隨機震盪指標(STOCH)

定義

隨機震盪指標(STOCH)是一種區間動量震盪指標。隨機指標顯示收盤價與用戶定義的週期數內的高/低範圍相比的位置。通常，隨機震盪指標用於三件事：識別超買和超賣水平、發現分歧、識別牛市和熊市的設定或訊號。

歷史

隨機震盪指標(STOCH)由George Lane在1950年代開發。Lane認為他的指標是衡量動量的好方法，這很重要，因為動量的變化先於價格的變化。在2007年的一次採訪中，他被引述說“隨機指標衡量價格的動量。想像一下，一枚火箭在空中升起 — 在它能夠下降之前，它必須減速。動量總是在價格之前改變方向。”。

計算

隨機指標可以分為兩條線：%K和%D。%K是收盤價(K)在回溯期中使用的K線數的價格範圍內的百分比。

%K = SMA(100 * (Current Close - Lowest Low) / (Highest High - Lowest Low), smoothK)

%D是%K的平滑平均值，以在保持較大趨勢的同時最小化洗盤。

%D = SMA(%K, periodD)

最低低點 = 回溯期內最近K線數內的最低價(periodK輸入)
最高高點 = 回溯期內近期K線數內的最高價(periodK輸入)

基礎

隨機震盪指標是一個區間震盪指標，由0和100之間移動的兩條線組成。第一條線(稱為%K)顯示當前收盤價相對於用戶定義週期的高/低範圍。第二條線(稱為%D)是%K線的簡單移動平均線。現在，與大多數指標一樣，隨機指標中使用的所有週期都可以由用戶定義。也就是說，最常見的選擇是14週期的%K和3週期的%D的SMA。

基本上，隨機指標使用收盤價來確定動量。當價格收於回溯期高/低範圍的上半部分時，隨機震盪指標(%K)上升也表示動能或買/賣壓力增加。當價格收於該期間高/低範圍的下半部分時，%K下降，表明勢頭減弱或買/賣壓力。

如何觀察

超買/超賣

與任何區間指標非常相似，超買/超賣情況是由隨機震盪指標產生的主要訊號。超賣的預設閾值為20，超買的預設閾值為80。這些是典型水平，但可能並不適合所有情況，具體取決於所交易的金融工具。透過一些實驗和歷史分析來找到正確的水平。請記住，在使用隨機指標識別超買/超賣水平時，最好順應趨勢進行交易。原因是超買並不總是代表看跌，就像超賣並不總是代表看漲。很多時候，超買(超賣)情況可能是趨勢加強的跡象，不一定是即將發生的逆轉。

超買情況是指隨機震盪指標超過上限。

超賣情況是指隨機震盪指標越過下限。

背離

當隨機震盪指標未確認價格變動時，就會出現背離。

當價格創下較低的低點，但隨機指標創下較高的低點時，就會出現看漲背離。

當價格創下更高的高點，但隨機指標創下更低的高點時，就會出現看跌背離。

牛市/熊市設定

市/熊市設定與背離非常相似，但是它們是倒置。

當價格記錄到較低的高點，但隨機指標記錄到較高的高點時，就會出現牛市設定。然後設定導致價格下跌，這可以被視為價格上漲之前的看漲切入點。

當價格記錄到更高的低點，但隨機指標記錄到更低的低點時，就會出現熊市設定。然後該設定導致價格反彈，這可以被視為價格下跌之前的看跌切入點。

總結

隨機震盪指標是識別動量變化的經典工具。它是一種多功能指標，可用於各種時間範圍(天、週、月、日內)，這增加了它的受歡迎程度。在生成訊號方面，隨機震盪指標確實可以生成高質量的訊號。但請記住，當將其用作訊號發生器時(尤其是對於背離和牛市/熊市設定)，最好順應趨勢使用。技術分析師應該了解市場的整體趨勢。將隨機指標與趨勢線等其他技術分析手段一起使用，以確定市場方向並非不明智。

輸入

K

用於計算%K的時間週期。預設為14。在計算段落中是periodK。

D

用於計算%D的時間週期。預設為3。在計算段落中是periodD。

平滑

用於對%K進行額外平滑處理的時間週期。預設為3。值為1會禁用額外的平滑。它在計算段落中是smoothK。

樣式

K

可以切換%K的可見性，以及顯示%K實際當前值的價格線的可見性。還可以選擇%K線的顏色、線寬和視覺樣式(預設為線)。

D

可以切換%D的可見性，以及顯示%D實際當前值的價格線的可見性。還可以選擇%D線的顏色、線條粗細和視覺樣式(預設為線)。

上帶

可以切換指示超買水平線的可見性。還可以選擇線的值、線寬、值和視覺類型(預設為破折號)。

下帶

可以切換指示超賣水平線的可見性。還可以選擇線的值、線寬、值和視覺類型(預設為破折號)。

背景

切換帶內背景顏色的可見性。還可以更改顏色本身以及不透明度。

精準度

設定在四捨五入之前保留在指標值上的小數位數。這個數字越高，指標值的小數點就越多。