教育

ShiftMA, на часик или два

已更新

Бота тоже вполне касается, но можно и без бота. Новички данной темы обычно думают что чем меньше ТФ, тем чаще сделки, тем больше прибыль. Но часто это не так. Более большой ТФ хоть и генерит меньше сигналов (меньше сделок будет, реже), но часто даёт именно больше прибыли. То есть стратегия даёт больше времени для того чтобы цена выросла (в случае лонга). А чем больше времени - тем сильнее за это время успеет вырасти цена.

Например, на фьючерсе ADAU19 на бирже BitMEX (полюбили у нас этот фьюч) доходность с настройками по умолчанию на одначасовом ТФ составила +37,5%, а на двухчасовом ТФ уже +64%.

Хотя, срок там очень уж мал, чуть более месяца (это потому что фьюч). Тогда обратимся к бирже binance.com к паре ADA/BTC, потому что это почти тоже самое, но за гораздо больший срок. Когда Вы меняете таймфрейм на графике, то чаще всего меняется и срок бэктеста. Срок бэктеста можно посмотреть на вкладке "Список сделок", даты то там указаны. А для правильного справедливого сравнения нужно поставить одинаковые сроки для разных ТФ. В данном примере бэктестов на одночасовом ТФ возможен только с начала 2018-го года, хотя двухчасовой можно с 2017. Поэтому в настройках скрипта я ставлю "с 2018 года" чтобы сроки были равными, справедливыми. На скринах ниже то что у меня получилось:

Одночасовой:
radikal.ru/big/zl33kmm2y0k8i

Двухчасовой:
radikal.ru/big/beixl8oallbfd

Ну и нельзя не заметить что на двухчасовом просадки то побольше выходят, что и не удивительно.

註釋

как раз я только (после публикации) открыл шорт на дефолтных настройках, но двух часовой ТФ. Фьюч ADAU19 на бирже Bitmex. Отпишусь чем закончилось, однако, одна сделка это вообще не показатель, выводы надо делать на основании от сотни сделок.

交易進行

шорт был открыт лимитным ордером (нулевая комиссия и премия мейкера) по цене 638 сатош. Пока шорт еще открыт.