我看到錯誤訊息“無法建立負數量訂單”

如果策略淨值變為負並且為 strategy.entry() 或 strategy.order() 函數計算的合約總數為負整數值（數量 <0），則會出現此錯誤。可以透過從“屬性”選單調整策略設定或直接更改策略的邏輯來避免這種情況。

錯誤來源

讓我們看一下腳本，其中透過策略設定中的 Order Size 設定，或透過策略的 Pine 源中的 strategy_percent_of_equity 常數，將訂單數量計算為權益的百分比。在每個K線上，調用 strategy.entry() 函數來輸入倉位：//@version=5 strategy("negative_qty", default_qty_type = strategy.percent_of_equity) strategy.entry("Short", strategy.short) plot(strategy.equity)
將腳本增加到 NASDAQ:AAPL 圖表的 1D 時間周期時，腳本會因運行時錯誤而崩潰：

Cannot create an order with negative quantity. 
Current qty_type is percent_of_equity and equity is less than 0

要了解此錯誤的原因，您應該使用 strategy.equity 變數繪製資本，並使用任何條件運算符對調用 strategy.entry() 函數增加約束。這樣，輸入倉位的函數就不會在每根K線被調用（並且不會導致額外的參數重新計算，包括 qty 值）並且腳本將被成功計算：

//@version=5 strategy("negative_qty", default_qty_type = strategy.percent_of_equity) 
if strategy.equity > 0     strategy.entry("Short", strategy.short) 
hline(0, "zero line", color = color.black, linestyle = hline.style_dashed) plot(strategy.equity, color = color.black, linewidth = 3)

在第二根K線開盤時 (bar_index = 1)，策略進入空頭倉位。但隨著AAPL值的增長，空頭倉位Short的利潤（strategy.openprofit 變量的值）直線下降，最終策略的資本（strategy.equity = strategy.initial_capital + strategy.netprofit + strategy.openprofit ) 變為負數。策略引擎計算的合約數量計算為 qty = (order size * equity / 100) / close.。策略資本變為負值的區域可以顯示如下：

//@version=5 strategy("negative_qty", default_qty_type = strategy.percent_of_equity) 
if strategy.equity > 0     strategy.entry("Short", strategy.short) 
hline(0, "zero line", color = color.black, linestyle = hline.style_dashed) plot(strategy.equity, color = color.black, linewidth = 3)  equity_p = 1  // percents of equity  order size value (1% is default) qty = (equity_p * strategy.equity / 100) / close  if qty <= -1     var l1  = label.new(bar_index, strategy.equity, text = "Negative qty_value at \n bar index: " + str.tostring(bar_index) + ".\n" +  "Order size: " + str.tostring(math.round(qty)), color = color.white)     var l2 = label.new(bar_index - 1, strategy.equity[1], text = "Order size : " + str.tostring(math.round(qty[1])), color = color.white)    var l3 = label.new(bar_index - 2, strategy.equity[2], text = "Order size: " + str.tostring(math.round(qty[2])), color = color.white)    bgcolor(qty > -1 ? color.green : color.red)

螢幕截圖顯示了位於負資產部分的標簽，其中生成的合約數量為 - 2。綠色部分的合約數量 >= 0：

如果在計算策略時，在淨值為負（且合約數量為負）的K線上調用 strategy.entry()，則策略計算將因錯誤而停止。

我該如何解決？

通常，此錯誤不會出現在正確實施的策略中。為避免錯誤，該策略應使用進入和退出倉位、止損和保證金的條件。如果發生錯誤，調試策略的正確方法是： 1. 使用保證金槓桿（策略屬性中的多頭/空頭倉位保證金或 strategy() 函數中的 margin_long 和 margin_short 參數）。如果指定，如果策略沒有足夠的淨值來維持它，部分倉位將被自動清算。您可以在我們的用戶手冊中的文章或部落格文章中找到有關此功能的更多資訊。

//@version=5 strategy("", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, margin_long = 100, margin_short = 100) 
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28)) if (longCondition)    strategy.entry("Long", strategy.long) 
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28)) if (shortCondition)    strategy.entry("Short", strategy.short)

2. 在調用 strategy.entry() 或 strategy.order() 函數或額外重新定義入場合約數量之前，檢查淨值是否大於零。

//@version=5 strategy("", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10) 
if strategy.equity > 0     strategy.entry("Short", strategy.short)  // enter at 10 % of currently available equity else     strategy.entry("Long", strategy.long, qty = 1) // Reverse position with fixed contract size

3. 使用 strategy.risk 類別的變數進行風險管理。您可以在我們的用戶手冊中閱讀有關這些的更多資訊。