成交量分佈圖指標：基本概念
定義
成交量分佈圖是一種進階圖表指標，它顯示指定時間內指定價格水準的交易活動。此指標考慮了使用者定義的參數，例如：行數和時間週期，並在圖表上繪製直方圖，旨在根據成交量顯示主導或重要的價格水平。本質上，成交量分佈圖採用指定時間內特定價格水準的總成交量，並將總成交量分為上漲成交量（價格上漲的交易）或下跌成交量（價格下跌的交易），然後使交易者可以輕鬆查看該資訊。
您可以使用以下成交量分佈圖類型：
基本概念
計算方法
成交量分佈圖指標是使用來自較低時間週期的相同商品的數據計算的。例如：要計算一個每日交易時段的成交量概況，我們加載該交易時段中所有100 萬根K線，分析它們交易的價格水平和價格移動的方向 — 如果K線收盤價高於或等於其開盤價，這算是上漲K線圖，否則它是下跌K線圖。分析完成後，此數據將會加入成交量分佈圖直方圖中。
用於決定應使用哪個較低時間週期進行計算的特定邏輯因指標而異。
計算中使用的成交量
成交量分佈圖使用以下類型的成交量：
- 成交量 - 股票。
- tick 成交量* - 用於指數/外匯和加密 cfd
- 基本或行情成交量 - 對於加密貨幣
* tick成交量表示價格更新的數量。我們使用上漲/下跌成交量，而不是買入/賣出成交量，並根據K線內的價格方向計算VP：如果收盤價>= 開盤價，我們將其視為上漲成交量，如果收盤價< 開盤價，則將其視為下跌成交量。
典型的顯著性水平
控制點 (POC) — 成交量最高的時間內的價格水準。
分佈圖高點 — 指定時間內所達到的最高價格水準。
分佈圖低點 — 指定時間內所達到的最低價格水準。
價值區域 (VA) – 特定時間內所有成交量的指定百分比的價格水準範圍。 通常，此百分比設定為 70%，但這取決於交易者的判斷。
價值區域高點 (VAH) – 價值區域內的最高價格水準。
價值區域低點 (VAL) – 價值區內的最低價格水準。
計算值區域 (VA)
- 確定分佈圖中的總成交量（總買入和賣出）。
- 將總買賣數量乘以 0.7 以確定佔總買賣數量的 70% 的數量。 （70% 是預設值。但是，交易者可以使用任何百分比）。
- 從控制點 (POC) 開始，分佈圖中總成交量最大的行，並記錄其總成交量數。POC 將是加入到值區的第一個分佈圖行。
- 現在查看 POC（初始值區域）上方的兩行並將兩者的總成交量相加。
- 現在查看 POC（初始值區域）下方的兩行並將兩者的總成交量相加。
- 決定哪個總成交量數較大，並將其加到步驟 3 中找到的 POC 的總成交量數。
- 重複步驟 4 和 5，將接下來兩個數字中較大的一個加到值區。
- 一旦您的價值區的總成交量與第 2 步中找到的數量相符或略微超過，則價值區域已確定。
- 價值區域內最高的行將是您的價值區域高點 (VAH)，而價值區內的最低行將是您的價值區域低點 (VAL)。
非標準圖表類型（平均K線圖、磚形圖等）的計算
如果您在此類圖表上使用成交量分佈圖指標，請務必考慮圖表上的數據是合成資料（即不代表實際價格）且成交量數據也會受其影響。例如：一根每日收盤價高於其開盤價的K線可以變成 N 個單獨的磚型圖，依次上升，並且該K線的每日成交量將除以N，結果值將賦予序列中的每一個磚塊。未能考慮到這一點可能會導致預測不準確並阻礙您的交易策略的有效性。
樣式
成交量分佈圖
切換成交量直方圖的可見性。
數值
切換數值是否應顯示在成交量直方圖本身，並調整文字的顏色。這些值表示什麼取決於指標輸入標籤頁中的成交量輸入：選擇「總計」時，它顯示該行的總交易量，「上漲/下跌」依次顯示上漲和下跌交易量，而「Delta」僅顯示增量，即該水準的上漲和下跌交易量之間的差異。
寬度（box的百分比）
改變直方圖中行的寬度。 最長的行根據此設定縮放，所有其他行都基於其縮放：例如，如果指標顯示3 行，成交量分別為20K、40K 和100K，並且寬度設定為40，則100K 行將擴展40% 對於直方圖的寬度，40K 將擴展40% 的40%（佔總數的16%），而20K 將擴展40% 的20%（佔總數的8%）。
放置
將行放在左邊或右邊。
上漲成交量
決定上漲成交量（買入）的顏色和不透明度。
下跌成交量
確定下跌成交量（賣出）的顏色和不透明度。
上漲價值區域
確定上漲價值區域的顏色和不透明度。
下跌價值區域
確定下跌價值區域的顏色和不透明度。
VAH
切換價值區域高點的可見性。
VAL
切換價值區域低點的可見度。
POC
切換控制點的可見性。
發展中POC
切換發展中控制點的可見性，向您展示 POC 在市場交易期間如何變化。
發展中VA
切換發展中價值區域的可見性，向您展示 VA 再市場交易期間如何變化。
直方圖box(不適用於可見範圍成交量分佈圖）
確定成交量分佈圖區域的背景顏色和不透明度。
如何觀察
支撐位和阻力位
大多數交易者使用成交量分佈圖的第一件事是確定基本支撐位和阻力位。重要的是要注意，使用成交量分佈圖作為支撐位和阻力位的標識符是一種被動方法。這意味著，與基於當前價格行為和分析來預測未來價格走勢的主動方法（例如：趨勢線和移動平均線）不同，被動方法依賴過去的價格走勢和成交量行為。反應性方法可用於對市場已經訪問過的價格水平應用意義或重要性。基本技術分析表明，支撐位是支撐價格下跌的價格水平，而阻力位是阻止價格上漲的價格水平。因此，可以得出結論，在成交量方面非常有利於買方的分佈圖底部附近的價格水平是支撐位的良好指示。 反之亦然。 非常有利於賣方成交量的接近頂部的價格水平是阻力水平的良好指示。
成交量節點
高成交量節點 (HVN) 是價格水準或價格水準附近的交易量高峰。HVN 可視為鞏固期的指標。通常買賣雙方都有大量活動，與概況中的其他水平相比，市場在該價格水平停留了很長時間。這可能代表資產的「公允價值範圍」。當價格接近先前的 HVN（或公允價值區域）時，預計會出現持續的橫盤整理。市場不太可能立即突破該價格。
低成交量節點 (LVN) 則相反。 它們是處於或接近價格水準的cj量的谷底（或顯著下降）。低成交量節點通常是突破反彈或崩潰的結果。在上漲或下跌期間，通常會出現最初的成交量爆發，然後大幅下跌。 下降可能代表資產的「不公平價值區域」。當價格接近先前的 LVN（或不公平價值區域）時，市場更有可能反彈或反彈至該價格水準。因為它被視為一個不公平的價值區域，所以與成交量分佈圖中的其他一些水平相比，市場不會在那裡花費太多時間。
策略範例
與大多數其他工具或研究一樣，成交量分佈圖有多種用途。有許多交易策略使用成交量分佈圖作為關鍵組成部分。 以下是一種此類策略的基礎知識，該策略基於將當天的開盤價與前一天的成交量分佈圖進行比較：
- 如果當天開盤價高於前一天的價值區域（但仍低於高點），則尋找價格回撤至控制點，然後繼續上漲（當天開盤的方向）。 因此，在回撤至控制點期間，存在買入機會。
- 如果當天開盤價低於前一天的價值區域（但仍高於低點），則尋找價格回撤至控制點，然後繼續下跌（當天開盤的方向）。 因此，在回撤至控制點期間，存在賣出機會。
- 如果當天的開盤價完全超出前一天的概況（高於分佈圖高點或低於分佈圖低點），則可以將其視為相對於前一天分佈圖範圍的開盤價方向可能的跑壘者。
總結
成交量分佈圖是一種非常有價值的技術分析工具，各地的交易者都在使用它。成交量分佈圖持續相關的關鍵是它的多功能性。它是一種真正具有廣泛用途的圖表工具。與許多其他研究不同，關於成家兩分佈圖的有用性幾乎沒有爭論。成交量分佈圖提供的數據是無可爭議的，讓交易者去尋找新的和創造性的方法來使用它。儘管以其最簡單的形式，它是發現傳統支撐和阻力區域的一種很好的反應方法，但交易者仍在想出以預測或主動方式繪製指標圖表的方法。考慮本文前面給出的交易策略範例。 能夠將即時事件（當天的開盤價）與歷史事件（前一天的成交量分佈圖）進行比較，並根據這種關係做出交易決策就是一個很好的例子。