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穩健盈利的核心,什麼是交易系統?交易系統包涵哪些東西?關於我對交易系統的一些理解,歡迎交流指正~

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“交易系統”這個詞彙想必大家都不陌生,但市場上真正擁有一套“穩健盈利”交易系統的人數實在屈指可數,今天和大家聊一聊我對交易系統的一些理解及應用方法,有不足的地方希望高手能夠批評指正,歡迎交流~

首先,在聊交易系統之前我們必須要搞清楚一個市場的真相,無論技術分析還是基本面價值投資方法,又或是一些玄學預測方法,都無法準確無誤的預測市場下一步的走勢。最可怕的應該就是賺了錢的交易員偶爾也會做分析師的事情,導致大眾堅信市場是可以預測的,在明白市場無法預測之前,我們談交易系統簡直就是無稽之談,浪費時間...
個人認為一套完整併且符合科學依據的交易系統主要包含以下三個核心方面:
一.交易策略
二.資金管理
三.個人心理
以上三大核心因素缺一不可。

一.交易策略:
在明白了市場無法預測之後,我們應該搞清楚我們所應用的所有的交易方法,例如各種類型的指標,形態學,傳統量價關係,價格行為學,波浪理論,江恩理論,纏論,諧波,威克夫,亞當理論,磁區理論,價格模型等等,任何一種交易方法最終都要形成一個買賣點,而這個買賣點都只能歸為“交易策略”或者稱為交易信號,我們統稱為交易策略,市場上有非常多的人把一套交易策略簡單的理解為一套交易系統,其實這是非常致命的誤區...開發出一套交易策略之後,我們還需要花大量時間統計出該策略的三大要素:
1.交易勝率
2.平均盈虧比(注意是平均)
3.交易頻率
以上三大要素如果不能建立在科學的基礎之上,那麼該策略就是一套注定走向失敗的策略。交易勝率是該交易策略的成功率,平均盈虧比是平均盈利和平均虧損的比值,很多朋友在交易之前就是計算出該筆交易的參考盈虧比,用這樣的方法在市場上長期交易,我認為這樣的方法是不合理的,交易頻率是交易次數。其中,交易勝率和平均盈虧比必須確保該策略在長期大量交易之後是盈利的,這裡引出另外一個概念“期望值”,期望值是通過大量統計之後用交易勝率和平均盈虧比通過數學公式計算出的一個數值,交易勝率和平均盈虧比越高,該策略的期望值也越高,交易勝率,平均盈虧比,交易頻率三者理論上越高越好,單一提升已經比較困難,想三者同步提升更是難上加難,這也是很多交易員能夠穩健盈利但收益率十分低的原因,我用的期望值的計算公式如下:【勝率*(平均盈利/平均損失)】-(失敗率*1)】得出的數值必須為“正數”,該數值越高越好,但只能做為一個理論參考值。

二.資金管理:
聊完了交易策略之後現在我們回到交易系統的第二大核心要素資金管理上面,資金管理我的理解其實就是“倉位規模定義方法”,資金管理必須能夠回答以下問題:我們能夠開多大倉位?我們能夠虧損多少?以上兩個問題必須是準確數值,不能是理論數值,這和每個交易者的資金情況不一樣,和心理承受能力也不一樣。資金管理的方法比較多,適合自己交易系統的方法才是最好的,但其核心作用是使我們能夠在市場上長期生存,徹底排除除賬戶歸0的風險也叫“破除破產風險”並且盈利時能夠擴大我們的收益。

三.個人心理:
個人心理是通過大量交易之後,確保我們的交易策略和資金管理都建立在科學的基礎之上,即“正期望值的交易策略,我們所採用的資金管理也能夠徹底破除破產風險",內心能夠使我們真正堅定執行該交易系統的一種心理支柱,沒有該心理支柱的支撐,即使是再好的交易系統拿到我們手中也很難做到堅定不移的執行,這也是購買別人的交易系統的不靠譜之處,更何況市場上出售的不一定是能夠穩健盈利的系統,個人心理支柱只能在開發交易系統和測試統計交易系統還有大量的交易過程之中慢慢形成,聽別人說,看書,复盤等等方法個人覺得作用微乎其微...

個人認為一套合理的交易系統主要包含以下學科:數學,概率論,統計學及個人心理學。 “市場無聖經,盈利必須建立在科學的基礎之上”...


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祝君交易愉快!

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