教育

Как торговать коробку

Тут описываю вкратце самую популярную стратегию из нашего сообщества. Стратегия распространяется бесплатно изначально и всегда была бесплатной (про мудаков, которые её продают в телеграм напишу ниже отдельно). А причина популярности стратегии не только в том что я её популяризировал специально, а еще и в том что она крайне простая для понимания и использования, но при этом крайне надежная. На абсолютном большинстве криптовалютных пар удается добиться чтобы более 70% сигналов оказывались прибыльными. Хотя это совершенно не важный показатель с моей точки зрения, но с точки зрения многих новичков это вообще архиважный показатель :) На самом деле важный показатель это положительное мат.ожидание, а не процент прибыльных сделок. Так как средняя прибыль от прибыльной сделки не равна среднему убытку от убыточной сделки. Поэтому есть убыточные стратегии у которых 95% прибыльных сигналов, а есть прибыльные стратегии у которых 20% прибыльных сигналов. Это я ранее подробно объяснял, а тут не буду повторять.

Названия

С названиями большая путаница. Отчасти потому что всякое жульё скопировали у меня материалы, а потом выдавали за своё под названиями что сами же и выдумали. Плюс добавился сленг. Кстати говоря, благодаря TradingView и опубликованному здесь скриптам я могу легко тут доказать что распространял стратегию с 2018-го года, а это раньше чем дата любого другого автора-вора :) Так что попрошу заткнуться :)

Изначально это называлось ShiftMA, что переводилось как "Shifted Moving Average" - Сдвинутая скользящая средняя.

Далее появилась MultiMA - это тоже самое, но скользящая средняя для покупки не одна, а несколько. То есть покупка делалась не одним ордером, как у ShiftMA, а несколькими ордерами по разным ценам. Что сглаживало результат, но не делало его лучше. То есть просто прирост капитала получался более плавным, с менее резкими скачками, так спокойно, но профит примерно на том же уровне. Стратегия не прибыльнее, а просто стабильнее получилась. При этом много кто предпочел юзать старую ShiftMA с одним ордером на покупку, так несколько ордеров это "просто бессмысленный лишний гимор" по их мнению. И они отчасти правы :)

Далее это стало называться WhiteBox, или просто "коробка". Хотя я изначально имел ввиду слово "ящик" а не "коробка" :) Задумка была такая: будет 2 стратегии, одна будет "черный ящик" (то есть нельзя посмотреть исходный код стратегии и понимать как она внутри устроена), а вторая наоборот будет с открытым исходным кодом. Поэтому "белый ящик". Люди задумку не поняли и переводили box как "коробка". В итоге в Telegram-каналах её начали распространять и продавать как "стратегия-коробка". Покупать её я не рекомендую вовсе, так как она лежит тут бесплатно на TradingView уже давно :)

Самая простая версия

Шаг 1. Берется обычная скользящая средняя (SMA, Simple Moving Average) с длинной 3 свечи (рекомендуется мною) и источником цены OHLC4
Шаг 2. Из этой скользящей средней вычитают несколько процентов (5% для часового ТФ или 20% для дневного ТФ, чем больше ТФ - тем больше вычитать).

Так получается ShiftMA - смещенная скользящая средняя. То есть это полная копия SMA, но она находится на 20% ниже оригинальной средней линии.

Шаг 3. На уровне ShiftMA ложится лимитный ордер на покупку, и далее ждем когда нам в него насыплют. Ждать придется долго :)
Шаг 4. Как только купили, сразу выставлять на продажу по цене обычной SMA. Обычно не долго ждать.

Как видно из примера продажа не обязательно окажется прибыльной сделкой. Но в большинстве случаев прибыльной. Исторически около 70% таких трейдов окажутся в плюс. Что гораздо более важно - при этом средний профит от сделки больше среднего убытка от убыточной сделки.

Проблема стратегии понятно где - ждать долго :) Сделки редкие. Поэтому зачастую мониторят много пар, либо используют ботов на более мелких таймфреймах. Чем меньше таймфрейм - тем чаще сигналы. Не рекомендую использовать таймфрем менее 1 час для любых вариаций этой стратегии с любыми настройками.

Результаты

Недавно я собрал все данные с мониторингов какие нашел, вот что получилось:

Но тут явно есть ошибка выжившего - один из мониторингов вообще не показывает убыточные счета, поэтому они сюда и не попали. Думаю средний результат всё же похуже чем тут.

При этом богатые вообще либо не сделали мониторинги, либо не сделали их публичными. Есть как минимум 2 трейдера с доходом более 100 млн рублей по этой стратегии, но оба не выкладывают мониторинги, хотя их спросил. Оба торгуют только биткойн и эфир, так как на других койнах им ликвидности не хватает. Так что хотите верьте, хотите нет, но я подозреваю что суммарный профит может превышать даже миллиард рублей сейчас :) Сколько людей по ней торгуют никто не знает, думаю что если считать покупателей у воров то это по меньшей мере 1000 человек наберется.

Настроить скрипт

Для примера я буду использовать самую последнюю мою версию скрипта этой стратегии. Для этого подойдут все мои версии скрипта, включая и самую первую версию.

Чтобы отключить короткие позиции достаточно снять главную галку Shorts (там где =====).
Для лонга оставляем только одну галку самую верхнюю - это значит что покупка будет только одна только одним ордером.
Лот - это на сколько % от баланса заходить в сделку. На 100% значит на всю котлету. Лот 200% значит плечо 2х уже.
Шифт - это на сколько % от скользящей средней будет смещение.

На этом скрине значит что будем покупать только 1 раз одним ордером на 20% дешевле скользящей средней и на 100% от баланса.

При этом нужно настроить так же еще и атрибуты. Вот так правильно:

Нужно в пирамидинг ставить правильное число для количество ордеров. Если ордер у нас один, как в примере этом, то и пирамидинг тоже надо ставить 1. Если ордера два, значит и пирамидинг надо 2. Итд. Максимум 9 у этого скрипта.

Комиссию можно ставить 0% если на бирже 0% для мейкера ордера. И продажа и покупка делается чаще всего лимитным ордером, то есть мейкер. Нулевая комиссия для мейкера есть на биржах bitmex и exmo. Не зависимо от оборотов причем, сразу и всем можно за 0%.

Проверка заполнения лимитных заявок нужна и именно 1 всегда. С нею профит покажет меньше, но зато ближе к правде получатся расчеты.

Вот ссылка на этот бесплатный скрипт.

Шифт-индикатор

Алерты на стратегии вешать вроде бы нельзя никак тут, а на индикаторы можно. Поэтому я сделал еще и индикатор, который позволит получить алерт когда цена дойдет до ShiftMA.

В этой статье написал как юзать индикатор и там есть ссылка на индикатор.