2013 | 170.70 | 56.10 | 29138.49 | 3147.21 | 9576.27 |
4 | 8/6/2013 | 169.73 | 55.49 | 28808.27 | 3079.14 | 9418.32 |
5 | 8/7/2013 | 169.18 | 55.30 | 28621.87 | 3058.09 | 9355.65 |
6 | 8/8/2013 | 169.80 | 54.83 | 28832.04 | 3006.33 | 9310.13 |
7 | 8/9/2013 | 169.31 | 54.52 | 28665.88 | 2972.43 | 9230.78 |
8 | 8/12/2013 | 169.11 | 54.09 | 28598.19 | 2925.73 | 9147.16 |
9 | 8/13/2013 | 169.61 | 54.29 | 28767.55 | 2947.40 | 9208.13 |
10 | 8/14/2013 | 168.74 | 54.15 | 28473.19 | 2932.22 | 9137.27 |
11 | 8/15/2013 | 166.38 | 53.29 | 27682.30 | 2839.82 | 8866.39 |
12 | 8/16/2013 | 165.83 | 51.83 | 27499.59 | 2686.35 | 8594.97 |
平均 | 169.1667 | 54.7358 | 28619.6762 | 2997.7049 | 9261.3142 |
現在,所有數據都已正確地排列在表格中,其餘公式即可完成。這部分也可以分三個步驟完成。
SPY和JPM相關係數 = 0.9432
基本原理
即使相關係數(CC)在1到-1的範圍內移動,也不能認為它是震盪指標。值在正相關和負相關之間波動,表明它們的價格密切相關。+1的相關係數是完全正相關,並且它們同步移動。-1的相關係數是完美的負相關,並且它們沿完全相反的方向移動。這兩種極端情況很少見,並且相關係數經常會在兩者之間的某個地方波動。相關係數0是中間點,指示當前兩個商品之間沒有相關性。