策略屬性
每個Pine策略都有一些屬性，這些屬性決定了它的行為：
- 初始資本
- 基礎貨幣
- 訂單大小
- 金字塔式
- 佣金
- 為限價單核對價格
- 滑點
- 保證金
- 重新計算
- 回測精度
它們可以在策略設定中的"屬性"頁籤中找到：
在策略屬性中指定的每個參數，都可以透過編輯對應Pine腳本中呼叫strategy()函數的引數來進行更改：
strategy(title, initial_capital, currency, default_qty_value, default_qty_type, pyramiding, commission_type, commission_value, backtest_fill_limits_assumption, slippage, process_orders_on_close, margin_long, margin_short, calc_on_order_fills, calc_on_every_tick, process_orders_on_close, use_bar_magnifier)
下面我們來看看Properties選單中，各個輸入參數及其在Pine語法中對應的參數：
1 - 初始資本(參數：initial_capital) 表示初始可用於交易策略的資金量，以基礎貨幣中定義的貨幣表示。預設情況下，此值等於1,000,000。您可能需要增加此值，才能在某些商品上進行交易。
2 - 基礎貨幣(參數：currency) 指定用於計算的貨幣。策略模擬器頁籤中出現的結果(盈利、虧損、回撤等)以該貨幣表示。可用的選擇是：
預設值、美元、歐元、澳元、英鎊、紐西蘭元、加元、瑞士法郎、港元、日元、挪威克朗、瑞典克朗、新加坡元、土耳其里拉、南非蘭特。如果選擇了預設，策略將使用該商品的預設貨幣，並且沒有貨幣轉換。
3 - 訂單大小(參數：default_qty_value, default_qty_type)。這需要一個值和一個計算模式。請注意，由於商品的最小可交易數量，計算值可能會受到限制：
- 合約(參數：strategy.fixed) - 該策略將以指定數量的合約/股票/手數進入。
- 貨幣金額(參數：strategy.cash) - 該策略將以基礎貨幣指定的金額進入。
- 淨值百分比(參數：strategy.percent_of_equity) - 當交易開啟時，部位大小將根據可用權益的百分比進行計算。
4 - 金字塔式(參數：pyramiding)。指定同一方向的最大連續K線數。停用金字塔式時，該策略只能開一個多頭或空頭部位，即使進場條件已滿足。金字塔式僅影響使用strategy.entry()函數創建的K線。它對使用strategy.order()創建的訂單沒有影響。
5 - 佣金(參數：commission_type, commission_value)。這是每筆交易所支付的交易費用。必須提供值和計算模式。請注意，佣金適用於進場和出場，並且當使用百分比時，計算出的佣金將隨交易價值而變化：
- 交易價值百分比(參數：strategy.commission.percent) - 對每個訂單徵收等於指定百分比的佣金。
- 每份合約的貨幣(參數：strategy.commission.cash_per_contract) - 對每份合約徵收佣金。
- 每份訂單的貨幣(argument: strategy.commission.cash_per_order) - 對每份訂單收取佣金。
6 - 為限價單核對價格(參數：backtest_fill_limits_assumption)。使用限價訂單進場的條件更加嚴格。預設情況下，此值為0，一旦達到訂單中指示的價格，就會根據歷史數據執行限價訂單。如果參數不為0，僅當市場價格超過限價訂單水平指定的跳動數時，限價訂單才能在K線內建倉。
7 - 滑點(參數：slippage)。指定要增加到市價單或停損單的成交價的價格變動點值。它可以用來解釋價差。
8 - 多頭/空頭部位的保證金(參數：margin_long, margin_short) 指定每筆交易的保證金，即交易者必須為部位提供資金的百分比。例如：如果多頭部位的保證金設定為25%，交易者必須有足夠的資金來支付未平倉交易的25%，並且可能在每筆交易中花費高達400%的資金。
如果交易已經開始並且虧損，以至於交易者的資金不足以支付他們的部分交易，則會發生追加保證金通知，並強行清算部分原始部位。將被清算的精確單位數量是彌補損失所需數量的4倍。它是透過以下算法計算的：
1. 計算花費金額，即交易員在開倉時所花費的金額。
部位大小 * 進場價
2. 計算證券的市場價值 (MVS)。
部位大小 * 當前價
3. 計算未實現盈利。如果交易方向是空頭，且未實現盈利為正數，結果仍應為負數，因此我們將計算的絕對值乘以-1。
ABS(MVS - 花費金額) * -1
4. 計算淨值，即交易者當前可用的資金。
初始資本 + 淨利潤 + 未實現盈利
5. 將保證金百分比轉換為保證金比率。
保證金百分比 / 100
6. 計算保證金，即支付其部分未實現盈利部位所需的確切資金數額。
MVS * 保證金比率
7. 計算可用資金，即交易者無法用其當前資產彌補的虧損金額。
淨值 - 保證金
8. 計算交易者虧損的總金額。
9. 計算交易者需要賣出多少單位才能彌補損失。該值將被截斷為當前商品的最小合約大小相同的小數點。
截斷(步驟#8 / 當前價)
10. 計算經紀商將出售多少單位以彌補損失。我們的模擬經紀商會賣出比必要數量多4倍的單位，以確保如果損失持續發生，保證金追加通知不會一直觸發。這個值對於做空交易而言是正值，因為經紀商需要買入單位來彌補損失。
步驟#9 * 4
為了詳細檢查此計算，讓我們將內建的超級趨勢策略增加到 NASDAQ:TSLA 圖表的1D時間週期內。將訂單大小設定為淨值的300%，將多頭部位的保證金設定為25%。
我們的第一次進場發生在2010年9月16日K線開盤時。我們以4.43美元(進場價)買入682438個單位(部位大小)。然後，在2010年9月23日，當價格為3.9(當前價格)時，111052單位被追加保證金強制平倉。
1. 花費金額：682438 * 4.43 = 3023200.34
2. MVS: 682438 * 3.9 = 2661508.2
3. 未實現盈利：−361692.14
4. 淨值：1000000 + 0 − 361692.14 = 638307.86
5. 保證金比率：25 / 100 = 0.25
6. 保證金：2661508.2 * 0.25 = 665377.05
7. 可用資金：638307.86 - 665377.05 = -27069.19
8. 虧損金額：-27069.19 / 0.25 = -108276.76
9. 用股票來彌補損失：截斷(-108276.76 / 3.9) = 截斷(-27763.27) = -27763
10. 追加保證金大小：-27763 * 4 = - 111052
9 - 重新計算選項指定策略應該重新計算的頻率。預設情況下，該策略在每個K線的收盤時重新計算，但也可以使用以下選項重新計算：
- 訂單成交後(參數：calc_on_order_fills)。策略在訂單成交後，立即執行額外的K線內訂單計算。額外的計算發生在歷史K線和即時K線上。
- 在每個Tick上(參數：calc_on_every_tick)。預設情況下，策略僅在即時K線關閉時進行計算。此參數允許策略在每次即時K線更新時進行計算，就像指標一樣。請注意，在刷新圖表時會丟失Tick數據，因此使用此選項的策略將重新繪製。該參數不影響歷史K線上的策略行為。還要注意，使用此功能的策略將無法顯示出歷史K線上真實的結果，因為它們不包含Tick數據。
- 在K線關閉時(參數：process_orders_on_close)。如果為true，策略會在一個K線關閉並完成策略計算後，產生額外的嘗試來執行訂單。如果訂單是市價單，則模擬器會在下一個K線開盤之前執行它們。如果訂單是價格相關的，只有在符合價格條件時才會執行。這個選項非常實用，如果您希望在創建訂單的同時執行它們：預設情況下，訂單是在當前K線收盤時創建，並於下一根K線開盤時執行，打開此選項後，它們將在創建訂單的同一收盤價上被執行。請注意，在同一tick上進入持倉和創建訂單可能具有誤導性，因為這不可能實現真正交易。
10 - 回測精度：
- 使用K線放大器(參數：use_bar_magnifier)允許經紀商模擬器在歷史回測期間，使用較低時間週期的數據，以獲得更真實的結果。您可以在相關的幫助中心了解有關K線放大器回測模式的更多資訊。