Торговая система. Обязательные пункты.

2023年3月10日

Вы не найдете здесь ответов. Но говорят правильно заданные вопросы дают 90 процентов ответов . Посему я помогу сформулировать эти вопросы . А дальше сами поскольку торговая система вещь абсолютно индивидуальная.
Итак начнем с определения. Что такое торговая система?
Это свод принципов , правил утверждений , которые вы не просто можете сформулировать, но и рассчитываете соблюдая их получать постоянный доход с какого нибудь финансового рынка. Ключевые слов здесь СОБЛЮДАЯ ( это о том что вы не просто придумываете правила , но и способны следовать им) и ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД ( т.е. данные правила способны обеспечить вам стабильность в работе на финансовых рынках). Соблюдать это вопрос п уверенности в том , что вы делаете. Вторая проблема чуть сложнее поскольку раскладывается на две .
Первая из них это вопрос веры. Вы верите в то, что на рынке есть закономерности? Если да , то по моему мнению вам немного проще . Поскольку если есть закономерности, то ваши правила можно будет назвать законами и следовательно они будут всегда соблюдаться . Ну скажем так под всегда понимается что столь любимое многими мат. ожидание от использования некоего свода правил или соблюдения четкого постоянного порядка действий будет приносить вам прибыль как бы вы не пытались потерять деньги.
Минусом данного верования является незначительный факт, что пока что закона получения денег с рынка еще никто не вывел , ну или никто в этом не признался. А это означает , что все любители покупать торговые сигналы , надеющиеся заработать используя копитрейдинг, а также ищущие классных роботов, скорее всего сделают счастливыми тех , кто предоставляет эти услуги на рынок. И если сия благородная цель является целью вашего пребывания на рынке , то вы так же будете счастливы.
Итак, торговая система должна отвечать на два вопроса - зачем вы пришли на рынок и как вы собираетесь получить , то зачем вы пришли на рынок.
Если ваша цель вдруг заработать денег самому, причем на разнице между покупкой и продажей какого либо актива, т.е. получать деньги непосредственно с трейдинга, то вы должны на мой взгляд выполнить следующие шаги .
1. записать формулу получения этой самой прибыли. Тогда вы поймете , что прибыль равна разнице между продажей и покупкой актива умноженной на количество этого самого актива. Значит разница между продажей и покупкой т.е.
sell-buy
должна быть больше нуля .
Если актив будет расти, то вначале вы будете покупать , а затем продавать.
Если актив будет падать, то вы вначале должны будете продать , а затем лишь купить.
Чтобы выполнить сие нехитрые действия вам нужно определить куда собственно говоря идет цена в настоящий момент. То бишь выбрать критерии оценки направления движения . Задача скажу прямо не простая. На рисунке выше. я могу нарисовать красноватые линии как тренд вверх, так и (синяя линия) тренд вниз. Проблема в том , что цена очень часто будет находится где то посредине и это будет вызывать чувство неопределённости, вызванное предыдущими разочарованиями, что рисуешь одно , на истории все хорошо, а в реале совсем другое. Это происходит как раз из за отсутствия каких либо закономерностей между таймфреймами. Вы мне можете не поверить, и взять себе лет десять на проверку вашей гипотезы спорить я сейчас не буду, время покажет. Но задача остается -Вам нужно научится определять направление движения цены и условия смены направления.
После этого смело переходите ко второму действию - выбору торгового сигнала. Т.е. у вас должен быть определён момент когда вы решите , что нужно совершить покупку на растущем тренде или продажу на падающем. Рискну дать совет - сигнал должен быть простыми основательным, т.е. таким , что без него не может пройти ни одно движение в нужную вам сторону. Это условие даст вам необходимую частоту появления сигнала и уверенность , что вы возьмете нужное вам движение. А это в свою очередь обеспечит вам безопасность сделки поскольку вы не будете боятся выставить стоп ордер и выставите его максимально близко , сократив свои потери. Потому что если сигнал такой как я описал, то вы не пропустите момент когда цена пойдет в вашу сторону.
Итак мы знаем куда входить и когда входить. Остаются два самых сложных вопроса. Каким объёмом открывать позицию и когда и каким объемом закрывать ее . Литературы посвященной этим вопросам крайне мало, а та что есть практически никуда не годится . Потому что для ответа на эти вопросы вы должны знать чего именно хотите на рынке вы , сколько вам надо отвесить в граммах , соответствуют ли ваши желания вашим возможностям. А ваши возможности зависят от ваших знаний о рынке в общем и об инструменте в частности, от ваших финансовых возможностей и ваших целей. Это все нужно определить индивидуально и связать с теми знаниями о рынке которые у вас есть. И кроме вас этого никто не сделает. Все не так безнадёжно и я дам подсказку. Вы должны исследовать такой параметр как волатильность инструмента и еще его ликвидность в зависимости от этих знаний вы формируете свои желания и расписывает план их реализации. Когда все будет готовы накидайте сверху умных слов про риск и мани менеджмент и то что это все равно рынок. Но без использования волатильности и ликвидности вы не сможете сформулировать четко свои желания . Значит вы пришли не зная зачем и возможно не туда. А такие вещи всегда заканчиваются плохо.
Так что изучайте рынок , формулируйте желания и будет вам счастье.
С уважением