30Y DailySeasonal: (比較Seasonal的狀況與實際狀況)
7月盤整、8月往上拉,9月應該要盤整,但目前7、8月都不符合Seasonal的狀況
COT: (Bullish/Bearish/Neutral,描繪程度)
Bullish,Premium/Premium,近三年第二高
OI: (是否變動超過15%)
<15%
Daily IOF: (描繪IOF,分成Market Profile+IOF PDA、SMT比較、Confluence看巧合)
(1) Market Profile 為盤整,8/28測了一次6/5的Bullish OB,9/3的上影線還沒破8/24的equal high,看是否能回測8/28並形成Bullish OB
(2) SMT 有兩個Bullish (8/13~8/28、6/16~8/28)一個Bearish(8/24~9/3),10Y上面的FVG被補完,但30Y上面的FVG還沒補,10Y與30Y 8/4上皆形成equal high,30Y目前價位在Discount,但10Y在Premium
(3) Confluence有8/28回測OB的K棒,即近期daily FIB的OTE
HTF Analysis: (概括彙整HTF的狀況,分Price Action/SMT/Liquidity Seeking Story三個角度,加入自己的想法去分析)
(1) 從Price Action來看,目前走勢不符合seasonal,COT的Bullish也不明顯,盤整上下拿流動性,IOF偏盤整走多
(2) 從SMT的角度來看,5Y、10Y皆比30Y強,5Y、10Y皆挑戰上方的equal high。30Y的COT來到近三年第二高,但10Y、5Y皆為於0值附近,皆為Bearish,10Y發生負值轉正值,表示機構承接方向轉變
(3) 從Liquidity Seeking Story的角度來看,從3月之後,30Y就進入盤整至今,10Y、5Y比30Y強勢,30Y盤整偏多,發生SMT後,目前看似要回測Daily OB
HTF Forecast: (推估可能的走勢,分成Seasonal/COT/IOF+SMT/Key Level/If Then,將推估的思考邏輯寫下來,越詳盡越好)
(1) Seasonal 9~10月皆以盤整為主,11月有大波動,12月走盤整,可預期11月才會走出目前的區間
(2) COT Commercial來到近3年第二高,近三年最高與次高發生在2018/10與2018/11,之後Commercial花了半年回到0值,30Y走了10個月的大多頭,可視為30Y要長期走強的起點
(3) SMT因10Y與5Y的COT狀況與30Y不相符,表示機構目前對整條殖利率曲線的短中期利率是轉變部位,而長期利率的部位尚未改變,符合目前市場對於FED的殖利率曲線的控管調整狀況
(4) 目前30Y上下都有FVG,上方為180.59~181.74,下方為175.00~175.82,目前價位在Equilibrium附近,Bullish OB 176.89待測試
(5) If Then
Long Scenario:
如果走多,176.89的Bullish OB能測試成功,往上拿流動性至180.59並有K棒收盤價於此之上
Short Scenario:
如果走空,價格需打破前低175.51,甚至來到175以下
Conclusion:
目前在SMT+IOF的考量下看多,風險在COT的30Y/10Y/5Y不一致,且在Seasonal可能在9~10月皆為盤整的情況下,是否又是繼續橫盤甚至反轉的可能