成交量分布圖

定義
成交量分布圖是一項高級圖表研究,顯示指定時間段內指定價格水平的交易活動。這項研究(考慮了用戶定義的參數,例如行數和時間段)在圖表上繪製了直方圖,旨在顯示基於數量的主要和/或重要價格水平。本質上,成交量分布圖會獲取指定時間段內以特定價格水平交易的總交易量,並將總交易量分為買入交易量或賣出交易量,然後使交易者可以輕鬆看到該資訊。

典型的重要性水平
控制點(POC)– 交易量最高的時段的價格水平。
分布最高 – 在指定時段內達到的最高價格水平。
分布最低 –在指定時間段內達到的最低價格水平。
價格區域(VA– 價格水平範圍,在該價格水平範圍內交易了指定數量的全部交易量。通常,此百分比設定為70%,但由交易者自行決定。
高值區域(VAH)– 價格區域內的最高價格水平。
低值區域(VAL)– 價格區域內的最低價格水平。

計算方式
如何計算價格區域(VA)確定成交量分布圖中的交易總量(總買入和賣出)。將總的買入和賣出數量乘以0.7,以確定多少是總買入和賣出數量的70%。(70%是一個典型範例,但是交易者可以使用任何百分比)。從POC(分布圖中總成交量最大的一列)開始,並記錄其總成交量。POC將是增加到價格區域的第一個分布列。現在查看POC(初始價值區域)上方的兩行,然後將兩者的總成交量相加。現在查看POC(初始價值區域)下方的兩行,然後將兩者的總成交量相加。確定哪個總成交量較大,並將其增加到步驟3中找到的POC的總成交量中。重複步驟4和5,將兩個數字中的較大者增加到價格區域中。一旦您的價格區域的總成交量相當於或略微超過在步驟2中找到的數量,就可以確定價格區域。價格區域內的最高行將是您的高值區域(VAH),價格區域內的最低行將是您的低值區域(VAL)。根據圖表的時間周期,可以將各種周期的數據用於 成交量分布 (Volume Profile) 的計算。在計算 固定範圍 (Fixed Range可見範圍 (Visible Range) 時,我們交替嘗試使用1、3、5、15、30、60、240、1D的周期,直到計算VP的時間間隔內的K線數量小於5000。對於 會話成交量 (Session Volume),採用以下對圖表周期的對應關係:

圖表時間周期

用於VP計算的K線周期

1 - 5

1

6 - 15

5

16 - 30

10

31 - 60

15

61 - 120

30

121 - 1D

60

如何觀察

Volume Nodes支撐位和阻力位
大多數交易者將使用成交量分布的第一件事是確定基本支撐和阻力位。重要的是要注意,使用成交量分布作為支撐位和阻力位的標識符是一種反應性方法。這意味著與基於當前價格行為和分析來預測未來價格走勢的主動方法(例如趨勢線和移動平均線)不同,被動方法依賴於過去的價格走勢和交易量行為。反應性方法在將含義或意義應用於市場已經訪問過的價格水平時可能很有用。基本的技術分析表明,支撐位是將支撐下跌價格的價格水平,阻力位是將抵抗上漲價格的價格水平。因此,可以得出這樣的結論,即在價格曲線底部附近的價格水平在數量上極度有利於買方,這很好地表明了支撐位。反之亦然。價格概況頂部附近的價格水平非常有利於賣方交易量,這很好地表明了阻力位。

成交量節點
高成交量節點(HVN是價格水平或附近的交易量峰值。HVN可以視為鞏固期的指標。通常,買賣雙方都有大量活動,與成交量分布圖中的其他水平相比,市場在該價格水平上停留了很多時間。這可能意味著資產的“公平價格區域 (fair value area)”。當價格接近先前的HVN(或公平價格區域)時,將持續一段橫向波動。市場不太可能立即突破該價格。

低成交量節點(LVN)則相反。它們是價格水平或附近的最低谷(或大幅下降)。低成交量節點通常是突圍反彈或崩潰的結果。 在反彈或崩潰期間,通常會出現最初的交易量暴增,然後大幅下降。 下降可能意味著資產的 “不公平價格區域 (unfair value area)”。當價格接近先前的LVN(或不公平價格區域)時,市場更有可能反彈至該價格水平或從該價格水平反彈。由於它被視為不公平的價格區域,因此與成交量分布圖中的其他某些價格水平相比,市場在該處花費的時間不會太多。

範例策略
就像大多數其他工具或研究一樣,成交量分布圖具有許多用途。目前有許多使用成交量分布圖作為關鍵組成部分的交易策略。以下是這種策略的基礎,該策略基於將當天的開盤價與前一天的交易量概況進行比較。

  • 如果當日開盤價高於前一交易日的價格區域(但仍低於成交量分布高點),則價格將回撤至控制點,然後繼續上漲(開盤方向)。因此,在撤回控制點期間,存在買入機會。

  • 如果當天開盤價低於前一交易日的價格區域(但仍位於成交量分布低點上方),則尋找價格以回撤至控制點,然後繼續下跌(開盤方向)。因此,在撤回控制點期間,存在賣出機會。

  • 如果當天的開盤價完全超出了前一天的成交量分布(高於成交量分布高點或低於成交量分布低點),則可以認為這是相對於前一天的成交量分布範圍而言開盤價的方向。

總結
交易量分布圖是一種非常有價值的技術分析工具,各地的交易員都在使用。交易量分布圖持續相關性的關鍵在於其多功能性。它是一種圖表工具,確實具有廣泛的用途。與許多其他研究不同,關於交易量分布圖的實用性幾乎沒有爭議。交易量分布圖提供的數據是無可爭辯的,將其留給交易者以尋找新的創造性方法來使用它。儘管以最簡單的形式,它是發現傳統支撐和阻力區域的一種很好的被動方法,交易者仍在想辦法以預測性或主動性方式繪製指標。考慮本文前面給出的交易策略範例。能夠將即時事件(當天開盤)與歷史事件(前一天的成交量分布)進行比較,並根據這種關係做出交易決策就是一個很好的例子。

輸入項 Inputs

行佈局 Rows Layout

行的數量,可讓您設定指標將顯示的特定行數。每行的Tick設定,確定每行應有多少個最小tick。

行數 Rows Size

要計算和顯示的行數。

成交量 Volume

在顯示每一行的總交易量或將每一行分為買入和賣出之間切換。
價格區域成交量 Value Area Volume
設定價格水平範圍,在該價格水平範圍內,在指定時段內交易了所有數量的指定百分比(預設為70%)。

樣式 Style

成交量分布 Volume Profile
切換指標的可見性。
顯示值 Show Values
切換指標本身上的數值顯示(買/賣或總計,取決於輸入中的“成交量”設定)。
寬度(Box的百分比)Width (% Of the Box)
更改行的寬度。
放置 Placement

將行放在左側或右側。

文字顏色 Text Color

確定文字顏色。

上漲成交量 Up Volume

確定增加成交量(買入)的顏色和不透明度。

下跌成交量 Down Volume

確定下跌成交量(賣出)的顏色以及不透明度。

高值區域 Value Area Up

確定“高值區域"的顏色和不透明度。

低值區域 Value Area Down
確定“低值區域”的顏色和不透明度。
POC

切換控制點的可見性。

發展POC (Developing POC)
切換“發展控制點”的可見性,向您顯示市場交易期間POC的變化。
發展VA (Developing VA)
切換“發展中價值區域”的可見性,向您展示當市場處於交易階段時VA的變化情況。
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